В классическом варианте данного широко известного инструмента трейдер видит поток ордеров, разбитых на части(к примеру один рыночный ордер в 100 лот может отобразиться в виде 100 отдельных принтов). Такой способ отображения делает практически невозможным чтение ленты из за большого количества и скорости принтов, поэтому существует так мало...
我什么都不懂，我非常怀疑你和师父是否了解自己。
而且你猜对了，不会有一个气球。
18.10.2011 06:21 #98
邓丽君
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在期权周期间，飞走是根本无利可图的。也就是说，我们只谈论期权周--到期前的最后一周。那一周之外发生的事情与这些刺头没有关系。理论上讲，一个工具在到期时的价格应该将赔付额降到最低。从这里开始，它就像馅饼一样简单。
交易周通常是如何进行的？我们走了一条路，然后又走了另一条路，在这之间的某个地方，我们关闭了。这种运动的意义很简单--在到期前增加利润和减少支出。可以从理论上检验的想法如下。
假设统治市场的大佬们是期权的卖家（同时是看跌和看涨）。这些期权是由套期保值者在期权合约有效期内购买的（是他们创造了期权的流动性，而历史上的流动性很低）。为了使套期保值者的利润最大化，他们必须在市场上做出努力，以一个使看涨期权和看跌期权的总赔付额最小化的价格来关闭期权。而这样做，你仍然可以赚一些额外的钱。你不可能长期操纵市场，但你可以在短期内操纵。这就是为什么在到期的一周内很难工作，因为它被强烈操纵。
在进入到期周时，我们计算出最低赔付点，并假设它在本周内不会发生变化，因为它是由套期保值者的购买量长期积累起来的，没有理由向他们支付更多。
然后向一个方向回调，例如向下回调。在这里，恐惧的套期保值者另外买入价格较高的看跌期权，这些看跌期权不会被行使，也就是说，它们会在到期时没有钱。这将增加期权卖家的利润，增加的金额是在到期周卖出的这些额外看跌期权的溢价，此外，卖家将买入更便宜的看涨期权（这种情况下的投机买家），这些看涨期权将被行使，即投入资金（即行权价低于到期时投入资金的最低报酬率）。
之后，向相反的方向喷发--将尽可能多的高价看涨期权卖给套期保值者，这些期权是在向下喷发时购买的，套期保值者分别进入看涨期权，这也将不会被执行。你可以买入更多便宜的看跌期权，行权价高于最低赔付点，以便在执行时获得资金。
而最后一部分是在到期时回到最低赔付点，套期保值者得到总金额中最低的价内期权，而剩下的期权，由大伙儿在井喷时买入，到期时获利。
就这样，游戏结束了。支出是最小的，因为我们处于最低的赔付点；收入是最大的。一方面，通过投机性地转卖在两个方向的拉升边缘购买的额外廉价期权（在这种情况下，在拉升时购买了廉价的看涨期权，在拉升时我们能卖出多少就卖多少，剩下的则在货币中支出），另一方面，通过投机性地在边缘购买更多的期权（低于看涨期权，高于看跌期权），并在到期时以货币取款。
从下周开始，这是一个不同的游戏，在下一个到期周之前，与期权没有关系。
18.10.2011 06:21 #98
邓丽君
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在期权周期间，飞走是根本无利可图的。也就是说，我们只谈论期权周--到期前的最后一周。那一周之外发生的事情与这些刺头没有关系。理论上讲，一个工具在到期时的价格应该将赔付额降到最低。从这里开始，它就像馅饼一样简单。
交易周通常是如何进行的？我们走了一条路，然后又走了另一条路，在这之间的某个地方，我们关闭了。这种运动的意义很简单--在到期前增加利润和减少支出。可以从理论上检验的想法如下。
假设统治市场的大佬们是期权的卖家（同时是看跌和看涨）。这些期权是由套期保值者在期权合约有效期内购买的（是他们创造了期权的流动性，而历史上的流动性很低）。为了使套期保值者的利润最大化，他们必须在市场上做出努力，以一个使看涨期权和看跌期权的总赔付额最小化的价格来关闭期权。而这样做，你仍然可以赚一些额外的钱。你不可能长期操纵市场，但你可以在短期内操纵。这就是为什么在到期的一周内很难工作，因为它被强烈操纵。
在进入到期周时，我们计算出最低赔付点，并假设它在本周内不会发生变化，因为它是由套期保值者的购买量长期积累起来的，没有理由向他们支付更多。
然后向一个方向回调，例如向下回调。在这里，恐惧的套期保值者另外买入价格较高的看跌期权，这些看跌期权不会被行使，也就是说，它们会在到期时没有钱。这将增加期权卖家的利润，增加的金额是在到期周卖出的这些额外看跌期权的溢价，此外，卖家将买入更便宜的看涨期权（这种情况下的投机买家），这些看涨期权将被行使，即投入资金（即行权价低于到期时投入资金的最低报酬率）。
之后，向相反的方向喷发--将尽可能多的高价看涨期权卖给套期保值者，这些期权是在向下喷发时购买的，套期保值者分别进入看涨期权，这也将不会被执行。你可以买入更多便宜的看跌期权，行权价高于最低赔付点，以便在执行时获得资金。
而最后一部分是在到期时回到最低赔付点，套期保值者获得最低总金额的资金，而剩下的期权，由大伙儿在井喷时买入，在到期时获得利润。
就这样，游戏结束了。支出是最小的，因为我们处于最低的赔付点；收入是最大的。一方面，通过投机性地转卖在两个方向的拉升边缘购买的额外廉价期权（在这种情况下，在拉升时购买了廉价的看涨期权，在拉升时我们能卖出多少就卖多少，剩下的则在货币中支出），另一方面，通过投机性地在边缘购买更多的期权（低于看涨期权，高于看跌期权），并在到期时以货币取款。
从下周开始，这是一个不同的游戏，在下一个到期周之前，与期权没有关系。
哦，让我们再去学习一下。
到底是什么不喜欢这个问题，"货币 "这个资产的名称？
期权的定义是一种权利，没有义务)
卖方（交易所）的义务，但不是交易商的义务。
这就对了。下面是英镑的同一 "点"，为56)
你是自己计算的，还是从别的地方得到的统计数据？
这里有一个关于这个问题的有趣软件--ATAS
对卖方（交易所）来说，这是一种责任，但对交易商来说，这不是一种责任。
交易员不能成为期权卖方吗？)
你是自己计算的，还是从别的地方得到的统计数据？
这里有一个关于这个主题的有趣软件http://orderflowtrading.ru/o-programme-atas/
这是一个古老的方案，其中没有任何东西是Ninza中没有的。
昨天这里还在大肆宣扬欧元，但我并没有想到在低位买入欧元的想法......
最好能卖得更高。
交易员不能成为期权卖方吗？)
这是一个古老的节目，里面没有任何东西是Ninza中没有的。
交易员可以转卖 "权利"，即产品--他不执行--那是证券交易所的事。
Nidza有一个脚印类型图吗？