外汇--2015年的趋势、预测和影响(续) - 页 407 1...400401402403404405406407408409410411412413414...1996 新评论 stranger 2015.08.05 15:20 #4061 azfaraon: 所以明天也可能是1.3100？） 我无法看到未来。 stranger 2015.08.05 15:28 #4062 昨天欧元在这里被骂得狗血淋头，但我并没有想到在低位买入欧元的想法... Aleksey Vyazmikin 2015.08.05 15:28 #4063 stranger:周五到期的期权，但迈特的信徒们不明白的是，情况并没有改变，支撑位是5550，海是58) 有没有统计过通常有多少期权被行使的百分比？他们通常是什么类型的期权--看到按价格变动的分布是很有趣的。 stranger 2015.08.05 15:40 #4064 -Aleks-: 有没有关于通常有多少期权被行使的百分比的统计数据？他们通常是什么类型的期权--看到按价格变动的分布是很有趣的。 统计数字是，他们试图在双方付出最少的时候过期。 Renat Akhtyamov 2015.08.05 15:45 #4065 stranger:你的问题是你在玩，而不是在工作。如果mt足够用来交易，那还有什么好谈的。你和Guru昨天关于Photoshop的言论，李子。你甚至不相信有可能赚到钱，所以你的 "交易 "一切都很清楚，Lizyukova街到清洁))))。图片与工作室的体积））但我不会告诉 - 什么和如何）））。我喜欢的一个表情是：先生，你喜欢这个女孩吗？答案是--今晚我将与她共舞))))。 只在这里玩，现在和最大的晚上，不要迷惑，老的。 stranger 2015.08.05 15:52 #4066 new-rena:在工作室里和卷子合影））反正我不会告诉你是什么和怎么做的））））。有一句话我很喜欢：先生，你喜欢这个女孩吗？回答 - 我今晚会和她一起跳舞))) 只在这里玩，现在和最大的晚上，不要迷惑，老的。你不希望我把钱带进工作室吗？）没有什么好说的了，你早上已经告诉了我一切））））。 Renat Akhtyamov 2015.08.05 15:53 #4067 stranger:我可以在工作室给你一些钱吗？)我不需要再告诉你了，你今天早上已经告诉了我一切））））。我有要求分钱吗？ 你是个流氓，不是吗？)而且我更确信，你不会显示任何数量或预测。为什么--你自己已经知道了，因为我的预测发生在早些时候) Zogman 2015.08.05 15:56 #4068 -Aleks-: 有没有关于通常有多少期权被行使的百分比的统计数据？他们通常是什么类型的期权--看到按价格变动的分布是很有趣的。18.10.2011 06:21 #98邓丽君通过ICQ发送消息给donetz 通过Skype™发送消息给donetz在期权周，飞走是根本无利可图的。也就是说，我们只谈论期权周--到期前的最后一周。那一周之外发生的事情与这些刺头没有关系。理论上讲，一个工具在到期时的价格应该将赔付额降到最低。从这里开始，它就像馅饼一样简单。交易周通常是如何进行的？我们走了一条路，然后又走了另一条路，在这之间的某个地方，我们关闭了。这种运动的意义很简单--在到期前增加利润和减少支出。可以从理论上检验的想法如下。假设统治市场的大佬们是期权的卖家（同时是看跌和看涨）。这些期权是由套期保值者在期权合约有效期内购买的（是他们创造了期权的流动性，而历史上的流动性很低）。为了使套期保值者的利润最大化，他们必须在市场上做出努力，以一个使看涨期权和看跌期权的总赔付额最小化的价格来关闭期权。而这样做，你仍然可以赚一些额外的钱。你不可能长期操纵市场，但你可以在短期内操纵。这就是为什么在到期的一周内很难工作，因为它被强烈操纵。在进入到期周时，我们计算出最低赔付点，并假设它在本周内不会发生变化，因为它是由套期保值者的购买量长期积累起来的，没有理由向他们支付更多。然后向一个方向回调，例如向下回调。在这里，恐惧的套期保值者另外买入价格较高的看跌期权，这些看跌期权不会被行使，也就是说，它们会在到期时没有钱。这将增加期权卖家的利润，增加的金额是这些额外的看跌期权在到期周卖出的溢价，此外，卖家将拿起更便宜的看涨期权（这种情况下的投机买家），这些看涨期权将被行使，即投入资金（即行权价低于在到期时间投入资金的最低报酬率）。之后，向相反的方向喷发--将尽可能多的高价看涨期权卖给套期保值者，这些期权是在向下喷发时购买的，套期保值者分别进入看涨期权，这也将不会被执行。你可以买入更多便宜的看跌期权，行权价高于最低赔付点，以便在执行时获得资金。而最后一部分是在到期时回到最低赔付点，套期保值者获得最低总金额的资金，而剩下的期权，由大伙儿在井喷时买入，在到期时获得利润。就这样，游戏结束了。支出是最小的，因为我们处于最低的赔付点；收入是最大的。一方面，通过投机性地转卖在两个方向的拉升边缘购买的额外廉价期权（在这种情况下，在拉升时购买了廉价的看涨期权，在拉升时尽可能多地卖出，剩下的则以货币形式到期），另一方面，通过投机性地在边缘购买额外的期权（低于看涨，高于看跌），在到期时以货币形式拿出来。从下周开始，这是一个不同的游戏，在下一个到期周之前，与期权没有关系。 Aleksey Vyazmikin 2015.08.05 15:58 #4069 stranger: 统计数字是，他们试图在对双方赔付最少的时候过期。有趣的是。然而，我想知道有多大比例的期权被行使--因为期权是一种购买/出售货币的权利，而不是一种义务。顺便说一下，到底是货币还是货币期货？期权和期货是在不同的日子里到期吗？我是作为一个了解此事的人问你。 stranger 2015.08.05 16:03 #4070 -Aleks-:有趣的是。然而，我想知道有多大比例的期权被行使--因为期权是一种购买/出售货币的权利，而不是一种义务。顺便说一下，到底是货币还是货币期货？期权和期货是在不同的日子里到期吗？我作为一个了解这个问题的人问你。哦，继续，再学一些。new-rena:而我却要了一便士？ 你是个流氓，不是吗？)而且我更确信，你不会表现出任何数量或预测。你已经知道原因了）。我什么都不明白，我怀疑你和老师是否了解自己。而且你猜对了，不会有球。 1...400401402403404405406407408409410411412413414...1996 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
所以明天也可能是1.3100？）
周五到期的期权，但迈特的信徒们不明白的是，情况并没有改变，支撑位是5550，海是58)
有没有关于通常有多少期权被行使的百分比的统计数据？他们通常是什么类型的期权--看到按价格变动的分布是很有趣的。
你的问题是你在玩，而不是在工作。如果mt足够用来交易，那还有什么好谈的。
你和Guru昨天关于Photoshop的言论，李子。你甚至不相信有可能赚到钱，所以你的 "交易 "一切都很清楚，Lizyukova街到清洁))))。
图片与工作室的体积））但我不会告诉 - 什么和如何）））。
我喜欢的一个表情是：先生，你喜欢这个女孩吗？答案是--今晚我将与她共舞))))。
只在这里玩，现在和最大的晚上，不要迷惑，老的。
在工作室里和卷子合影））反正我不会告诉你是什么和怎么做的））））。
有一句话我很喜欢：先生，你喜欢这个女孩吗？回答 - 我今晚会和她一起跳舞)))
只在这里玩，现在和最大的晚上，不要迷惑，老的。
你不希望我把钱带进工作室吗？）
没有什么好说的了，你早上已经告诉了我一切））））。
我可以在工作室给你一些钱吗？)
我不需要再告诉你了，你今天早上已经告诉了我一切））））。
我有要求分钱吗？
你是个流氓，不是吗？)而且我更确信，你不会显示任何数量或预测。为什么--你自己已经知道了，因为我的预测发生在早些时候)
有没有关于通常有多少期权被行使的百分比的统计数据？他们通常是什么类型的期权--看到按价格变动的分布是很有趣的。
18.10.2011 06:21 #98
邓丽君
通过ICQ发送消息给donetz 通过Skype™发送消息给donetz
在期权周，飞走是根本无利可图的。也就是说，我们只谈论期权周--到期前的最后一周。那一周之外发生的事情与这些刺头没有关系。理论上讲，一个工具在到期时的价格应该将赔付额降到最低。从这里开始，它就像馅饼一样简单。
交易周通常是如何进行的？我们走了一条路，然后又走了另一条路，在这之间的某个地方，我们关闭了。这种运动的意义很简单--在到期前增加利润和减少支出。可以从理论上检验的想法如下。
假设统治市场的大佬们是期权的卖家（同时是看跌和看涨）。这些期权是由套期保值者在期权合约有效期内购买的（是他们创造了期权的流动性，而历史上的流动性很低）。为了使套期保值者的利润最大化，他们必须在市场上做出努力，以一个使看涨期权和看跌期权的总赔付额最小化的价格来关闭期权。而这样做，你仍然可以赚一些额外的钱。你不可能长期操纵市场，但你可以在短期内操纵。这就是为什么在到期的一周内很难工作，因为它被强烈操纵。
在进入到期周时，我们计算出最低赔付点，并假设它在本周内不会发生变化，因为它是由套期保值者的购买量长期积累起来的，没有理由向他们支付更多。
然后向一个方向回调，例如向下回调。在这里，恐惧的套期保值者另外买入价格较高的看跌期权，这些看跌期权不会被行使，也就是说，它们会在到期时没有钱。这将增加期权卖家的利润，增加的金额是这些额外的看跌期权在到期周卖出的溢价，此外，卖家将拿起更便宜的看涨期权（这种情况下的投机买家），这些看涨期权将被行使，即投入资金（即行权价低于在到期时间投入资金的最低报酬率）。
之后，向相反的方向喷发--将尽可能多的高价看涨期权卖给套期保值者，这些期权是在向下喷发时购买的，套期保值者分别进入看涨期权，这也将不会被执行。你可以买入更多便宜的看跌期权，行权价高于最低赔付点，以便在执行时获得资金。
而最后一部分是在到期时回到最低赔付点，套期保值者获得最低总金额的资金，而剩下的期权，由大伙儿在井喷时买入，在到期时获得利润。
就这样，游戏结束了。支出是最小的，因为我们处于最低的赔付点；收入是最大的。一方面，通过投机性地转卖在两个方向的拉升边缘购买的额外廉价期权（在这种情况下，在拉升时购买了廉价的看涨期权，在拉升时尽可能多地卖出，剩下的则以货币形式到期），另一方面，通过投机性地在边缘购买额外的期权（低于看涨，高于看跌），在到期时以货币形式拿出来。
从下周开始，这是一个不同的游戏，在下一个到期周之前，与期权没有关系。
统计数字是，他们试图在对双方赔付最少的时候过期。
有趣的是。
然而，我想知道有多大比例的期权被行使--因为期权是一种购买/出售货币的权利，而不是一种义务。
顺便说一下，到底是货币还是货币期货？期权和期货是在不同的日子里到期吗？
我是作为一个了解此事的人问你。
有趣的是。
然而，我想知道有多大比例的期权被行使--因为期权是一种购买/出售货币的权利，而不是一种义务。
顺便说一下，到底是货币还是货币期货？期权和期货是在不同的日子里到期吗？
我作为一个了解这个问题的人问你。
哦，继续，再学一些。
而我却要了一便士？
你是个流氓，不是吗？)而且我更确信，你不会表现出任何数量或预测。你已经知道原因了）。
我什么都不明白，我怀疑你和老师是否了解自己。
而且你猜对了，不会有球。