Например, в случае роста цены на нефть, большинство акций нефтяных компаний также начнут расти в цене, и наоборот, в случае падения цены на нефть большинство акций нефтяных компаний будут падать в цене. Однако каждая из этих акций будет расти или падать по своему, какая-то из них больше, а какая-то меньше. Основной принцип Парного трейдинга...
谁有什么想法，有什么原则，或规则，在利润中关闭订单。为简单起见，让它成为EURUSD/USDCHF。
只要比较一下每个关闭选项的远期金额，就会很清楚。
请给我一个例子。
如果我理解正确的话，必须一直进行比较。不过，我还是不明白如何抓住最佳点。
如果你对数学没有问题，请看：albert-shiryaev.pdf
谢谢你的链接。
我的数学不是很好，但我有一个问题--希里亚耶夫和他的战友们是否已经成为百万富翁？)
请给我一个例子。
如果我理解正确的话，必须一直进行比较。尽管如此，我还是不明白如何抓住最佳点。
谢谢你的链接。
我的数学不是很好，但我有一个问题--希尔耶夫和他的同伴们是否已经成为百万富翁？)
EUR-CHF相关系数，每日数据，2009-2015年，400个观测值的浮动窗口。
在外汇中进行配对交易是不可能的 - 所有工具的相关性都是在-1到+1之间 "浮动 "的，不可能建立一个市场中立的投资组合。
但你可以在这里阅读建立、开放和关闭的方法 - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
几年前做了一个基于COINTEGRATION的模型。甚至在Fours论坛上也讨论过这个问题。
该模型非常体面。特别有吸引力的是，交易决策是在一个静止的（或非常接近静止的）时间序列上做出的。
该模型没有发挥作用，因为利润的主要部分 是高达5点的4位数，而当时在我的经纪人那里，通常是2点，很多时候是6点，有时甚至是20点....。
今天，在EUN账户上申请是很有可能的。对吹奏者来说，这无疑是一个宝库。
但我的兴趣已经改变，我不再做协整了。
PS。
该模型本身是R上的几十条线。
在外汇中进行配对交易是不可能的 - 所有工具的相关性都是在-1到+1之间 "浮动 "的，不可能建立一个市场中立的投资组合。
相关性必须浮动，这部分是我们的收入来源。
在USDCHF上，一小时的历史只从2015.04.23开始提供。与欧元相比，从句号分隔符算起，（不是最好的价格），一切都在发挥作用。
在欧元兑美元上，在未偏转的趋势上，也是有效的，但那里的算法是不同的。根据H4的周期分隔符计算
在外汇中进行配对交易是不可能的 - 所有工具的相关性都是在-1到+1之间 "浮动 "的，不可能建立一个市场中立的投资组合。
相关性必须浮动，这在一定程度上是我们的收入来源。
对于USDCHF，只有从2015.04.23开始有一小时的历史。与欧元相比，从句号分隔符算起，（不是最好的价格），一切都在发挥作用。
在欧元兑美元上，在未偏转的趋势上，也是有效的，但那里的算法是不同的。我在H4上用句点分隔符计算。
相关性不应该是浮动的。
检查起来非常容易和简单--EURUSD*USD=EURCHF。如果这两个符号与系数-1高度相关，Major应该在一个狭窄的水平通道中移动。交易很简单--当价格到达通道的边界时开仓，当价格到达相反的边界时平仓。
你不能在图表上看到它。在大块中，是的，但你不能事先确定这样的片段。