一个高科技的中小企业骗局。交易员=受害者?

 

亲爱的交易员,那里发生了什么?

几年前,我着迷于观察CME市场上的玉米期货价格,我开始注意到许多奇怪的事情,我找不到解释。

几个月来,我一直在对IB的TWS平台进行观察。

我研究了交易时段的 历史和当前动态,试图在图表中抓住一些规律性的东西。我成功地抓住了一些规律性的东西,甚至赚了一些利润。

然而,我所理解的主要事情是,市场被一些程序控制着,它突然地、定期地进行干预并拿走 "奶油",创造出令人难以置信的急剧和毫无根据的运动,打破任何价格形成。

有一些运动,打破了技术分析的所有概念,建立了新的游戏规则,其中最主要的是:"在任何时刻,都可能有一个超快的巨型价格运动,它将首先在顶部和底部抹去所有的停止(或反之),并在一瞬间完成。

要预测这种运动是不可能的,但由于我仔细研究了交易时段的历史和它的模式,它变得很清楚,大多数时候运动发生在交易时段的第一和最后一分钟。此外,每个月--一个半月,正好在晚上12点(美国时段)有超级大的运动,上升或下降数百点。在12:00整(如果你不这么认为,你可以查看)。同时,会议本身可能是安静和低波动的。有趣的是,这些变化也出现在其他商品期货中--例如大豆和小麦。我下划线--就是在这个时候。

12.00点的超级走势与其他较小的超级走势不同,不仅规模大,而且内部的tick结构也不同,这在TWS tick历史中是有记录的。较小的移动是多刻度和混乱的,而超级移动,是低刻度和有序的。它的条形图只是上升或下降,没有犯不必要的振荡。

进一步...

如果你看一下整个会议的玻璃,你会看到很多的限制者。你会认为成千上万的交易者坐在市场上等待着什么。价格可以走得很慢。那么就很清楚了,有这么多的Limits,要让价格至少移动一个点,你真的需要成千上万的交易者。但他们都失踪了。为 什么不呢?- 你可以在图表上看到它。价格是由数百个合同的交易量来推动的。其他的交易是以几十个合同为单位,然后是一些,但他们并没有移动价格。谁会在一个每分钟有数百份合同的低波动率市场上进行交易?为什么这条走廊会继续下去?如果很明显,该时段非常疲软,为什么市场上会有数百个限价单?谁把它们放在那里,为什么?

我的结论很简单--如果市场上的交易员很少,但有一个人在杯子里放了几百个限价器,那么他只是为他们关闭了任何让价格至少移动一个点的机会。同时,如果他在数百个合同上进行交易(至少是和他自己),他将对那些开仓的人进行价格移动,而只是在等待他们方向的移动。

很明显,这个计划是存在的,问题是,谁拥有它?

 
Реter Konow:

亲爱的交易员,那里发生了什么?

几年前,我着迷于观察CME市场上的玉米期货价格,我开始注意到许多奇怪的事情,我找不到解释。

几个月来,我一直在对IB的TWS平台进行观察。

我研究了交易时段的 历史和当前动态,试图在图表中抓住一些规律性的东西。我成功地抓住了一些规律性的东西,甚至赚了一些利润。

然而,我所理解的主要事情是,市场被一些程序控制着,它突然地、定期地进行干预并拿走 "奶油",创造出令人难以置信的急剧和毫无根据的运动,打破任何价格形成。

有一些运动,打破了技术分析的所有概念,建立了新的游戏规则,主要的规则是:"在任何时刻,都可能有一个超快的巨型价格运动,它将首先在顶部和底部抹去所有的停止(或反之),并将在一瞬间做到这一点。

要预测这种运动是不可能的,但由于我仔细研究了交易时段的历史和它的模式,它变得很清楚,大多数时候运动发生在交易时段的第一和最后一分钟。此外,每个月--一个半月,正好在晚上12点(美国时段)有超级大的运动,上升或下降数百点。在12点整(如果你不确定,你可以查看)。同时,会议本身可能是安静和低波动的。有趣的是,这些变动也出现在其他商品期货中--例如大豆和小麦。我下划线--就是在这个时候。

12.00点的超级走势与其他较小的超级走势不同,不仅规模大,而且内部的tick结构也不同,这在TWS tick历史中是有记录的。较小的移动是多刻度和混乱的,而超级移动,是低刻度和有序的。它的条形图只是上升或下降,没有犯不必要的振荡。

进一步...

如果你看一下整个会议的玻璃,你会看到很多的限制者。你会认为成千上万的交易者坐在市场上等待着什么。价格可以走得很慢。那么就很清楚了,有这么多的Limits,要让价格至少移动一个点,你真的需要成千上万的交易者。但他们都失踪了。为 什么不呢?- 你可以在图表上看到它。价格是由数百个合同的交易量来推动的。其他的交易是以几十个合同为单位,然后是一些,但他们并没有移动价格。谁会在一个每分钟有数百份合同的低波动率市场上进行交易?为什么这条走廊会继续下去?如果很明显,会议非常疲软,为什么市场上会有数百个限制?谁把它们放在那里,为什么?

我的结论很简单--如果市场上的交易员很少,但有一个人在杯子里放了几百个限价器,那么他只是为他们关闭了任何让价格至少移动一个点的机会。同时,如果他在数百个合同上进行交易(至少是和他自己),他将对那些开仓的人进行价格移动,而只是在等待他们方向的移动。

很明显,这个计划是存在的,问题是,谁拥有它?

期货是交割还是结算?
 
СанСаныч Фоменко:
期货是交割还是结算?
结算期货。你也可以开仓 买入或卖出票据。事实上,交易者没有收到未来交货的合同,他不能以固定价格购买任何东西。为什么它仍然被称为期货交易,我不知道。
 
Реter Konow:
计算出来的。你不妨通过买入或卖出票据来建立头寸。事实上,交易者没有得到未来交付商品的合同,不能以固定价格购买任何东西。为什么它仍然被称为期货交易,我不知道。
在你说 "解决 "之后,我没有任何疑问。结算的期货比商品的数量要大几个数量级。商品市场有相当具体的规定,与供需无关。IMHO
 
СанСаныч Фоменко:
在你说 "解决 "之后,我没有任何疑问。结算的期货比商品量高几个数量级。商品市场有相当具体的规定,与供需无关。IMHO
你可能对期货非常了解,只是问题不在它们,问题是交易者的钱不是输给了其他交易者,而是输给了一个由CME公司拥有的与他们交易的未知程序。他们没有机会。
 
СанСаныч Фоменко:
在你说了 "结算期货 "之后,我就没有疑问了。结算的期货比商品量高几个数量级。商品市场有相当具体的规定,与供需无关。IMHO
很奇怪。大宗商品一直是可交付的
 
Реter Konow:
你可能对期货非常了解,但问题不是关于它们的,而是关于交易员的钱不是输给其他交易员,而是输给了CME公司拥有的一个未知程序,与他们进行交易。他们没有机会了。
捕捉套利的好机会,触摸程序
 
Yuriy Asaulenko:
很奇怪。大宗商品一直是可交付的
我有一本俄罗斯科学院关于股票交易的旧书(95年的)。它说,有一种交易所交易系统(我忘了它叫什么),交易者与交易所本身而不是与另一个交易者签订合同。如果交易所本身是一家公司(如SME),那么显然它可以与自己的交易者进行交易,并且仍然拥有关于头寸和止损的所有数据。
 
Реter Konow:
......问题不在于他们,而在于交易者的钱不是输给了其他交易者,而是输给了一个由CME公司拥有的、与他们交易的未知程序。他们没有机会了。

首先,不是CME,而是做市商,其次,不是任何,而是正常的赔率。至少比外汇多。

此外,市场上流动性的重要部分是由这些做市商提供的。

 
Комбинатор:

首先,不是CME,而是做市商,其次,不是任何,而是正常的赔率。至少比外汇多。

做市商也为市场提供了很大一部分的流动性,尤其是同样的做市商为市场提供了很大一部分的流动资金。

市场中的流动性堆积的事实对交易者不利,因为他们不能因其而使价格移动哪怕一个点。你所要做的就是看一看就知道了。所以他们只是被那些调动价格的大款所俘虏。他们这样做的机会有多大?
 

我是这样看待这个秘密计划的。

CME创造了一个机器人,可以同时在他们所有的平台上工作。该机器人在博彩市场上放置了大量的限制器,关闭了普通交易者移动价格的能力。交易者开仓并设置止损。机器人看到了他们。当它向其中一方开出足够多的头寸时,它就会自己进行数百份合同的交易,并针对交易者的头寸移动价格,掏空他们的口袋。同时,它创造了大量虚构的小量交易,使算法交易者程序无法计算出市场上的真实交易量和未平仓合约。

(我试图自己计算,但意识到这是不可能的)。

原因: