一个高科技的中小企业骗局。交易员=受害者？
亲爱的交易员，那里发生了什么？
几年前，我着迷于观察CME市场上的玉米期货价格，我开始注意到许多奇怪的事情，我找不到解释。
几个月来，我一直在对IB的TWS平台进行观察。
我研究了交易时段的 历史和当前动态，试图在图表中抓住一些规律性的东西。我成功地抓住了一些规律性的东西，甚至赚了一些利润。
然而，我所理解的主要事情是，市场被一些程序控制着，它突然地、定期地进行干预并拿走 "奶油"，创造出令人难以置信的急剧和毫无根据的运动，打破任何价格形成。
有一些运动，打破了技术分析的所有概念，建立了新的游戏规则，主要的规则是："在任何时刻，都可能有一个超快的巨型价格运动，它将首先在顶部和底部抹去所有的停止（或反之），并将在一瞬间做到这一点。
要预测这种运动是不可能的，但由于我仔细研究了交易时段的历史和它的模式，它变得很清楚，大多数时候运动发生在交易时段的第一和最后一分钟。此外，每个月--一个半月，正好在晚上12点（美国时段）有超级大的运动，上升或下降数百点。在12点整（如果你不确定，你可以查看）。同时，会议本身可能是安静和低波动的。有趣的是，这些变动也出现在其他商品期货中--例如大豆和小麦。我下划线--就是在这个时候。
12.00点的超级走势与其他较小的超级走势不同，不仅规模大，而且内部的tick结构也不同，这在TWS tick历史中是有记录的。较小的移动是多刻度和混乱的，而超级移动，是低刻度和有序的。它的条形图只是上升或下降，没有犯不必要的振荡。
进一步...
如果你看一下整个会议的玻璃，你会看到很多的限制者。你会认为成千上万的交易者坐在市场上等待着什么。价格可以走得很慢。那么就很清楚了，有这么多的Limits，要让价格至少移动一个点，你真的需要成千上万的交易者。但他们都失踪了。为 什么不呢？- 你可以在图表上看到它。价格是由数百个合同的交易量来推动的。其他的交易是以几十个合同为单位，然后是一些，但他们并没有移动价格。谁会在一个每分钟有数百份合同的低波动率市场上进行交易？为什么这条走廊会继续下去？如果很明显，会议非常疲软，为什么市场上会有数百个限制？谁把它们放在那里，为什么？
我的结论很简单--如果市场上的交易员很少，但有一个人在杯子里放了几百个限价器，那么他只是为他们关闭了任何让价格至少移动一个点的机会。同时，如果他在数百个合同上进行交易（至少是和他自己），他将对那些开仓的人进行价格移动，而只是在等待他们方向的移动。
很明显，这个计划是存在的，问题是，谁拥有它？
在你说 "解决 "之后，我没有任何疑问。结算的期货比商品量高几个数量级。商品市场有相当具体的规定，与供需无关。IMHO
在你说了 "结算期货 "之后，我就没有疑问了。结算的期货比商品量高几个数量级。商品市场有相当具体的规定，与供需无关。IMHO
你可能对期货非常了解，但问题不是关于它们的，而是关于交易员的钱不是输给其他交易员，而是输给了CME公司拥有的一个未知程序，与他们进行交易。他们没有机会了。
很奇怪。大宗商品一直是可交付的
......问题不在于他们，而在于交易者的钱不是输给了其他交易者，而是输给了一个由CME公司拥有的、与他们交易的未知程序。他们没有机会了。
首先，不是CME，而是做市商，其次，不是任何，而是正常的赔率。至少比外汇多。
此外，市场上流动性的重要部分是由这些做市商提供的。
首先，不是CME，而是做市商，其次，不是任何，而是正常的赔率。至少比外汇多。
做市商也为市场提供了很大一部分的流动性，尤其是同样的做市商为市场提供了很大一部分的流动资金。
我是这样看待这个秘密计划的。
CME创造了一个机器人，可以同时在他们所有的平台上工作。该机器人在博彩市场上放置了大量的限制器，关闭了普通交易者移动价格的能力。交易者开仓并设置止损。机器人看到了他们。当它向其中一方开出足够多的头寸时，它就会自己进行数百份合同的交易，并针对交易者的头寸移动价格，掏空他们的口袋。同时，它创造了大量虚构的小量交易，使算法交易者程序无法计算出市场上的真实交易量和未平仓合约。
(我试图自己计算，但意识到这是不可能的）。
亲爱的交易员，那里发生了什么？
几年前，我着迷于观察CME市场上的玉米期货价格，我开始注意到许多奇怪的事情，我找不到解释。
几个月来，我一直在对IB的TWS平台进行观察。
我研究了交易时段的 历史和当前动态，试图在图表中抓住一些规律性的东西。我成功地抓住了一些规律性的东西，甚至赚了一些利润。
然而，我所理解的主要事情是，市场被一些程序控制着，它突然地、定期地进行干预并拿走 "奶油"，创造出令人难以置信的急剧和毫无根据的运动，打破任何价格形成。
有一些运动，打破了技术分析的所有概念，建立了新的游戏规则，其中最主要的是："在任何时刻，都可能有一个超快的巨型价格运动，它将首先在顶部和底部抹去所有的停止（或反之），并在一瞬间完成。
要预测这种运动是不可能的，但由于我仔细研究了交易时段的历史和它的模式，它变得很清楚，大多数时候运动发生在交易时段的第一和最后一分钟。此外，每个月--一个半月，正好在晚上12点（美国时段）有超级大的运动，上升或下降数百点。在12:00整（如果你不这么认为，你可以查看）。同时，会议本身可能是安静和低波动的。有趣的是，这些变化也出现在其他商品期货中--例如大豆和小麦。我下划线--就是在这个时候。
12.00点的超级走势与其他较小的超级走势不同，不仅规模大，而且内部的tick结构也不同，这在TWS tick历史中是有记录的。较小的移动是多刻度和混乱的，而超级移动，是低刻度和有序的。它的条形图只是上升或下降，没有犯不必要的振荡。
进一步...
如果你看一下整个会议的玻璃，你会看到很多的限制者。你会认为成千上万的交易者坐在市场上等待着什么。价格可以走得很慢。那么就很清楚了，有这么多的Limits，要让价格至少移动一个点，你真的需要成千上万的交易者。但他们都失踪了。为 什么不呢？- 你可以在图表上看到它。价格是由数百个合同的交易量来推动的。其他的交易是以几十个合同为单位，然后是一些，但他们并没有移动价格。谁会在一个每分钟有数百份合同的低波动率市场上进行交易？为什么这条走廊会继续下去？如果很明显，该时段非常疲软，为什么市场上会有数百个限价单？谁把它们放在那里，为什么？
我的结论很简单--如果市场上的交易员很少，但有一个人在杯子里放了几百个限价器，那么他只是为他们关闭了任何让价格至少移动一个点的机会。同时，如果他在数百个合同上进行交易（至少是和他自己），他将对那些开仓的人进行价格移动，而只是在等待他们方向的移动。
很明显，这个计划是存在的，问题是，谁拥有它？