战略的单一质量指标

Aliaksandr Hryshyn  

我建议提出/开发一个显示策略质量的单一系数,它将考虑到策略的许多特征(利润、缩水、交易数量......)。在MT5中是可以使用的。

这种任务可以用图形来解决。

盈利和缩减都在止损中标明。图中所示函数中使用的三个数值并不包含 "增长稳定性 "这样重要的策略信息,部分只包含缩减。

这些函数的结果可以简单地相乘,得出一个单一的数字,可以用来判断策略的整体质量。

Yuriy Asaulenko  
Aliaksandr Hryshyn:

大科学家。

我根本不使用它,因为我不需要它。而且,顺便说一句,我不明白你对这些指标的热情。

Aliaksandr Hryshyn  
Yuriy Asaulenko:

大科学家。

我根本不使用它,因为我不需要它。而且,顺便说一句,我不明白你对这些指标的热情。

战略评估的自动化。你只需要一个指标来描述战略的整体质量。如果你有想法,请提出来)。
Yuriy Asaulenko  
Aliaksandr Hryshyn:
自动评估战略。

也是为了使之自动化。这有什么意义?

像沃兹涅斯基。:)

marker  

有一个建议。

缩减 - 在测试期间为3至5% - 10分

从6%到15%的缩减 - 6分

从16岁及以上的人开始缩减 - 4分

以此类推所有的参数,得出一个积分系统。

然后总结一下,谁的积分更多--一个更好的系统。

评估缩减,盈利能力,等等。

如此下去。采取什么范围的缩水和盈利能力以及其他参数,以及授予他们什么点数--这就是问题所在)

Aliaksandr Hryshyn  

建议使用平滑函数,否则,就会发现3%的缩水和5%的缩水是一回事。

交易的数量 呢?历史上有三笔盈利的交易并不能说明该策略是好的,虽然缩水会是零。

Stanislav Korotky  
是的,你可以想出很多这样复杂的指标。例如,我曾经用一个指标与利润、利润系数、交易数量、交易间利润分配的均匀性和平衡曲线的回归线的理想性(斜率越高、点差越小越好)成正比,与缩减成反比。但我还没有做出任何证明,一个复杂的指标比几个标准的指标更好。主要的优点是,它是一个,并消除了在标准度量的估计值出现分歧时在几个选项中选择参数的问题。 函数的选择是非常主观的。有一些恢复因子的粉丝,无论...
Aliaksandr Hryshyn  

"但没有证据表明一个综合指标比几个标准指标更好"。- 唯一的问题是方法,如果这样的评估方法不适合,那就自动意味着标准方法也不适合。

"特征选择是非常主观的"。- 主观性水平不比标准方法高,模型在这里也被当作一个 "黑盒子"。

战略的主要特征对总体指标的意义和影响也可以取决于战略的其他特征,这也是标准的方法。

Aliaksandr Hryshyn  
这些图表没有考虑到平衡线运动的稳定性。
原因: