傅立叶的帮助 - 页 7

新评论
 
eugenk1 писал (а):
ANG3110，我很抱歉，我读了你所有的帖子，印象是这样的。要么你严重隐瞒了一些事情（我不是在评判，钱是一种亲密的东西），要么你有一个想法，需要帮助，但不想开口说到底（这不是好事），要么你说的是几个月的时间。我自己正是从应用傅里叶变换的想法开始掌握这一切的。而且很快就幻灭了。

既不是一个，也不是另一个，更不是第三个。我昨天和今天刚刚有了写点东西的冲动。其实我并不打算在这个问题上多说什么。我倒是被要求展示和讲述，我也顺势而为。我知道我知道什么，也知道我目前不知道什么。也许有人可以帮助我，但首先，他必须至少了解我所写的内容，其次，在该领域有良好的知识和经验，最重要的是，与我有良好的关系，与该主题的本质有关系。我认为没有任何必要，而且很可能没有任何必要再谈这个问题。有什么要隐藏的吗？我只是没有太多的时间，我不想把时间浪费在聪明的垃圾和空洞的学术讨论上，论坛上有很多这样的业余爱好者。我已经在Spider上展出了我的一些早期作品，并得到了很好的评价。在这个主题的最开始，看到，有人引用了我的一个原始的早期代码。 所以--如何，谁，什么，感知和他着迷或失望的东西，我不是很感兴趣，对我来说，我做什么--主要是工作。
 
eugenk1 писал (а):
YraZ，对不起，你能解释一下图片上实际显示的是什么吗？至于什么在平盘中起作用，说实话，我一直认为它在一个完美的电话（比如说头--买，尾--卖）开盘时起作用，止损大于平盘的价差。是的，在缩减方面可能不是最佳的，但它是有效的...

我同意--一切都很有效。
除非你走低了，再去卖出，然后在顶部买入。
但如果我们在中间，我们可能会去买或卖。

在图片中，我根据以下原则选择了中间的主要层次

1+2 = 3
3 + 2 = 5
5 + 3 = 8
8 + 5 = 13
13 + 8 = 21
21 + 13 = 34
34 + 21 = 55
等等
....FIBO原则

类似这样的事情
图案之间有虚线--这似乎是一个足够的基线。
如果你看一下所有TFs上的Flat网格，你可以清楚地看到波浪--可视化的逆转--仅此而已。
+ 一些著名的交易者 "秘密 "的平均数，如第8个EMA，当蜡烛收于第8个以下时，蜡烛分析+EMA，第3个EMA。
例如，如果烛台在第3个EMA之外完全关闭，这通常是一个很好的入口。
而在平面上，不仅如此，它通常是一个尖峰的入口。


只是未来的正弦波的想法非常接近。
 
我如何使用#_lib_FFT.mq4库中的函数来推断傅里叶级数？
如果能看到这条线路在未来显示出什么，那就很有意思了。
也许有人能从这个库中升级功能，以便能在未来显示这一行。
附加的文件：
y_lib_fft.mq4  28 kb
 
Frankfurt:

观察该线对未来的显示是很有趣的。

它将显示与已经绘制的完全相同的东西。
 
Integer писал (а):
法兰克福。

观察该线对未来的显示是很有趣的。

它将显示与已经绘制的完全相同的内容。

如果是一个完整的FFT，它将重复已经画好的内容。
而在余弦变换的情况下，则是从末端向后镜像的。


 

有趣的是，基于余弦的FFT对最后一个柱子的导数等于零，也就是说，它将显示一个价格弯曲（最大或最小）发生在最后一个柱子上，即使事实上没有这样的弯曲。基于正弦的FFT将始终显示趋势的峰值（导数在最后一栏有最大值）。基于余弦和正弦的傅里叶数列在构建移动平均线 时更容易被接受。

下面是基于Klot编写的移动平均线的代码，他使用了余弦FFT。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       FFT_MA.mq4 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_width1 2
#property indicator_color1 Red
//Imorting library #_lib_FFT.ex4. It must be in the expert directory. 
#import "#_lib_FFT.ex4"
 void realfastfouriertransform(double& a[], int tnn, bool inversefft); 
#import
//Input parameters
 extern int n      =8;   // Sets the number of data points as 2^n.
 extern int hmax   =2;   // Max number of harmonics including dc.
//Global variables
 int N;                  //N is number of data points.
//Indicator buffer
 double FFTMA[];
int init()
{
   N=MathPow(2,n);
   if(hmax>N) hmax=N; 
   IndicatorBuffers(1);
   SetIndexBuffer(0,FFTMA);
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,2);
   IndicatorShortName("FFTMA");
   return(0);
}
int deinit(){return(0);}

int start()
{
   double data[];
   ArrayResize(data,N);
   for(int i=0;i<N;i++) data[i]=Close[i];
   realfastfouriertransform(data,N,false);
   if(hmax>0) for(i=hmax;i<N;i++) data[i]=0.0;
   realfastfouriertransform(data,N,true);
   ArrayInitialize(FFTMA,EMPTY_VALUE);
   for(i=0;i<N;i++)FFTMA[i]=data[i];
   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+

 
在hmax=2的情况下；会有一个简单的MA，对于一个给定的周期，不太清楚为什么需要一个完整的FFT？
 
ANG3110 писал (а):
在hmax=2的情况下；会有一个简单的MA，对于一个给定的周期，不太清楚为什么需要一个完整的FFT？

不，我还注意到，全FFT更稳定（更少的重绘）。
一般来说，我认为我们应该使用以下过滤器
if(hmax>0) for(i=hmax;i<N;i++) data[i]=0.0。
来编造一些智能过滤器。我们需要它有选择地留下必要的谐波，并将不必要的谐波归零。那么它可能有一些意义和稳定性。

另外，NeuroshellDayTrader在FFTadon中使用了五六个不同的过滤器，抱歉我没有公式，我可以捣鼓一下它们。
而如果你不仅从上面而且从下面限制频率，你可以选择一定的振荡带。该指标看起来不错，它让人想起了随机指数。
 
ANG3110 писал (а):
在hmax=2的情况下；会有一个简单的MA，对于一个给定的周期，不太清楚为什么我们需要一个全FFT？

坦率地说，我不主张应用FFT（全额或余弦）来构建移动平均线，原因是FFT按2*pi*k*l/N的频率打破价格序列，即频率是预先知道的，尽管价格序列可能在不同于2*pi*k*l/N的相邻频率上有更强的谐波。FFT的想法是基于使用最小二乘法将三角函数序列拟合到实数序列。这样，任何正交函数（正交多项式，在最简单的情况下）都可以被拟合。FFT的优点是三角函数的振幅是过程的频率响应的样本，步长为2*pi/N。通过使用FFT，可以拒绝高频谐波，从而构建一个移动平均。但这种滤波要比数字滤波复杂得多，如简单的移动平均线或FIR滤波器。看一下我的基于FIR滤波器的移动平均线指标吧。

'FIR MA'。
AFIRMA'。
 
klot писал (а):
ANG3110 写道（a）。
在hmax=2的情况下，会有一个简单的MA，在一个给定的周期内，这不是很清楚，那么为什么要费心去做一个完整的FFT？

不，我也注意到了，全FFT更稳定（更少重绘）。
一般来说，我认为我们应该使用以下过滤器
if(hmax>0) for(i=hmax;i<N;i++) data[i]=0.0。
来编造一些智能过滤器。我们需要它有选择地留下必要的谐波，并将不必要的谐波归零。那么它可能有一些意义和稳定性。

另外，NeuroShellDayTrader在FFTadon中使用了五六个不同的过滤器，抱歉我没有公式，我可以捣鼓一下。
而如果你不仅在顶部限制频率，而且在底部也限制频率，你就可以选择某一波段的震荡。这个指标看起来很不错，它让人想起了随机指数。
傅立叶的价值在于，如果它被适当地调整，它可以很好地显示出可能出现转折点的时间。振幅轨迹不重合并不可怕，相反是好事，可以考虑到相位变化的速度。这是2天前用RMS的最小值画的图。
它表明，随后的主要振荡时间，或多或少都是重合的。

1234567891011121314...19
新评论