配对交易。如何以最大的利润关闭订单？ - 页 6

[Дмитрий]

打开任何一个主要图表，看看--价格是否总是在同一个走廊上行走？

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Дмитрий:

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如果相关系数不随时间变化，它就会消失（但它确实如此）。

如果相关系数不随时间变化，那么就不应该放置止损点（但它确实在变化）。

这就是为什么我不喜欢专业课。让利润更小，但保证。没有必要设置止损，观察新闻，猜测价格将走向何处。你不需要设置止损，看新闻，猜测价格会去哪里，即使它开始一个强大的趋势，你可以通过改变手数来纠正缩水。

我在这里没有提供整个算法。

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Дмитрий:
打开任何一个主要图表，看看--价格是否总是在同一个走廊上行走？

你做得对吗？如果是这样，你是否有关于这种交易的任何统计数据？

[Дмитрий]

edutak:
你做得对吗？如果是这样，你是否有关于此类交易的统计数据？

我不知道你的TS--你只在一种乐器上开放。

在这里订购一个EA，通过历史运行--你会自己看到。

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Дмитрий:

我不知道你的TS--你只在一种乐器上开放。

在这里订购一个EA，通过历史运行--你会自己看到。

为什么在一件乐器上？在开始时，我建议以欧元兑美元/美元兑瑞郎为例来考虑它。

你能在策略测试器中运行这个EA吗？

[Vitaly Muzichenko]

edutak:

为什么在一件乐器上？在开始时，我建议以欧元兑美元/美元兑瑞郎为例。

有可能在测试器中运行这样的EA吗？

不，它只能在真实账户中进行测试。

[Dmitry Fedoseev]

edutak:

为什么在一件乐器上？在开始时，我建议以欧元兑美元/美元兑瑞郎为例。

有可能在测试器中运行这样的EA吗？

在MT5中，你可以。

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Dmitry Fedoseev:
在MT5中，你可以。

这个策略假设市场上一直有四个订单。将有很多关于欧元和英镑的内容。如果我没记错的话，在MT5中你不能做手数。

[Youri Tarshecki]

edutak:

为什么在一件乐器上？在开始时，我建议以欧元兑美元/美元兑瑞郎为例。

你能在策略测试器中运行这样一个专家顾问吗？

成对交易的理念是两个反相关的工具的相互对冲。这意味着在rascorrelation高峰期买入的货币对肯定会想再次聚在一起，然后就会出现一个货币对亏损，另一个货币对盈利的情况。也就是说，配对交易的整个计算是市场的波动性和非线性。

配对交易结合了两个理念--计算相关性和对冲，这在一个动作中实现，这种同时性是这种方法的一个好处。但不幸的是，它只在一个条件下起作用--如果在进场后，工具实际上停止了发散并开始向后移动。如果它们继续背离--而不是对冲，你会收到双重损失。因此，无论是用一种工具还是用几种工具进行交易，除了多样化之外，没有根本的区别。但多样化是另一个话题。

理论上，可以通过与另一个（其他）工具的相关性单独买入选定的工具，并与第三或第四个工具进行对冲，或者根本不进行对冲。相关性只是表明一个工具的超卖/超卖程度，在实践中，它可能很少是做出决定的唯一充分标准。多货币专家顾问 是指考虑到一个以上的工具的状态，而不是一定要交易许多货币。在MT5中，可以使用多个货币对进行测试。

闭合不一定是开放的镜像功能。关闭应该考虑到不断变化的情况，因此，不可能事先说哪种关闭方式更好。你只需要自己测试所有的变体，不要听信任何人的说法。

[Alexandr Murzin]

使用脚本在达到预期利润时关闭所有的交易是比较容易的。而猜测最大限度是由诺查丹玛斯决定的。