有没有人利用套利策略从经纪商那里取过钱？ - 页 4

[Stanislav Aksenov]

这里有一些关于高频交易的故事...

http://www.forbes.ru/finansy/rynki/285247-skorost-deneg-kak-bankiry-s-uoll-strit-posadili-programmista-iz-rossii

什么都不明白，真的...

[Maxim Romanov]

Dmitiry Ananiev:

让我们先来看看为什么这种套利是可能的......。因为DT公司用报价作弊，对它们进行过滤，使像我这样的聪明人不能在平面上挣钱。因此，有一个时间差，套利者利用这个时间差。事实证明，每个狡猾的螺母都有一个左旋螺纹的螺栓。然后，当经纪公司被人从前面或后面干了，就开始歇斯底里了--你怎么能在我们自己的过滤器上赚取利润？

另一个问题更让我担心。如果终端存在时间滞后，那么从MT3时代开始，它就应该被移除。在任何合同中都写明，交易员只按他在终端看到的价格进行交易。交易员这样做。他在哪里看呢？ 在穆瓦因还是在期货--那是他的事。为什么经纪人不起诉软件生产商，因为低质量的交换产品以非常体面的价格出售？

经纪人是否禁用自动交易？没问题!使用WINAPI来模拟鼠标和键盘的点击。再一次，你是一个黑客。一旦你在正方交易，你就已经是一个黑客了!!!!!!

实际上，每一个第二办公室都以这样或那样的方式受到了套利的惩罚。至少是100美元。我没有过多使用套利。但我确实惩罚了5或6家公司。

那么，你是否提取了你赚的钱，你的利润有多少被提取了？

[Ivan Vorontsov]

Vasily Pererva:

Вопрос в заголовке. Хотелось бы понять, реально ли заработать на арбитражных стратегиях, основанных на открытие сделок от быстрого брокера против медленного?

Гипотезы не интересны, интересно мнение людей которые работали на реале. 

有的。但现在它变得更加困难了。

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现在没有时间延迟了。在一个快速的市场中，如果厨房里的价格遇到一个或多或少的大额限价订单，厨房会等待，直到真实价格尽可能多地通过该订单（0.5-3秒），以获得该订单的所有者。如果你想进行市场套利，系统会在同样的0.5-3秒后进行套利，但价格是真实的，滑点会被加上，解释为 "价格 在订单移动时发生了变化"。根据我的经验，我从一些经纪公司收集了tick数据，并用它写了一个简单的套利测试器。我痛苦了几天，就放弃了。

也许仍然有一些老式的厨房，套利以老式的方式运作，没有特殊的工具允许用滑点轰炸交易者 - 我不知道。

[Renat Akhtyamov]

Ром:

现在没有时间延迟 了。在一个快速的市场中，如果厨房里的价格遇到一个或多或少的大额限价订单，厨房会等待，直到真实价格尽可能多地通过该订单（0.5-3秒），以获得该订单的所有者。如果你想在市场上进行这样的套利，厨房会在同样的0.5-3秒后为你补仓，但却是真实的价格，并且会增加滑点，解释说 "当订单在移动时，价格已经改变"。根据我的经验，我从一些经纪公司收集了tick数据，并用它写了一个简单的套利测试器。我痛苦了几天，就放弃了。

也许仍然有一些老式的厨房，套利以老式的方式运作，没有特殊的工具允许用滑点轰炸交易者 - 我不知道。

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[Ivan Vorontsov]

Ром:

现在没有时间延迟了。在一个快速的市场中，如果厨房里的价格遇到一个或多或少的大额限价订单，厨房会等待，直到真实价格尽可能多地通过该订单（0.5-3秒），以获得该订单的所有者。如果你想在市场上进行这样的套利，厨房会在同样的0.5-3秒后为你补仓，但却是真实的价格，并且会增加滑点，解释说 "当订单在移动时，价格已经改变"。根据我的经验，我从一些经纪公司收集了tick数据，并用它写了一个简单的套利测试器。我痛苦了几天，就放弃了。

也许仍然有一些老式的厨房，套利以老式的方式运作，没有特殊的工具允许用滑点轰炸交易者 - 我不知道。

请不要编造这种情况)滞后并没有消失，只是变得更少了一些，而且反套利插件也更聪明。另一件事是，经纪人是偏执狂。他们现在认为任何HFT交易都是套利，并扣留利润。一句话："厨房"。
我还收集了tick数据，在某些经纪公司，延迟有时达到500毫秒。这就足以让我们进去了。但如果他们不赔钱，又有什么意义呢？)

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Ivan Vorontsov:
请不要编造这些）。拖延现象并没有消失，只是少了一点，而且反套利插件也更聪明。另一件事是，经纪人是偏执狂。他们现在认为任何HFT交易都是套利，并扣留利润。一句话："厨房"。
我还收集了tick数据，在某些经纪公司，延迟有时达到500毫秒。这就足以让我们进去了。但如果他们不赔钱，又有什么意义呢？)

有套利差异--一些厨房里充满了这种差异，但它们与报价的时间延迟无关（在这个意义上，一些DC的报价在时间上有滞后性），而是与我上面描述的内容有关。

[Ivan Vorontsov]

你可以尽情地理论，但我已经做到了。它是有效的。但执行是很重要的，这是事实。新账户通常有最好的执行。
如果有人感兴趣，这里有一个蜱虫的比较。你可以自己看看这些差距。

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Ivan Vorontsov:
你可以尽情地理论，但我一直在这样做。它是有效的。但执行是很重要的，这是正确的。新账户通常有最好的执行。
如果有人感兴趣，这里有一个蜱虫的比较。你可以自己看看这些差距。

(这些图很难做))- 它们是用EXCEL制作的吗？在metatrader中更容易、更快、更方便和实用

这是我的绿色和黄色的--两个DTs ascbids，底部的红色是套利delta。

[Ivan Vorontsov]

Ром:

(这些图很难做))- 它们是用EXCEL制作的吗？在metatrader中更容易、更快、更方便和实用

这是我的绿色和黄色的--两个DT的出价，底部的红色--套利delta。

这是一个很长的故事，它是如何做到的。简而言之，我的后台+这个服务的api。