修辞学问题

 

多大比例的股票缩水被认为是安全的!?

有很多系统存在无法定义的缩水。比方说,如果存款为5万-10万美元,交易量为0.01,这实际上是系统无法接受的缩水。通常情况下,这样的存款缩减将koobalyatsya在1-7%.Pri平均每月10-15%的收益......。

但由于几乎没有人能够负担得起(从简单的交易者)这样的存款,我们采取最简单的1000美元。

那么,对于这样的存款,多少百分比的缩水是客观上的危险?

现在我正在测试我的系统...我可以从1000美元开始,但我需要评估风险...

以下是我的初步结果

盈利能力平均为每天5-10%,这表明自年初以来的交易情况。

最大跌幅为26%的1000美元(不包括盈利的交易)是每天的利润,而账户中的1000美元每天都保持不变。而这只是缩水,用这种缩水交易收盘价为+78美元。

在这里,我认为要么不要每天提款,每2周提款一次。

或者不从1000美元开始,而是从2000或3000美元开始。但我需要时间......在交易0.01的缩减时,用10000美元的仓库是不可行的....。

如果你写下你的想法...

 
Forex.Tramp:

多大比例的股票缩水被认为是安全的!?

100%
 
我不认为100%的缩减是安全的
 
Forex.Tramp:
我不认为100%的缩减是安全的。

为什么?想象一下,你有几个账户。

当谈到一个账户的缩减时,他们几乎从不说明该账户的余额是多少--是分配给交易的所有资金还是其中的一部分。

如果指定了这些点,那么与 "缩减 "的关系就会改变,对 "可接受的缩减 "的理解也会改变。

例如,马丁格尔类型的策略--对他们来说,100%的缩减是可以接受的。

 
这都是贸易的钱
 
Forex.Tramp:
这都是交易的钱

然后阅读资金管理的经典之作--他们谈到了存款的几个百分点的负荷。

同样,你必须了解什么是缩减,无论是从最初的起始余额还是当前余额。

 

"从最初的起始余额或从当前的余额"

从最初的....,但在这里,因为它每次的初始(每天)仍然是1000美元,所有的利润被提取(每天),这是一个问题,要么不提取和离开或仍然提取每天的利润。
 
Forex.Tramp:

"从最初的起始余额或从当前的余额"

从最初的....,但这里是如何呢每次最初的(每天)仍然是1000美元,所有的利润被提取(每天),这是一个问题,要么不提取,离开或仍然提取每一天的利润。

最好退出。保护自己不受不可预见的情况影响。另一方面,随着你的余额增加,你可以增加交易的手数,并相应地增加你的利润。

 
Forex.Tramp:

多大比例的股票缩水被认为是安全的!?

有很多系统存在无法定义的缩水。比方说,如果存款为5万-10万美元,交易量为0.01,这实际上是系统无法接受的缩水。通常情况下,这样的存款缩减将koobalyatsya在1-7%.Pri平均每月10-15%的收益......。

但由于几乎没有人能够负担得起(从简单的交易者)这样的存款,我们采取最简单的1000美元。

那么,对于这样的存款,多少百分比的缩水是客观上的危险?

现在我正在测试我的系统...我可以从1000美元开始,但我需要评估风险...

以下是我的初步结果

盈利能力平均为每天5-10%,这表明自今年年初以来的交易

最大跌幅为26%的1000美元(不包括盈利的交易)是每天的利润,而账户中的1000美元每天都保持不变。而这只是缩水,用这种缩水交易收盘价为+78美元。

在这里,我认为要么不要每天提款,每2周提款一次。

或者不从1000美元开始,而是从2000或3000美元开始。但我需要时间......在交易0.01的缩水时,10000美元的仓库是不能接受的....。

写下任何人的想法...

写作,我想终于找到了圣杯!!!。我们把5%的利润放在仓库里,其余的放在女孩身上,然后到年底就变成了

日内利润百分比,%。 5
开始存款,美元 1000
每月的交易日 20
贸易月 6
所有贸易日 120
利润端,美元 348911,98
 
Alexey Volchanskiy:

在仓库中留下了5%的利润。 剩下的给女孩们。

哪些人?

 
Forex.Tramp:
都是交易的钱


我不能说安全,但对最大限度的推测是个好主意。

如果这就是要交易的所有资金,那就意味着没有任何东西可以覆盖,在这种情况下。

(P - Y) / (P + Y) * 100% - 最大缩水,之后交易量应减少缩水值,使风险回到名义值。这是一种强制措施,以保证避免损失。
其中P--利润(本期累计),Y--损失(同期累计)。

由于P/U=Pf是利润系数,我们可以通过以下方式表示。(Pf - 1) / (Pf + 1) * 100%。
Np,允许的最大缩减量。

如果你用Pf=2进行交易,那么(2-1)/(2+1)*100%=33%。
如果你用Pf=1.5交易,那么(1.5-1)/(1.5+1)*100%=20%。
如果你用Pf=3交易,那么(3-1)/(3+1)*100%=50%。

当你走出缩减时,你可以逐渐增加交易量,最大缩减的规则也是如此。换句话说,我们不能一次(同时)减少的交易量超过这个计算值,以避免下沉,但它(减少交易量)也需要做,以避免(保证)下沉。

当然,这种保证是有条件的,因为它与Pf挂钩,而Pf是一个可变的数值,它的变化取决于计算期的长短和其他因素。因此,仍然存在一些风险。但这个值(我不知道如何称呼它)可以作为评估交易积极性的参考点。 它就像一个不能跨越的特定门槛,告诉我们在什么程度上我们可以不考虑真正的损失,将其视为缩水。毕竟,Drawdown越大,我们的交易实际上就越激进,因为交易量保持在原来的水平,而可用资金却减少。
这里我们有两个方面。一方面,正如已经说过的,达到什么估计值我们就不承认损失,增加交易的积极性,另一方面,达到什么程度我们就承认(同时)这个计算出来的阈值:100%,50%,......,减少这个同样的积极性,因为在这个条件下我们没有什么可以补充。如果我们一下子承认所有的100%,那是一回事,如果少一点,比如说50%,我们必须取得平衡。
我认为,同样的推理也适用于再投资,因为它们本质上是一个硬币的两面。

原因: