基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 8 123456789101112131415...309 新评论 Forex Trader 2006.03.12 19:25 #71 我认为这类技术的基本因素仍然是市场的回报相当频繁。这基本上是获利因素的基础。任何水平方法（Fibo水平，Murray水平，等等）都建议在水平之间持有头寸，并在水平附近做出决定。从本质上讲，这只是让用户避免不必要的关闭。 在潮流中，一切都很容易。既有波浪又有水平。但目前还不清楚，该比率将从平坦的地方走向何方。这种运动通常对用户来说是无利可图的。 Forex Trader 2006.03.13 07:59 #72 http://forum.alpari-idc.ru/viewtopic.php?t=47698&view=next&sid=b86ca58a0d057ac4844c6cb7601db6a7 这个链接是对默里的理论的一个更仔细的观察。当然，从数学的角度来看，一切都显得非常正确，甚至很美（它甚至可以成为一篇好的论文！:o）在专门介绍默里理论的文件中给出的例子，除了关于分成这么多部分并认为这些部分负责某某事情的假设，我没有发现任何东西 :o(。当然要提到的是，如果价格高于或低于这条线，价格上涨或下跌的概率约为1%。此外，在这个方法论中，有很多的例外情况!在这种情况下，如果分形决策存在，我们如何能使这个理论自动化？在测试器中计算出理论并公布测试器结果之前，如盈利能力、增长预期、缩减和测试期间进行的交易数量，市场大部分时间在某某水平之间的声明并没有为开发MTS的人提供任何有意义的信息！在这之前，市场上有很多人都是这样。噪声也有自己的分布，在这个分布中，人们也可以计算出在数学期望值的某一距离内的概率是多少。那我们是否要以此为基础提出一个新的理论呢？ 从我所熟悉的那些传统意义上的 "线性 "理论来看，实际上是在试图寻找每个作者想在噪音中找到的东西（而且这个过程显然会永远持续下去:o)）。例如，谁能清楚地告诉我，除了对水平线的不同处理和计算，默里的理论和例如枢轴点之间的主要区别是什么？我不这么认为!如果我们摒弃每个理论在美丽的数学形式下的所有喧嚣，那么我们就来到了最基本的模型！这是最基本的模型。理想情况下，这种模式如下。有一些过程，其中有一个围绕一些传统意义上的中线的震荡。而所有的 "线性 "理论，无一例外，都是基于运动延续的平庸原则。也就是说，从小学二年级起就知道的公式S=V*t（S-路，V-速度，t-时间），是所有现有的 "线性 "理论和将来要发明的 "线性 "理论的基础那么，PivotPoints和Murray是做什么的？它获取前一个时间区间的价格走势信息，并通过线性公式计算点数（我所说的线性是指公式只使用简单的操作，如+、-、*，不使用任何三角函数和指数化）。那么你就不需要为美丽的理论费心了，只需要根据二年级的公式计算这些相同的系数来安排订单就可以了（我在我的策略中使用的是与上述公式意义绝对相同的公式）。也就是说，使用线性公式，你可以例如预测下一个相同时期的价格将在哪里，而它将保持相同方向的运动，或将其改变为相反的方向!这种算法可能非常简单，在测试器中用于计算转换系数。而且我可以肯定地告诉大家，根据任何最简单的积分计算公式的工作效率都会和根据某种枢轴积分或默里理论的工作效率相当，因为它们都包含了同样的琐碎原理，即根据以前的运动信息来预测运动，唯一的区别是，美丽的理论会被包裹在美丽的包装里！。一般来说，直到人们最终理解外汇--是带有后果的噪音，最巧妙的理论将会诞生，它 "非常准确地描述了市场" :o)))。而且人们会研究它们，甚至花钱购买一些收费技术的培训。一般来说，这就像在宗教中。如果你相信--它有帮助，如果你不相信--它不会。我将饶有兴趣地听取你的反对意见。 Forex Trader 2006.03.13 09:50 #73 我真的不知道该从哪里开始。 对于问题，也许不是按照它们出现的顺序。 1.要接受的最重要的一点是，任何结果只有在问题集的框架内才有意义。任务本身是在某组公理和假设的基础上设定的。接受过研究方法和有效性评估教育的人知道，目标的设定至少代表了90%（80%）的成功或失败。而只有对结果的实际评估才能显示理论假设的真实性和结果的自然程度（用类似的方法和基于随机（伪随机）噪声建立的系统会有多大概率得到相同的结果。 2.关于默里水平--它们只是适合作为寻找我所设定的问题的约束条件的解决方法之一--仅此而已。我认为这些方法本身是从一个更广泛的问题陈述中 "拉 "出来的，它们本身并没有什么用处，尽管与其他分析方法相结合，它们是相当有用的。原则上，你也可以使用Pivots（只是统计数据必须重新计算；））。 因此，我只把默里水平作为预测的限制之一。经验表明，一些在价格达到之前就知道的水平，是对支撑/阻力水平的非常可靠的估计。而且有人正确地指出，决定在这些水平附近建仓将给交易者带来最小的风险--这不是很有用吗？问题仍然是在任何时候的时间和哪个级别。这些估计值是通过线性回归法预测运动量获得的--我们也可以使用另一种方法--这里主要是原则问题，而且我们也需要重新计算应用另一种方法的统计估计值）。 3.关于平坦的突破方向的问题--对我来说，这根本不是一个问题，因为问题的表述并不假设任何平坦（在此我深深感谢Tactics Adverza的想法--"平坦是高阶趋势的一部分"（这是他们最初的解释）--在这种表述中，只是有一些时间点是不可能预测的，在这种情况下，我们只是保持以前的立场，如果它存在。入市 是在估计非随机预测有可能通过趋势（或更经常通过反趋势方法--这取决于估计）和进一步估计趋势运动的概率，其目标的时刻，直到目标达到，趋势被认为是持续的，并持有一个趋势位置，随着运动概率的增加，市场参与度也增加。也就是说，在这项任务中，只有 "趋势 "的概念，而且它不是以通常的方式定义的，而只是定量的，也就是说，趋势是运动概率向一边的过度，作为一个结果--非偶然预测的可能性）。 3.至于其他方面：当然，人们可以接受有效市场理论，相信整个市场是白噪声，成功的预测是随机猜测的本质。这不是最糟糕的方法，但这样你就失去了设置一个问题的机会，这个问题需要在非随机预测的意义上得到解决，而我们能谈论什么样的预测呢？只是猜测。当然你可以这样做--那么资本管理规则是第一位的：否则你不可能得到一个积极的结果--注意，基本上所有的资金管理规则都建立在交易是独立的和50x50概率的前提下。尽管我的交易方法假设构成一个趋势的所有交易都是依赖性的--因此统计估计略有不同；）。 4.关于构建 "线性 "和 "非线性 "的基本原理他们所有的数学都不是基于运动的延续公式S=v*t，而是基于泰勒级数（以及几乎所有的应用数学和谐波分析也是如此--它只是在分析中的一个表示，容易用手函数整合，同样的傅里叶级数是泰勒级数的一个特例），而这个公式本身是一个结果--也就是一个线性近似。如果你考虑到高阶项，你会得到更精确的近似值（系列的第二项将是加速度，以防我提醒你更精确的公式 S = v*t + (a*t^2)/2;)). 但在泰勒级数中还有一个项，它允许估计方法的误差--也不要忘记它。 当然，以上都是IMHO，但定量估计的可能性使这种方法对我来说更可取，毕竟，那些愿意的人可以自己做定量估计。 祝您好运，并祝您在趋势方面好运。 Forex Trader 2006.03.13 09:53 #74 还有一个对经常提出的问题的答案。 仔细阅读之前的帖子--这是关于在手头的任务范围内解释结果；）。 <br / translate="no"> 如果存在分形决策，我如何能将这一理论自动化？在理论在测试器上计算并公布测试器结果之前，如盈利能力、增长预期、缩减、测试期间的交易数量，市场大部分时间在某某和某某水平之间的声明对开发MTS的人来说不带有任何有意义的信息! 而你认为谁应该做这一切？除了你，MTS的开发者（据我所知），还有谁需要它。 或者有人根据这些原则给你订购了MTS--那就问他吧；）。基本上，如果你有兴趣，算法就在那里--做吧，如果没有，就不做。 而你，对 "可靠的预测 "的可能性做了陈述，你能论证什么？请详细说明你们使用的预测方法。 请看第一篇关于赫斯特的标准的文章，以及更多--为什么？ 好运和良好的趋势。 Forex Trader 2006.03.13 10:21 #75 好的。 Forex Trader 2006.03.13 10:37 #76 Vladislav，谢谢你的详细解释 显然，我们使用的是截然不同的交易技术。你 "战术Adverza的想法--"平坦是高阶趋势的一部分"，而我只是正面交锋，没有任何外在的想法。(可以说，我是在浅水区玩的，也就是在水流平缓处玩的，噪声模型与此相当吻合）。 所以据我所知，你是把美利作为一个更大的策略的一部分来使用的，你是手动交易的？是或不是？ 我不做跟踪突破的工作，因为这是一项非常不容易的任务。我只处理平静的部分，假设价格从最大的偏差点回到中心部分，并进一步回到相反的方向。 顺便问一下，如果这不是一个秘密，一个月内的存款有多少百分比是通过你的策略增长的？ 在1年半的时间里，我的最大缩水幅度没有超过20%，平均每月有18%的利润。你的平均利润是多少？ Forex Trader 2006.03.13 11:16 #77 solandr，你是否设法避开了平局结束和趋势开始的时刻。如果有办法识别它？ Forex Trader 2006.03.13 11:33 #78 <br / translate="no"> 那么，据我所知，你是把Murray作为你手动交易的大策略的一部分？是或不是？ 是的，虽然不完全是手工操作--不需要不断监测市场，因此不需要专家。 我不做跟踪突破的工作，因为这是一项非常不容易的任务。我只处理平静的部分，假设价格从最大的偏差点回到中心部分，并进一步回到相反的方向。 这与我使用的方法非常相似，但不仅仅是在安静的路段。我并不使用逆向战术，我只是喜欢确定趋势的想法。 顺便问一下，如果这不是一个秘密，一个月内的存款有多少百分比是通过你的策略增长的？ 在1年半的时间里，我的最大缩水幅度没有超过20%，平均每月有18%的利润。你的平均利润是多少？ 一般来说，这不是一个秘密 - 它取决于交易者准备承担的风险水平。例如，从1月到2月底，我在真实账户上的存款几乎翻了一番（更确切地说，是93%），以最小的风险进行交易，为了监测，我使用了一个风险最大的模拟账户--在那里我的交易量几乎达到了450%，但我不会在真实账户上冒这么大的风险:)- 这些是最好的结果，而平均数是40%左右。 好运和良好的趋势。 Forex Trader 2006.03.13 12:35 #79 solandr，你是否设法避开了平局结束和趋势开始的时刻。如果有办法识别它？ 我已经在上面写过了。我使用MT4标准交割组中的标准偏差 指标。我知道有许多不同的指标，其中最受欢迎的是Juice（我也用过它，但后来我拒绝了它，因为它很冗长）。但无论如何，所有指标都是基于对当前市场偏差的分析。技术上更好的东西不太可能被发明出来。 Forex Trader 2006.03.13 12:44 #80 solandr, тебе как-нибудь удается избегать моментов окончания флета и начала тренда. Если способ это определить? 我已经在上面写过了。我使用MT4标准交割集中的标准偏差指标。我知道有很多不同的通量指标-过滤器，其中最受欢迎的是Juice（我以前也用它，但后来因为它的冗余性而放弃了）。但无论如何，所有指标都是基于对当前市场偏差的分析。技术上更好的东西几乎不可能。 一般来说，我们应该记住，标准差 是相对于预测值计算的。标准传递中的算法是相对于慕容复而言的。因此，你自愿或不自愿地采取了某一顺序的穆文的近似运动。好运和快乐的趋势。 123456789101112131415...309 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在潮流中，一切都很容易。既有波浪又有水平。但目前还不清楚，该比率将从平坦的地方走向何方。这种运动通常对用户来说是无利可图的。
这个链接是对默里的理论的一个更仔细的观察。当然，从数学的角度来看，一切都显得非常正确，甚至很美（它甚至可以成为一篇好的论文！:o）在专门介绍默里理论的文件中给出的例子，除了关于分成这么多部分并认为这些部分负责某某事情的假设，我没有发现任何东西 :o(。当然要提到的是，如果价格高于或低于这条线，价格上涨或下跌的概率约为1%。此外，在这个方法论中，有很多的例外情况!在这种情况下，如果分形决策存在，我们如何能使这个理论自动化？在测试器中计算出理论并公布测试器结果之前，如盈利能力、增长预期、缩减和测试期间进行的交易数量，市场大部分时间在某某水平之间的声明并没有为开发MTS的人提供任何有意义的信息！在这之前，市场上有很多人都是这样。噪声也有自己的分布，在这个分布中，人们也可以计算出在数学期望值的某一距离内的概率是多少。那我们是否要以此为基础提出一个新的理论呢？
从我所熟悉的那些传统意义上的 "线性 "理论来看，实际上是在试图寻找每个作者想在噪音中找到的东西（而且这个过程显然会永远持续下去:o)）。例如，谁能清楚地告诉我，除了对水平线的不同处理和计算，默里的理论和例如枢轴点之间的主要区别是什么？我不这么认为!如果我们摒弃每个理论在美丽的数学形式下的所有喧嚣，那么我们就来到了最基本的模型！这是最基本的模型。理想情况下，这种模式如下。有一些过程，其中有一个围绕一些传统意义上的中线的震荡。而所有的 "线性 "理论，无一例外，都是基于运动延续的平庸原则。也就是说，从小学二年级起就知道的公式S=V*t（S-路，V-速度，t-时间），是所有现有的 "线性 "理论和将来要发明的 "线性 "理论的基础那么，PivotPoints和Murray是做什么的？它获取前一个时间区间的价格走势信息，并通过线性公式计算点数（我所说的线性是指公式只使用简单的操作，如+、-、*，不使用任何三角函数和指数化）。那么你就不需要为美丽的理论费心了，只需要根据二年级的公式计算这些相同的系数来安排订单就可以了（我在我的策略中使用的是与上述公式意义绝对相同的公式）。也就是说，使用线性公式，你可以例如预测下一个相同时期的价格将在哪里，而它将保持相同方向的运动，或将其改变为相反的方向!这种算法可能非常简单，在测试器中用于计算转换系数。而且我可以肯定地告诉大家，根据任何最简单的积分计算公式的工作效率都会和根据某种枢轴积分或默里理论的工作效率相当，因为它们都包含了同样的琐碎原理，即根据以前的运动信息来预测运动，唯一的区别是，美丽的理论会被包裹在美丽的包装里！。一般来说，直到人们最终理解外汇--是带有后果的噪音，最巧妙的理论将会诞生，它 "非常准确地描述了市场" :o)))。而且人们会研究它们，甚至花钱购买一些收费技术的培训。一般来说，这就像在宗教中。如果你相信--它有帮助，如果你不相信--它不会。我将饶有兴趣地听取你的反对意见。
对于问题，也许不是按照它们出现的顺序。
1.要接受的最重要的一点是，任何结果只有在问题集的框架内才有意义。任务本身是在某组公理和假设的基础上设定的。接受过研究方法和有效性评估教育的人知道，目标的设定至少代表了90%（80%）的成功或失败。而只有对结果的实际评估才能显示理论假设的真实性和结果的自然程度（用类似的方法和基于随机（伪随机）噪声建立的系统会有多大概率得到相同的结果。
2.关于默里水平--它们只是适合作为寻找我所设定的问题的约束条件的解决方法之一--仅此而已。我认为这些方法本身是从一个更广泛的问题陈述中 "拉 "出来的，它们本身并没有什么用处，尽管与其他分析方法相结合，它们是相当有用的。原则上，你也可以使用Pivots（只是统计数据必须重新计算；））。
因此，我只把默里水平作为预测的限制之一。经验表明，一些在价格达到之前就知道的水平，是对支撑/阻力水平的非常可靠的估计。而且有人正确地指出，决定在这些水平附近建仓将给交易者带来最小的风险--这不是很有用吗？问题仍然是在任何时候的时间和哪个级别。这些估计值是通过线性回归法预测运动量获得的--我们也可以使用另一种方法--这里主要是原则问题，而且我们也需要重新计算应用另一种方法的统计估计值）。
3.关于平坦的突破方向的问题--对我来说，这根本不是一个问题，因为问题的表述并不假设任何平坦（在此我深深感谢Tactics Adverza的想法--"平坦是高阶趋势的一部分"（这是他们最初的解释）--在这种表述中，只是有一些时间点是不可能预测的，在这种情况下，我们只是保持以前的立场，如果它存在。入市 是在估计非随机预测有可能通过趋势（或更经常通过反趋势方法--这取决于估计）和进一步估计趋势运动的概率，其目标的时刻，直到目标达到，趋势被认为是持续的，并持有一个趋势位置，随着运动概率的增加，市场参与度也增加。也就是说，在这项任务中，只有 "趋势 "的概念，而且它不是以通常的方式定义的，而只是定量的，也就是说，趋势是运动概率向一边的过度，作为一个结果--非偶然预测的可能性）。
3.至于其他方面：当然，人们可以接受有效市场理论，相信整个市场是白噪声，成功的预测是随机猜测的本质。这不是最糟糕的方法，但这样你就失去了设置一个问题的机会，这个问题需要在非随机预测的意义上得到解决，而我们能谈论什么样的预测呢？只是猜测。当然你可以这样做--那么资本管理规则是第一位的：否则你不可能得到一个积极的结果--注意，基本上所有的资金管理规则都建立在交易是独立的和50x50概率的前提下。尽管我的交易方法假设构成一个趋势的所有交易都是依赖性的--因此统计估计略有不同；）。
4.关于构建 "线性 "和 "非线性 "的基本原理他们所有的数学都不是基于运动的延续公式S=v*t，而是基于泰勒级数（以及几乎所有的应用数学和谐波分析也是如此--它只是在分析中的一个表示，容易用手函数整合，同样的傅里叶级数是泰勒级数的一个特例），而这个公式本身是一个结果--也就是一个线性近似。如果你考虑到高阶项，你会得到更精确的近似值（系列的第二项将是加速度，以防我提醒你更精确的公式
S = v*t + (a*t^2)/2;)).
但在泰勒级数中还有一个项，它允许估计方法的误差--也不要忘记它。
当然，以上都是IMHO，但定量估计的可能性使这种方法对我来说更可取，毕竟，那些愿意的人可以自己做定量估计。
祝您好运，并祝您在趋势方面好运。
仔细阅读之前的帖子--这是关于在手头的任务范围内解释结果；）。
而你认为谁应该做这一切？除了你，MTS的开发者（据我所知），还有谁需要它。 或者有人根据这些原则给你订购了MTS--那就问他吧；）。基本上，如果你有兴趣，算法就在那里--做吧，如果没有，就不做。
请看第一篇关于赫斯特的标准的文章，以及更多--为什么？
好运和良好的趋势。
显然，我们使用的是截然不同的交易技术。你 "战术Adverza的想法--"平坦是高阶趋势的一部分"，而我只是正面交锋，没有任何外在的想法。(可以说，我是在浅水区玩的，也就是在水流平缓处玩的，噪声模型与此相当吻合）。
所以据我所知，你是把美利作为一个更大的策略的一部分来使用的，你是手动交易的？是或不是？
我不做跟踪突破的工作，因为这是一项非常不容易的任务。我只处理平静的部分，假设价格从最大的偏差点回到中心部分，并进一步回到相反的方向。
顺便问一下，如果这不是一个秘密，一个月内的存款有多少百分比是通过你的策略增长的？
在1年半的时间里，我的最大缩水幅度没有超过20%，平均每月有18%的利润。你的平均利润是多少？
是的，虽然不完全是手工操作--不需要不断监测市场，因此不需要专家。
我不做跟踪突破的工作，因为这是一项非常不容易的任务。我只处理平静的部分，假设价格从最大的偏差点回到中心部分，并进一步回到相反的方向。
这与我使用的方法非常相似，但不仅仅是在安静的路段。我并不使用逆向战术，我只是喜欢确定趋势的想法。
顺便问一下，如果这不是一个秘密，一个月内的存款有多少百分比是通过你的策略增长的？
在1年半的时间里，我的最大缩水幅度没有超过20%，平均每月有18%的利润。你的平均利润是多少？
一般来说，这不是一个秘密 - 它取决于交易者准备承担的风险水平。例如，从1月到2月底，我在真实账户上的存款几乎翻了一番（更确切地说，是93%），以最小的风险进行交易，为了监测，我使用了一个风险最大的模拟账户--在那里我的交易量几乎达到了450%，但我不会在真实账户上冒这么大的风险:)- 这些是最好的结果，而平均数是40%左右。
好运和良好的趋势。
我已经在上面写过了。我使用MT4标准交割组中的标准偏差 指标。我知道有许多不同的指标，其中最受欢迎的是Juice（我也用过它，但后来我拒绝了它，因为它很冗长）。但无论如何，所有指标都是基于对当前市场偏差的分析。技术上更好的东西不太可能被发明出来。
我已经在上面写过了。我使用MT4标准交割集中的标准偏差指标。我知道有很多不同的通量指标-过滤器，其中最受欢迎的是Juice（我以前也用它，但后来因为它的冗余性而放弃了）。但无论如何，所有指标都是基于对当前市场偏差的分析。技术上更好的东西几乎不可能。
一般来说，我们应该记住，标准差 是相对于预测值计算的。标准传递中的算法是相对于慕容复而言的。因此，你自愿或不自愿地采取了某一顺序的穆文的近似运动。好运和快乐的趋势。