将缩水降到最低限度! 有什么想法吗？ - 页 5 1234567 新评论 Dmitry Fedoseev 2016.11.06 02:30 #41 Itum: Nefedov Kirill|6 Apr 2010 at 21:25 RU 参数AbsoluteDrawdown、MaxDrawdown、MaxDrawdownPercent、RelDrawdownPercent、RelDrawdown的计算方法不正确，它们与build226测试报告不一致。 做一个更好的数学运算。 Dmitriy Ermolaev 2016.11.06 04:12 #42 Itum: Nefedov Kirill|6 Apr 2010 at 21:25 RU 参数AbsoluteDrawdown、MaxDrawdown、MaxDrawdownPercent、RelDrawdownPercent计算错误，它们与测试员构建的报告不一致 226 为什么你需要自己确定呢？你不相信它？) Aleksey Vyazmikin 2016.11.06 11:13 #43 资金的缩减最好是独立计算，因为如果仓位在加号中，而且这个加号一直大于减号（模数），而仓位没有在加号中平仓，而是回到了原来的位置，以盈亏平衡点平仓，最大的缩减将是这个，实际上是一笔正数交易。 理想情况下，我们应该把正缩水和负缩水分开。 СанСаныч Фоменко 2016.11.06 13:09 #44 -Aleks-:资金的缩水最好是独立计算，因为如果仓位在加号中，而且这个加号一直大于减号（模数），而仓位没有在加号中平仓，而是回到了原来的位置，并在没有损失的情况下平仓，那么最大的缩水将是这个，实际上是一笔正数交易。 理想情况下，我们应该把正缩水和负缩水分开。但为什么呢？为什么不以一种简单的方式呢？脱离市场--平衡，缩减为零。在市场上时--缩水，而且只是负数，因为有一个缩水称为止损，正是这个缩水值是致命的关键。我们在测试器中以最小的手数运行，并寻找最大的跌幅，这等于最大的损失（同样，以最小的手数，可以有很多手数）。这个损失值是TS的一个特征，名称为 "缩减"。时间越长，建仓 越多，越好。这导致了一个有趣的细微差别。假设我们从1000英镑开始，在小幅缩水的情况下获得利润，并在余额为2000英镑时获得1001英镑。看来，缩水率为50%。但是，不，错了。我们有一个沉甸甸的东西--只是很幸运，1001英镑的提款没有发生在1000英镑的余额上。我们在故事上发现的缩减可以在任何时候发生在真实的地方。不满意--我们详细说明原因并试图购买--这是支部的主题。而最初我们需要定义 "缩减 "一词的含义，而不是胡编乱造，因为有一个缩减悬在每个人头上，叫做 "止损"。PS。所有这些考虑都是正确的，如果我们相信我们在测试器中得到的东西在未来也会是一样的，但这是主要问题。这就是为什么信号、PAMMs和真实账户会丢失。只有那些有证据证明在测试器中获得的缩减在真实交易中也是一样的人，才会进行有利的交易。 [删除] 2016.11.06 13:36 #45 绝对缩水 是指资金相对于初始价值的下降。例如，如果你已经存入10 000美元，那么任何低于这一水平的资金减少都将被视为绝对缩水。如果资金总是在10 000美元以上，那么绝对缩水将等于零。 相对缩减 是指相对于最高值的资金减少。它通常以百分比计算。例如，你在账户中存入10,000美元，在一个月内损失了2,000美元。在这种情况下，相对缩减等于20%（10 000美元中的2 000美元）。如果你用20,000美元给你的账户注资，在这个月里损失了2,000美元，那么相对缩减将是10%（20,000美元的2,000美元）。 Vladimir Karputov 2016.11.06 13:42 #46 关于如何计算缩减。Что означают цифры в отчёте тестирования эксперта 介绍。任何专家顾问都可以用历史数据进行测试。一旦专家顾问完成测试，"报告 "选项卡将显示专家顾问的一般化测试结果和一些关键数字。这些报告允许你快速比较不同EA的性能，以及同一专家顾问在不同输入参数下的性能。这篇文章帮助你学会阅读这类报告并正确解释其结果。测试结果报告的例子。作为一个例子，让我们考虑以下的测试结果报告：测试中的条数，历史中的条数，显示了进行建模的历史深度。模拟的刻度，模拟的刻度数，显示模拟序列的大小。序列的每个条目都代表了某一时刻的条形状况（OHLCV）。根据时间框架、建模方法和历史数据的可用性，...文章 | 2005.12.21 10:43 |MetaQuotes软件公司| 测试员 | MetaTrader 4 Dmitriy Ermolaev 2016.11.06 13:44 #47 СанСаныч Фоменко:这有什么意义？为什么不能以简单的方式进行呢？市场外--平衡，缩减为零在市场上--缩水，而且只是负数，因为有一个缩水称为止损，正是这个缩水值是致命的关键。我们在测试器中以最小的手数运行，并寻找最大的跌幅，这相当于最大的损失（同样，以最小的手数，可以有很多手数）。这个损失值是TS的一个特征，名称为 "缩减"。时间越长，建仓 越多，越好。这导致了一个有趣的细微差别。假设我们从1000英镑开始，在小幅缩水的情况下获得利润，并在余额为2000英镑时获得1001英镑。看来，缩水率为50%。但是，不，错了。我们有一个沉甸甸的东西--只是很幸运，1001英镑的提款没有发生在1000英镑的余额上。我们在故事上发现的缩减可以在任何时候发生在真实的地方。不满意--我们详细说明原因并试图购买--这是支部的主题。而最初我们需要定义 "缩减 "一词的含义，而不是胡编乱造，因为有一个缩减悬在每个人头上，叫做 "止损"。PS。所有这些考虑都是正确的，如果我们相信我们在测试器中得到的东西在未来也会是一样的，但这是主要问题。这就是为什么信号、PAMMs和真实账户会丢失。只有那些有证据证明在测试器中获得的缩减在真实交易中也是一样的人，才会进行有利的交易。 非常有趣的评论）那你是怎么买到缩水的，你是用缩水的方式工作吗？ СанСаныч Фоменко 2016.11.06 14:00 #48 Dmitriy Ermolaev: 非常有趣的评论）那你是如何买到缩水的，你是否与损失打交道？和麋鹿一起？交易是有趋势的，所以我正在研究入市/出市的问题。我在测试器中得到了最小常数地段的TS的特性。许多地段可能同时开放。对我来说，测试结果 的主要信息是利润系数和以点计算的当前最大损失。我努力使这些数字在未来不发生变化，TS应该是稳定的（健全的）。我在最大损失之后设置止损。如果我错过了一站，那就意味着TS不工作了。10月7日，我得到了TS的损失，这是在真实账户上的一年，三年中的一个测试者。现在，TS正在重新运作，即在正常交易中没有手数。这就是我，但有一个TS，它有停止作为一个工作工具。所以我有一个可能的选择。 Aleksey Vyazmikin 2016.11.06 14:39 #49 СанСаныч Фоменко:为什么？在终端中，两种类型的缩减被合并为一个总缩减，这在某些TS中会导致结果的严重扭曲，并且不允许对价格和TS之间的互动做出正确的初步结论。桑桑尼茨-弗门科。为什么不能以简单的方式进行。市场外--平衡，缩减等于零在市场上时--缩水，而且只是负数，因为有一个缩水称为止损，正是这个缩水值是致命的关键。我们在测试器中以最小的手数运行，并寻找最大的跌幅，这相当于最大的损失（同样，以最小的手数，可以有很多手数）。这个损失值是TS的一个特征，名称为 "缩减"。时间越长，建仓 越多，越好。这导致了一个有趣的细微差别。假设我们从1000英镑开始，在小幅缩水的情况下获得利润，并在余额为2000英镑时获得1001英镑。看来，缩水率为50%。但是，不，错了。我们有一个沉甸甸的东西--只是很幸运，1001英镑的提款没有发生在1000英镑的余额上。我们在历史上发现的缩减可能发生在真实的任何时候。最简单的变体是确定最大允许的缩减量，然后把它标出来，它可以通过两种方式来确定测试者。1.初始存款等于允许的最大提款额度2.制作一个函数，当达到允许的最大缩减量时，将关闭头寸你应该在开始优化之前确定可允许的缩减。如果你只是简单地搜索最大损失，不能保证它在整个测试期间确实是最大的。 例如，在一个趋势专家顾问中，我使用了在回滚期间实际关闭错误方向的头寸的算法，即实际实现的缩减和使用你的方法固定的缩减之间存在差异。结论--对于不同的ATC来说，可能有不同的方法来确定最大缩减量，它们在准确性和实施的复杂性方面也有所不同。此外，出于资金管理的目的，了解最大缩水的频率（受允许的最大缩水的限制）是非常重要的--在一个季度出现一次的缩水下保持存款是没有意义的--预测这种缩水并在危险情况来临的时候增加这种策略的存款更有意义。 Dmitriy Ermolaev 2016.11.06 19:56 #50 我喜欢论文....如果它是在站外，那么TS就不可行了....，我同意! 1234567 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
资金的缩减最好是独立计算，因为如果仓位在加号中，而且这个加号一直大于减号（模数），而仓位没有在加号中平仓，而是回到了原来的位置，以盈亏平衡点平仓，最大的缩减将是这个，实际上是一笔正数交易。
理想情况下，我们应该把正缩水和负缩水分开。
资金的缩水最好是独立计算，因为如果仓位在加号中，而且这个加号一直大于减号（模数），而仓位没有在加号中平仓，而是回到了原来的位置，并在没有损失的情况下平仓，那么最大的缩水将是这个，实际上是一笔正数交易。
理想情况下，我们应该把正缩水和负缩水分开。
但为什么呢？
为什么不以一种简单的方式呢？
脱离市场--平衡，缩减为零。
在市场上时--缩水，而且只是负数，因为有一个缩水称为止损，正是这个缩水值是致命的关键。
我们在测试器中以最小的手数运行，并寻找最大的跌幅，这等于最大的损失（同样，以最小的手数，可以有很多手数）。这个损失值是TS的一个特征，名称为 "缩减"。时间越长，建仓 越多，越好。这导致了一个有趣的细微差别。
假设我们从1000英镑开始，在小幅缩水的情况下获得利润，并在余额为2000英镑时获得1001英镑。看来，缩水率为50%。但是，不，错了。我们有一个沉甸甸的东西--只是很幸运，1001英镑的提款没有发生在1000英镑的余额上。我们在故事上发现的缩减可以在任何时候发生在真实的地方。
不满意--我们详细说明原因并试图购买--这是支部的主题。而最初我们需要定义 "缩减 "一词的含义，而不是胡编乱造，因为有一个缩减悬在每个人头上，叫做 "止损"。
PS。所有这些考虑都是正确的，如果我们相信我们在测试器中得到的东西在未来也会是一样的，但这是主要问题。这就是为什么信号、PAMMs和真实账户会丢失。只有那些有证据证明在测试器中获得的缩减在真实交易中也是一样的人，才会进行有利的交易。
绝对缩水 是指资金相对于初始价值的下降。例如，如果你已经存入10 000美元，那么任何低于这一水平的资金减少都将被视为绝对缩水。如果资金总是在10 000美元以上，那么绝对缩水将等于零。
相对缩减 是指相对于最高值的资金减少。它通常以百分比计算。例如，你在账户中存入10,000美元，在一个月内损失了2,000美元。在这种情况下，相对缩减等于20%（10 000美元中的2 000美元）。如果你用20,000美元给你的账户注资，在这个月里损失了2,000美元，那么相对缩减将是10%（20,000美元的2,000美元）。
关于如何计算缩减。
这有什么意义？
为什么不能以简单的方式进行呢？
市场外--平衡，缩减为零
在市场上--缩水，而且只是负数，因为有一个缩水称为止损，正是这个缩水值是致命的关键。
我们在测试器中以最小的手数运行，并寻找最大的跌幅，这相当于最大的损失（同样，以最小的手数，可以有很多手数）。这个损失值是TS的一个特征，名称为 "缩减"。时间越长，建仓 越多，越好。这导致了一个有趣的细微差别。
假设我们从1000英镑开始，在小幅缩水的情况下获得利润，并在余额为2000英镑时获得1001英镑。看来，缩水率为50%。但是，不，错了。我们有一个沉甸甸的东西--只是很幸运，1001英镑的提款没有发生在1000英镑的余额上。我们在故事上发现的缩减可以在任何时候发生在真实的地方。
不满意--我们详细说明原因并试图购买--这是支部的主题。而最初我们需要定义 "缩减 "一词的含义，而不是胡编乱造，因为有一个缩减悬在每个人头上，叫做 "止损"。
PS。所有这些考虑都是正确的，如果我们相信我们在测试器中得到的东西在未来也会是一样的，但这是主要问题。这就是为什么信号、PAMMs和真实账户会丢失。只有那些有证据证明在测试器中获得的缩减在真实交易中也是一样的人，才会进行有利的交易。
非常有趣的评论）那你是如何买到缩水的，你是否与损失打交道？
和麋鹿一起？
交易是有趋势的，所以我正在研究入市/出市的问题。我在测试器中得到了最小常数地段的TS的特性。许多地段可能同时开放。对我来说，测试结果 的主要信息是利润系数和以点计算的当前最大损失。我努力使这些数字在未来不发生变化，TS应该是稳定的（健全的）。我在最大损失之后设置止损。如果我错过了一站，那就意味着TS不工作了。10月7日，我得到了TS的损失，这是在真实账户上的一年，三年中的一个测试者。现在，TS正在重新运作，即在正常交易中没有手数。
这就是我，但有一个TS，它有停止作为一个工作工具。所以我有一个可能的选择。
为什么？
在终端中，两种类型的缩减被合并为一个总缩减，这在某些TS中会导致结果的严重扭曲，并且不允许对价格和TS之间的互动做出正确的初步结论。
为什么不能以简单的方式进行。
市场外--平衡，缩减等于零
在市场上时--缩水，而且只是负数，因为有一个缩水称为止损，正是这个缩水值是致命的关键。
我们在测试器中以最小的手数运行，并寻找最大的跌幅，这相当于最大的损失（同样，以最小的手数，可以有很多手数）。这个损失值是TS的一个特征，名称为 "缩减"。时间越长，建仓 越多，越好。这导致了一个有趣的细微差别。
假设我们从1000英镑开始，在小幅缩水的情况下获得利润，并在余额为2000英镑时获得1001英镑。看来，缩水率为50%。但是，不，错了。我们有一个沉甸甸的东西--只是很幸运，1001英镑的提款没有发生在1000英镑的余额上。我们在历史上发现的缩减可能发生在真实的任何时候。
最简单的变体是确定最大允许的缩减量，然后把它标出来，它可以通过两种方式来确定测试者。
1.初始存款等于允许的最大提款额度
2.制作一个函数，当达到允许的最大缩减量时，将关闭头寸
你应该在开始优化之前确定可允许的缩减。
如果你只是简单地搜索最大损失，不能保证它在整个测试期间确实是最大的。 例如，在一个趋势专家顾问中，我使用了在回滚期间实际关闭错误方向的头寸的算法，即实际实现的缩减和使用你的方法固定的缩减之间存在差异。
结论--对于不同的ATC来说，可能有不同的方法来确定最大缩减量，它们在准确性和实施的复杂性方面也有所不同。
此外，出于资金管理的目的，了解最大缩水的频率（受允许的最大缩水的限制）是非常重要的--在一个季度出现一次的缩水下保持存款是没有意义的--预测这种缩水并在危险情况来临的时候增加这种策略的存款更有意义。