基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 21

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http://www.fastlink.lt/~arunasp/EW_Retracement-dev-20050629.mql
 
Vladislav, 4to nibut delajesh setim kodom?）
 
Vladislav, 4to nibut delajesh setim kodom?）


不，我想你不需要它。我也不知道 :)。我正在研究我的旧代码。

好运和良好的趋势。
 
我做的另一件事是选择近似期（不是整个样本，而是大约2/3，外推最后三分之一，并与获得的实际价格进行比较，如果我们没有跌出置信区间，那么我们使用这个近似值进行进一步外推，但这与迭代算法的实施和增加稳定性的方法有关）。

弗拉迪斯拉夫，你能回答一个澄清的问题吗？在你取了2/3的样本，看到最后1/3的价格没有跌出置信区间 后，你是否对整个样本重新计算近似方程（顺便请告诉我，你对90%、95%和99%的置信区间采取什么宽度）？或者你只使用前2/3的样本数据进行预测，出于某种原因（那么请说明什么原因？尽管在整个样本中重新计算以获得更可靠的预测可能更符合逻辑？

如果不难的话，你能不能分享一下你计算学生t分布、Chi^2分布和F分布的定量的函数？这些函数并没有以任何方式揭示你的策略的算法，对吗？而且，它们分别对所有参与估计概率的程序员都很有用。提前感谢您!
 
下面是计算概率的函数。
http://alglib.sources.ru/specialfunctions/distributions/
然而，为MT4提供现成的函数的问题仍然是相关的，因为在网站的代码中，有必要自己定义计算中使用的函数。完全不清楚为什么要把代码放在网站上，如果它不完整？

http://alglib.sources.ru/translator/view.php?location=/specialfunctions/distributions/student&target=cpp
/*-----------------------------------------------
这些子程序必须由程序员定义。

double incompletebeta(double a, double b, double x)。
double incompletebeta(double a, double b, double y)。
-----------------------------------------------*/

如果我找不到所需函数的完整代码，我想我将不得不自己创建一个函数，简单地将一些参考点上的表格数据输入其中，然后在请求数据时根据分布参考点之间的线性近似截面计算出数值。当然，这将增加量化计算的误差，但可能不会对最终结果产生太大影响。对于有大量积分的学生来说，量化值会收敛。对于其他分布来说，情况更为复杂。
 
不过，我在以前的帖子中犯了一个错误。其实这些功能在网站上已经有了。
double incompletebeta(double a, double b, double x)。
double incompletebeta(double a, double b, double y)。

http://alglib.sources.ru/specialfunctions/beta/
 
<br / translate="no"> //--------------- Hurst factor
双R = 0.0, pMax = 0.0, pMin = 0.0, S = 0.0。
nHrst = N_BG[i_StdChnl][1]-N_ND[i_StdChnl][1]。

如果(nHrst>minChnlBars){
S = std_div[i_StdChnl][1]。
pMin = Low[Lowest(NULL,0,MODE_LOW, N_BG[i_StdChnl][1] ,N_BG[i_StdChnl][1]+StepBack）]。
pMax = High[Highest(NULL,0,MODE_HIGH,N_BG[i_StdChnl][1], N_BG[i_StdChnl][1]+StepBack）]。
R = MathAbs(pMax-pMin)。

如果( (R>0)&&(S>0))Chnl_Hrst[i_StdChnl][1] = MathLog（R/S）/MathLog（nHrst*0.5）。

}

弗拉迪斯拉夫，我想澄清以下几点。你怎么看这个问题？
S = std_div[i_StdChnl][1]。
根据《资本市场的混沌与秩序》，S是利润与平均利润值之差的平方根。但我的赫斯特数字得到了一个非常奇怪的结果。也许有什么是我没有考虑到的。但并不清楚是什么。

让我们研究一下这里发布的信息。
http://www.xaoc.ru/index2.php?option=com_forum&Itemid=0&page=posting&mode=topicreview&t=167&sid=54c68f2bc7280f8b66bd06dd767f2f9c
 
如果你想自己检查--我曾经在 "白领"（http://forum.traders.kiev.ua/ ）上 "玩过"--这是一个乌克兰独立交易者的论坛，我的昵称与蜘蛛网VG上的一样--你可以在那里看，比较日期和随后的价格变动。我曾经做过实时预测。然后我就觉得无聊了。这是一个额外的承诺。我最近在他们的论坛上遇到了一些问题--从那时起我就没有检查过它。

http://forum.traders.kiev.ua/ 论坛又开始工作了。但通过绰号VG的论坛找不到任何东西。弗拉迪斯拉夫，你能给我一个链接，让我看到你做预测的那个主题吗？
 
很抱歉这么晚才回复。
赫斯特系数 中的S是RMS，即标准偏差。书中的那个是近似的利润，你需要近似的价格。
我从网上得到了这些功能--搜索网站：它们就在那里。我现在不记得了--那是很久以前的事了。那些我首先拥有的函数，我已经转换为使用全局变量数组--所以以纯粹的形式，如果我拥有这些函数本身，它们可能仍然在档案馆的某个地方。如果我找到了，我就会把它们贴出来。我必须马上说，表格式的变体虽然较大，但在计算速度上节省了很多。我现在正在使用它。它是足够准确的。因此，最简单的方法是使用MS Excel - 它就在那里。
在我的算法中，std_dev[][]是RMS的表格，为通道采样和投影计算。现在使用的是可变指数，而不是第二个常数指数--当时的投影只有一种方式--现在是几种方式。我还不知道哪个更好--我决定暂时保留所有这些东西。

好运和良好的趋势。
 
<br / translate="no">http://forum.traders.kiev.ua/ 论坛已经开始重新工作。但论坛上找不到昵称为VG的东西。弗拉迪斯拉夫，你能不能给我一个链接，让我看到你做预测的那个主题？


http://forex.ua/forum/viewtopic.php?t=1574
http://forex.ua/forum/viewtopic.php?t=1634&postdays=0&postorder=asc&start=50
这里有一个短期的FA和TA预测的比较（在这个主题中的一些flam只是被厌倦了）。
http://forex.ua/forum/viewtopic.php?t=1780
唉，（在论坛上你会发现）谢尔盖（FA追随者）在最后的趋势上碰到了MK。

他在别的地方，但现在懒得去找了。

好运和通过趋势。
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