HFT, 套利
MT5比以前更好了，这是肯定的，但就作为交易员平台的内置功能而言，它与股票交易平台仍有很大差距。在同一个QUICK中，有很多有用的和极其必要的东西。唯一阻碍QUICK使用的是--为了自动交易，它至少要连接几个其他程序。 但如果你把它们插入并使用stock-sharp库，那么MT5作为一个交易终端 似乎是一个可怜的交易员玩具。 当然，让我们希望MqtaQuotes会转向交易者并启用必要的功能，但到目前为止，这只是一个希望 :)
来吧，你充满了狗屎。我自己使用Quick + Stock#已经好几年了。我曾经使用它，因为当时没有MT5的RTS，也没有什么可供选择的。现在我对那段时光的记忆就像一场恶梦。当时不断有记忆断层，也许罪魁祸首是DDE出现了故障。每隔三四天，我就不得不彻底重启电脑。4GB的内存被完全堵塞了。Quick + Stock# + DDE + 几个账户。- 一切都慢得可怕，而且都是自己在工作。是的，现在Stock#终于提供了某种测试环境，甚至是它自己的终端，但MT5也已经远远走在了前面。因此，不要告诉我们 "关于其他平台的巨大机会 "的童话故事--我们知道这些机会，我们仍然记得它们，不会感到颤抖:)
开始时发了个大帖子......想了想又删掉了。你不能在这里为其他软件做广告。因此，我将谈一谈你的解决方案。
1.愚蠢的解决方案DDE-Quik....，这就如同MT现在会用完Quik一样。你应该直接去找C#-plaza...
2.MT5已经步入了 ? 和远 ? ....做一个HFT套利，就是儿童教科书中描述的那种套利（股票与期货）....或者告诉我如何编程和测试至少一个玻璃策略（基本的前向运行） ....或者你可以告诉我们用MathLab编写的程序（他们已经准备好神经网络、数字滤波器、模糊逻辑等）？
所以不要告诉我们你所选择的平台的 "巨大可能性"。我们知道这些特点，我无法停止哭泣)))))。
开始时发了个大帖子......想了想又删掉了。你不能在这里为其他软件做广告。因此，我将谈一谈你的解决方案。
1.愚蠢的解决方案DDE-Quik....，这就如同MT现在会用完Quik一样。你应该直接去找C#-plaza...
2.MT5已经步入了 ? 和远 ? ....做一个HFT套利，就是儿童教科书中描述的那种套利（股票与期货）....或者告诉我如何编程和测试至少一个玻璃策略（基本的前台运行） ....或者你可以告诉我们用MathLab编写的程序（他们已经准备好神经网络、数字滤波器、模糊逻辑等）？
所以不要告诉我们你所选择的平台的 "巨大可能性"。我们知道这些特点，我无法停止哭泣))))。
在FORTS上，HFT套利一直做到2012年中左右。现在这些套利专家正在举办研讨会，试图以每次3000-5000卢布的低廉费用说服我们，"HFT套利，儿童教科书中的套利 "是一座金山，每个人都可以做到。除了很难相信。自2012年以来，市场发生了很大的变化。许多HFT团队离开了市场，但他们的硬件和知识都很好。这个行业对我来说非常熟悉，我甚至是接近与HFT打水漂的团队中的一员。
不要在这个资源上搞帽子戏法。你的演讲是为天真的芬兰年轻人准备的，为那些听到铃声却不知道在哪里的人准备的。"玻璃"、"前沿交易"、"HFT"--大多数 "圈外人 "认为所有这些都是保证赚钱的机会。在现实中，这些领域的陷阱和传统交易中的陷阱一样多，甚至还有更多的战略风险。你可以在设备上投资数百万，得到一瓢油。
1.愚蠢的解决方案DDE-Quik....，如果MTs现在用完Quik，那也是一样的。应该直接去找C#-plaza...
下次我一定会来找你咨询。你会告诉我怎样做才对。并教我如何写代码。并告诉我 "Plaza2"、"Frontrunning "和 "玻璃 "是什么意思。因为只有家庭主妇和新手坐在这里，对 "冷静交易 "一无所知。
....你能将MathLab中编写的程序改编为MT吗（它有现成的神经网络、数字滤波器、模糊逻辑等）？
你又在制造驼峰了。与其说是文字，我不如说是布置具体的链接。
在FORTS上，HFT套利一直进行到2012年中期左右。而现在，这些仲裁员正在尽其所能，试图以每次研讨会3000-5000卢布的微薄费用说服我们，"HFT套利，儿童书中的套利 "是一座金山，每个人都可以做。除了很难相信。自2012年以来，市场发生了很大的变化。许多HFT团队离开了市场，但他们的硬件和知识都很好。这个行业对我来说非常熟悉，我甚至是接近与HFT打水漂的团队中的一员。
不要在这个资源上搞帽子戏法。你的演讲是为天真的芬兰年轻人准备的，为那些听到铃声却不知道在哪里的人准备的。"玻璃"、"前沿交易"、"HFT"--大多数 "圈外人 "认为所有这些都是保证赚钱的机会。在现实中，这些领域的陷阱和传统交易中的陷阱一样多，甚至还有更多的战略风险。你可以在设备上投资数百万，得到一瓢黄油。
下次我一定会来找你咨询。你会告诉我怎样做才对。并教我如何写代码。并告诉我 "Plaza2"、"Frontrunning "和 "玻璃 "是什么意思。毕竟，坐在这里的只有家庭主妇和新手，他们对 "冷静交易 "一无所知。
你又在无中生有了。我将给你一些链接，而不是文字。
我在帖子中多次写到，HFT对这里的很多人来说就像一句口头禅，他们不了解其复杂性--它是关于 特点 在MT....，创建和测试这种类型的算法，如果它是有损的或有利的，这并不重要。了解创建和测试它。
套利机器人在市场上是不会消失的，那些弱小的机器人被挤掉了，但也有一些人留下来了，并且一直在赚钱，但那些使用你喜欢的软件的人，这些算法是没有的，他们甚至不能在理论上创造它们，而在你不喜欢的C#中，有实现很多。
关于驼背。
又是一个愚蠢的解决方案，为什么要通过DVD连接Matlab，甚至连接到МТ（以前的文章甚至是交换文件，对HFT来说是不错的解决方案），我们已经经历过了，让我们把МТ换成Quick，你已经自己描述了这个技术解决方案的陷阱。你想再踩一次吗，请。
图书馆与R的整合。如果你是一个慈善家，你可以把你的钱交给ll图书馆。我个人不会相信封闭的代码（黑匣子），同样在我的交易算法和交易所之间会有很多程序（因此也是拐杖）。你需要将R附加到交易算法上--C#解决了这个问题。
P.S. 我看了这些解决方案，不由得泪流满面，你还没有说服MQL比C#好。
我想知道他们是否会打架？
现在，认真地!
1.无论是MQL、C#、C++还是Delphi，都没有什么区别 主要的是要正确编程
2）HFT是一个 "弹性 "概念。
你可以在数据中心安装一台机器，但使用旧的Plaza II接口（P2ClientGate），有人会
使用新的（带有预设解码表的Cgate），你将会很不走运。
速度将以MICROSE COUNDS为单位。
重要的是，你的战略（与你选择的界面和接入点）有时间来处理这个问题。
另一家普通的银行已经耗费了几百万。
图为今天的箭头（真实的Si-9.15）。
现在，认真地!
1.不管是MQL、C#、C++还是Delphi，只要你编程正确，就没有什么区别!
2）HFT是一个 "弹性 "概念。
你可以在交易所的数据中心安装一台机器，但使用旧的Plaza II接口（P2ClientGate），有人会
使用新的（带有预设解码表的Cgate），你将会很不走运。
速度将以MICROSE COUNDS为单位。
重要的是，你的战略（与你选择的界面和接入点）有时间来处理这个问题。
另一家普通的银行已经耗费了几百万。
图为今天的箭头（真实的Si-9.15）。
完全同意。
我也会在认真的东西的猪圈里添加。
俄航集团公布了其2014年账目，揭示了可怕的风险对冲结果。
......
这一点，加上汇率差异，导致本集团失去权益。2014年12月31日的权益为负135亿，而2013年12月31日为555亿。
全文见此
有人赚了那笔钱))))
现在，认真地!
1.不管是MQL、C#、C++还是Delphi，都不重要，主要的是要正确编程
...
对于MQL来说是有区别的，因为在终端或语言的任何更新（修复）后，你的代码可能会停止工作（正常工作）。
在C#、C++或Delphi代码中，没有MQL的限制，有方便的调试和带有方便的插件的智能IDE。
至于测试器--虽然没有确切的测试器与测试器，但在MQL 5的终端中，不可能正确测试套利、HFT、一分钟内交易的策略以及普通策略（肯定的）。
基于收集到的数据，一个简单的HFT测试可以很容易地由MQL创建 - 作为一个脚本或指标。
当然，你可以为自己的设想从头开始编写自己的平台，并将其附加到网关上--但这将是太广泛了）。
