Open Interest is sent using Market Data Incremental Refresh message data blocks which contain the total number of contracts per instrument that are not yet offset or fulfilled for the previous trading day. They are sent before the start of the trading session. Tag 5796-TradingReferenceDate indicates the Open Interest trading session date, which...
你没有仔细阅读答案：目前，MQL5不允许获得与当前条形图不同的未平仓利息值。那么，在结构中没有关于公开利益的信息。
就这样了，哭笑不得。没有办法计算出来!你采取当前的OI值，然后通过copyix获得交易的历史。然后利用获得的带子，我们在历史的任何时刻，通过对Tick.volume进行适当的减法/加法，获得OM。现在你明白了吗？
例如，与平衡的历史有相同的baide/analogy。它是在任何时刻使用该时刻的AccountBalance和对历史的分析来计算的。这都是一样的。
又在扑腾了？
我可以自己写代码，我不需要证明，我说的是我看到的和目前实际存在的东西。
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也许在Mt6 -7，8........，将决定有利于公开的利益，，。好吧，为什么不在这期间从流星号上拿一个现成的故事？
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也许在Mt6 -7，8........，将决定有利于公开的利益，，。好吧，为什么不在这期间从流星号上拿一个现成的故事？
这就是你对我的回答吗？
MT5已经被栓在CQG上了，我想Tomozes和Bug会变成很多倍的。
你在和我顶嘴吗？
MT5已经被栓在CQG上了，我想Tomozes和bug会成倍增加。
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也许在Mt6 -7，8........，将决定有利于公开的利益，，。好吧，为什么不在这期间从流星号上拿一个现成的故事？
奇怪的是，为什么买入和卖出的OI不同，而且不是一个恒定的数量。
比方说，一个新的交易工具被引入。在开始时，两个OM都是零。在第一笔交易之后，两个OM都应该变成正数和相等。下一次之后，也是如此。为什么在现实中会有所不同呢？在计算交易所的OI时，是否有什么地方没有考虑到？
奇怪的是，为什么买入和卖出的OM是不同的，而且不是一个固定的数量。
比方说，一个新的交易工具被引入。在开始时，两个OM都是零。在第一笔交易之后，两个OM都应该变成正数和相等。下一次之后，也是如此。为什么在现实中会有所不同呢？在计算交易所的OI时，是否有什么地方没有考虑到？
不存在所谓的买卖OM。你对这一特性有误解。
请给我一个正确定义的链接。
CME对未平仓合约的解释如下。
http://www.cmegroup.com/confluence/display/EPICSANDBOX/MDP+3.0+-+Open+Interest
CME对未平仓合约的解释如下。
http://www.cmegroup.com/confluence/display/EPICSANDBOX/MDP+3.0+-+Open+Interest