一人做事一人当。一般情况下。

Сергей Ковалев 2006.09.28 10:56 #21

在酒吧内...

什么是酒吧？其中有什么需要探讨的？比如说，一个小时的酒吧。这只是一个60分钟吧。

小时栏之所以引人注目，只是因为它的开始时间对所有交易者都是一样的。但是请注意：理论上你可以将小时条的开始时间移动半个周期，条形图看起来会非常不同，尽管刻度历史会被完全保留下来。

一个酒吧里到底能挤出什么？

例如，我们可以尝试确定一个时期（例如，一天或一个星期）的价格运动的超低频率的特点，但随后很可能会出现一波振荡的长度与任何一个柱状周期不一致的情况（例如，周期会出现27分钟、43分钟或2.5小时）。

我认为条形图的作用仅在于它能让你在特定的规模上观察市场。只是为了看一看，得到一个大致的概念。

[删除] 2006.09.28 11:30 #22

SK. писал (а):

如果要讨论什么，首先是--想法本身，而不是基于指标（其中已经有一些想法），而是基于逻辑推理和常识。如果你发现了这个想法，并且直觉上明白它可以发挥作用，那么就为它选择（或制作）指标、过滤器等。

你能想象没有指标和过滤器的MTS吗？而你认为酒吧里什么都没发生？分钟？

[删除] 2006.09.28 11:41 #23

SK. писал (а):

我认为条形图的作用仅在于它能让你在特定的规模下观察市场。只是为了观看和获得一个大致的概念。

为什么你认为你最适合观察市场的时间框架可以让你真正观察到市场？

Victor Chebotariov 2006.09.28 12:03 #24

SK. писал (а):

在酒吧内...

什么是酒吧？其中有什么需要探讨的？比如说，一个小时的酒吧。这只是一个60分钟吧。

小时栏之所以引人注目，只是因为它的开始时间对所有交易者都是一样的。但是请注意：理论上你可以将小时条的开始时间移动半个周期，条形图看起来会非常不同，尽管刻度历史会被完全保留下来。

一个酒吧里到底能挤出什么？

例如，我们可以尝试确定一个时期（例如，一天或一个星期）的价格运动的超低频率的特点，但随后很可能会出现一波振荡的长度与任何一个柱状周期不一致的情况（例如，周期会出现27分钟、43分钟或2.5小时）。

我认为条形图的作用仅在于它能让你在特定的规模上观察市场。只是为了看一看，得到一个大致的概念。

我有一个专家顾问的订单，没有一个指标。然后还有一些交易系统，不使用指标，所以它们都是基于统计的！这就是我们的交易。

Андрей 2006.09.28 12:07 #25

ExpertTrader писал (а):
关于这个指标没有其他内容，至少在这里：加速/减速。
我想知道那些长期使用这个指标的交易者的意见。

我做了一个呆板的箭头，也许一些没有经验的交易者（万一他们看完了）会明白我在说什么。
我已经删除了不必要的箭头，但仍有很多信号。

//+------------+-----------------------------------------------------+
//| v.28.09.06 |                                     UpAndDownAC.mq4 |
//+------------+                 "Индикатор по теме by ExpertTrader" |
//|  эскизно   |                    Bookkeeper, yuzefovich@gmail.com |
//+------------+-----------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright ""
#property link      ""
//+------------------------------------------------------------------+
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 8
#property indicator_color1  Green
#property indicator_color2  Red
//#property indicator_color3  Silver
//#property indicator_color4  Black
//#property indicator_color5  Green
//#property indicator_color6  Red
//#property indicator_color7  Green
//#property indicator_color8  Red
//----
//extern int    FilterPeriod  =24; 
//extern int    Satisfaction  =5;
//extern bool   Pipsota       =true;
//----
double      StartUp[];
double      StartDown[];
double      ArrAC[];
//double      CountUp[];
//double      CountDown[];
//----
int         prevBars=0, xBar;
double      Price1, Price2;
bool        SignalUp=false, SignalDown=false;
string      ThisName;
bool        First;
//---------------------------------------------------------------------
void deinit()
{
//  Comment("");
  return;
}
//----
int init()
{
int    draw_begin;
   draw_begin=10;
   IndicatorBuffers  (8);
   SetIndexBuffer    (0,StartUp);
   SetIndexStyle     (0,DRAW_ARROW);
   SetIndexArrow     (0,233);
   SetIndexBuffer    (1,StartDown);
   SetIndexStyle     (1,DRAW_ARROW);
   SetIndexArrow     (1,234);
   SetIndexBuffer    (2,ArrAC); 
   SetIndexStyle     (2,DRAW_NONE);
   SetIndexEmptyValue(0,0.0);
   SetIndexEmptyValue(1,0.0);
   SetIndexEmptyValue(2,0.0);
   SetIndexDrawBegin (0,draw_begin);
   SetIndexDrawBegin (1,draw_begin);
//   SetIndexDrawBegin (2,draw_begin);
//   SetIndexBuffer    (6,CountUp);
//   SetIndexStyle     (6,DRAW_ARROW);
//   SetIndexArrow     (6,159);
//   SetIndexBuffer    (7,CountDown);
//   SetIndexStyle     (7,DRAW_ARROW);
//   SetIndexArrow     (7,159);
   ThisName=Symbol()+"_M"+Period()+"_";
   First=true;
   return(0);
}
//---------------------------------------------------------------------
int start()
{
int limit,i;
int counted_bars=IndicatorCounted();
   if(counted_bars<0)  return(-1);
   limit=Bars-counted_bars;
   if(First==true)
   {
      limit=limit+4;
      for(i=0;i<5;i++,limit--) ArrAC[limit]=iAC(NULL,0,limit);
      First=false;
   }
   for(i=limit;i>=0;i--) MainCalculation(i);
   return(0);
}
//---------------------------------------------------------------------
void MainCalculation(int Pos)
{
int    Shift, i;
   ArrAC[Pos]=iAC(NULL,0,Pos);
   if(SignalUp==false) {
   if( ArrAC[Pos]>0 &&
      ((ArrAC[Pos]>ArrAC[Pos+1] && ArrAC[Pos+1]>ArrAC[Pos+2]) ||
       (ArrAC[Pos]<ArrAC[Pos+1] && ArrAC[Pos+1]<ArrAC[Pos+2] && ArrAC[Pos+2]<ArrAC[Pos+3])
      ) 
     ) { StartUp[Pos]=Low[Pos]; SignalUp=true; SignalDown=false; }
   else StartUp[Pos]=0;
   }
   if(SignalDown==false) {
   if( ArrAC[Pos]<0 &&
      ((ArrAC[Pos]<ArrAC[Pos+1] && ArrAC[Pos+1]<ArrAC[Pos+2]) ||
       (ArrAC[Pos]>ArrAC[Pos+1] && ArrAC[Pos+1]>ArrAC[Pos+2] && ArrAC[Pos+2]>ArrAC[Pos+3])
      ) 
     ) { StartDown[Pos]=High[Pos]; SignalDown=true; SignalUp=false; }
   else StartDown[Pos]=0;
   }
   return;
}
//---------------------------------------------------------------------
//---------------------------------------------------------------------
//---------------------------------------------------------------------

Vitali 2006.09.28 13:01 #26

SK. писал (а):

如果要讨论什么，首先是--想法本身，而不是基于指标（其中已经有一些想法），而是基于逻辑推理和常识。如果你发现了这个想法，并且直觉上明白它可以发挥作用，那么就为它选择（或制作）指标、过滤器等。

也不错。有什么建议吗？

Vitali 2006.09.28 13:21 #27

ExpertTrader писал (а):

我个人认为，AO和AC是可以指示不理想的进入的指标，也就是说，你不能去那里，但通过它们进入的信号确实 "不值一提"。我不坚持AC和AO，我希望每个人都能提出自己的想法，当然不是没有证据。而一般情况下，我只是在开车时想：我应该先根据大周期的棒内运动统计做一个分析，我现在要做这个分析。

是的，那么AO就是一个好的过滤器，准备在不应该的时候把它挡在外面。
我敢说，在一个大酒吧内有运动，它与小酒吧内的运动没有什么不同。告诉我，你对统计数据的具体期望是什么？什么假说？也许有人已经知道你所寻找的答案。

Валерий 2006.09.28 13:59 #28

SK. писал (а):

在酒吧内...

什么是酒吧？其中有什么需要探讨的？比如说，一个小时的酒吧。这只是一个60分钟吧。

小时栏之所以引人注目，只是因为它的开始时间对所有交易者都是一样的。但是请注意：理论上你可以将小时条的开始时间移动半个周期，条形图看起来会非常不同，尽管刻度历史会被完全保留下来。

.....
我认为条形图的作用仅在于它能让你在特定的规模下观察市场。只是为了看一看，得到一个大致的概念。

好吧，SK（Sergey Kovalev，如果我没记错的话）已经加入了讨论。我自己也想过：把图表移开半个蜡烛周期，看看图表和指标如何变化。但由于使用标准指标的范式已经被否定，我对它失去了兴趣。我认为这将证明在交易中依赖指标是不合适的（即不是我的兴趣，而是图表的转变）。
还有一件事。MQL4、MT4及其历史测试器不仅提供了一个建立自己的策略并在真实市场上检查的机会，而且还揭穿了许多流行的、广告的、甚至是经典的幻想和误解，这些都是人们在看到（或通过实例展示）一小段历史后常见的。测试人员看到了整个故事，并立即向我们展示了很多例子，在这些例子中，我们的规则并没有发挥作用，而是导致了完全相反的结果。换句话说，从科学上讲，我们的假设和真实的市场行为之间没有关联。这一点也被本主题中的上述声明所证实。

Mikhail Skakov 2006.09.28 14:55 #29

另外，在我看来，随着近年来许多小交易商参与交易，以及世界各地DC网络的出现，外汇市场已经发生了很大的变化。而在市场低迷时期起作用的指标（没有现在的个人单位）已经没有意义了。今天，我们需要新的交易基准。

Сергей Ковалев 2006.09.28 17:09 #30

Gorillych писал (а):

为什么你认为你最适合观察市场的时间框架可以让你真正观察到市场？

戈里奇写道（a）。

你不能想象没有指标和过滤器的MTS吗？你认为酒吧里没有什么事发生吗？分钟？

这就像笑话里说的。
- 你把我想得太坏了!
- 我根本就没有想到你。

就我个人而言，我使用所有TFs进行分析。这个问题不是关于什么是方便或不方便，而是关于在我的认知中，酒吧是一个没有实际意义的实体，无法分析。振荡时间和小节持续时间都是基于开发者的意愿，就物理学而言，这些特性的绝对值是无用的。

我可以想象没有指标和过滤器的MTS。这不是关于过滤器、指标、库、专家顾问。
任何技术的根源必须是基本的想法。在没有想法之前，讨论技术手段（实现它）是愚蠢的。当一个想法出现时，根据想法的要求：如果我们需要一个指标 - 使用（或创建）指标，如果我们需要一个过滤器（一个库、函数、DLL） - 创建过滤器。

-------------------

有一点关于想法。

市场是一个复杂的现象。比许多人想象的要复杂得多。
我相信在谈到指标时，我们只能为狭窄范围的基本任务找到部分解决方案。
如果我们谈论的是创建MTS，那么至少有必要处理大量的信息。

我将很难参与这个讨论。
我只有一个自己的想法（顺便说一下，它没有使用内置指标），而且我还有一些工作要做。
而且我没有一个现成的（与其说是解决方案，不如说是）建议。
我从2002年开始进入市场。在这段时间里，我已经在MQL2中编写了数百种不同的专家顾问和指标。然而，我这里只写了一个，而且是一个基于经验公式的半直观的公式。其余的人不值得关注。我不想批评任何人。

我仍然可以告诉你什么是不应该做的。
为什么？只是因为以前都是这样做的。
你应该做什么...- 我很想听到有意义的东西。

一人做事一人当。一般情况下。 - 页 3