外汇--2015年的趋势、预测和影响 - 页 600

新评论
 
Ishim:
点数目标3-5点，止损15，剥头皮目标15-30，止损100点。用指标进行剥皮，凭直觉对左后腿的脚跟进行剥皮......
 
Ishim:

好了，别再犯傻了）。

理解一件简单的事情，交易不能基于图表上突然画出的棍子或破折号。

 
Ishim:
 
Ishim:
 

把它全部封闭起来，这就是我得到的结果。

我要把一些跳蚤放在我的口袋里。(我会弄点钱出来。)

 
Speculator_:

关闭一切，这是我得到的结果

我要把一些跳蚤放在我的口袋里。(我将拿出一些钱)

跳蚤在我的口袋里跳来跳去。

 

神话般的你在睡觉，观众在这里讨债 )

 
Speculator_:

跳蚤已经跳到了因果关系。

不够，跳蚤爬到了钱包里跳蚤
 

买入欧元/美元和英镑/美元

 

关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛

根据宏观经济指标预测市场

gpwr, 2015.02.12 05:15

因此，任务是根据现有的经济指标来预测标普500指数。

第1步：找到指标。这些指标在这里公开提供：http://research.stlouisfed.org/fred2/，有24万个。最重要的是GDP增长。该指标每季度计算一次。因此，我们的步骤是3个月。所有时间较短的指标都被重新计算为3个月，其余的（年度）则被舍弃。我们还放弃了除美国以外的所有国家的指标以及没有深厚历史（至少15年）的指标。因此，我们费力地筛选出一堆指标，得到大约1万个指标。我们制定了一个更具体的任务，预测标准普尔500指数未来的一个或两个季度，有一万个经济指标，以季度为周期。我在Matlab中做所有的事情，尽管也可以用R来做。

第2步：通过微分和归一化将所有数据转换为静止的形式。有很多的方法。最主要的是，转换后的数据可以从原始数据中恢复出来。没有静止性，任何模型都无法工作。

第3步：选择一个模型。这可能是一个神经网络。可选择一个多变量的线性回归。可以选择多变量多项式回归。在尝试了线性和非线性模型后，我们得出结论，数据是如此的嘈杂，以至于拟合一个非线性模型没有意义，因为y(x)图中y=标普500指数，x=一万个指标中的一个，几乎是一个圆云。因此，我们的任务更加明确地提出：使用多变量线性回归，预测未来一到两个季度的标准普尔500指数，有一万个经济指标，有一个季度的周期。

第四步：从一万个经济指标中选择最重要的指标（减少问题的维度）。这是最重要和最困难的一步。让我们假设我们以标普500指数的历史为例，其长度为30年（120个季度）。为了将标准普尔500指数表现为各种经济指标的线性组合，有120个指标足以准确描述这30年中的标准普尔500指数。此外，这些指标绝对可以是任何种类的指标，以便建立这样一个120个指标和120个标普500指数值的精确模型。因此，我们应将输入的数量减少到描述函数值的数量以下。例如，我们正在寻找10-20个最重要的指标输入。


1...593594595596597598599600601602603604605606607...2119
新评论