堡垒。执法问题 - 页 115

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Aleksey Vyazmikin:

今天我遇到了一个完全不同的情况:我在十点钟的价格下设置了一个SellStop,在开盘时我看了看,它冲向了正确的方向,我想好了,但几秒钟后我看到订单仍然没有打开!这时我才意识到,原来我是在做梦。我认为订单是在价格上涨时打开的。这里我认为经纪人在作弊。我只是感到震惊。

在你发表声明之前,要求第一分钟的所有交易。第一笔交易是在67998。

这怎么发生的是另一个问题。可能是因为止损单在 滑落。这就更需要他们在开幕式上滑动。

 
Alexey Kozitsyn:

在发表任何声明之前,在第一分钟内提出所有交易的要求。第一笔交易以67998的价格通过。

这怎么发生的是另一个问题。可能是因为止损单在 滑落。特别是他们在开幕式上滑倒。

你从哪里得到这样的价格?在历史上,68391的第一笔交易是在交易所。

订单可以滑动--毫无疑问,但滑动是以价格为条件的参数,而不是以秒为单位的滞后时间。

 
Aleksey Vyazmikin:

今天我遇到了一个完全不同的情况:我在十点钟的价格下设置了一个SellStop,在开盘时我看了看,它冲向了正确的方向,我想好了,但几秒钟后我看到订单仍然没有打开!这时我才意识到,原来我是在做梦。我认为订单是在价格上涨时打开的。这里我认为经纪人在作弊。我只是感到震惊。

看一下交易清单,谢谢MT5现在有了它。

你可以分析服务器(经纪人)何时下单,以何种价格下单。

虽然我不使用止损单,但它仍然很有趣。

在过去,止损单更有利可图,因为服务器与交易所相连,对报价的反应更快。

现在我不知道是谁给耽误了,也可能是没有价格。

如果你真的想使用止损单,至少可以试试StopLimit。

 
Sergey Chalyshev:

看看交易反馈,幸运的是,在MT5中,它现在是可用的。

你可以分析服务器(经纪人)何时下单,以何种价格下单。

虽然我不使用止损单,但它仍然很有趣。

在过去,止损单更有利可图,因为服务器与交易所相连,对报价的反应更快。

现在我不知道是谁给耽误了,也可能是没有价格。

如果你真的想使用止损单,至少可以试试StopLimit。

我怎样才能从终端查看更多信息?我所拥有的只是交易历史和打勾历史。我怎样才能在流程中找到经纪人的行动?

那么StopLimit又是如何做到的呢?特别是如果价格能够在开盘时没有回调的情况下通过。

好吧,服务器连接到交易所,应该反应更快,所以我也受此指导,但现在我有疑问......
 
Aleksey Vyazmikin:

我怎样才能从终端查看更多信息?我所拥有的只是交易的历史和打勾的历史。我怎样才能在流程中找到经纪人的行动?

你可以在测试器中尝试,使用真实的刻度,分析服务器在哪个价格下达市场订单的价格和时间。

止损单存储在服务器上,如果满足条件,它就会向交易所投放市场订单。

那么StopLimit又是如何做到的呢?特别是如果价格能够在开盘时没有回调的情况下通过。

StopLimit不会滑动,你最多只会损失损失的利润。

如果价格在没有回调的情况下跌破,在服务器上存储有StopLimit订单,你当然会在最差的价格开仓。有了StopLimit,你根本不会开


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Aleksey Vyazmikin:

你从哪里得到这样的价格?在历史上,交易所的第一笔交易是68391的价格。

滑点订单可以滑点--毫无疑问,但滑点是一个由价格驱动的参数,而不是以秒为单位的滞后时间。

抱歉,确实是我的错。

2018.08.24 20:36:14.330 test_getTicksRange (Si-9.18,M1) OnStart: Получаем историю с 2018.08.24 10:00:00.0 до 2018.08.24 10:00:59.999
2018.08.24 20:36:14.368 test_getTicksRange (Si-9.18,M1) OnStart: #0 2018.08.24 10:00:00.0, FLAG_SELL, vol = 1, 68391
----- Ваши сделки
2018.08.24 20:36:14.381 test_getTicksRange (Si-9.18,M1) OnStart: #2199 2018.08.24 10:00:15.935, FLAG_SELL, vol = 5, 67932
2018.08.24 20:36:14.381 test_getTicksRange (Si-9.18,M1) OnStart: #2200 2018.08.24 10:00:15.935, FLAG_SELL, vol = 3, 67931
2018.08.24 20:36:14.381 test_getTicksRange (Si-9.18,M1) OnStart: #2201 2018.08.24 10:00:15.935, FLAG_SELL, vol = 2, 67931

然后我怀疑案件是这样的。如果交易是按顺序执行的,那么在你之前的所有交易都是在开盘的前16秒内按顺序执行的。

你的交易在什么时间执行?

 
Sergey Chalyshev:

你可以在测试器中尝试,使用真实的刻度,分析服务器在哪个价格下达市场订单的价格和时间。

止损单存储在服务器上,如果满足条件,它就在交易所下市场订单。

StopLimit不会滑动,你最多只会损失损失的利润。

如果它没有回滚就通过了,在服务器上存储了止损单,你当然会以最差的价格开仓。你不会StopLimit打开


我在历史上的时间是10:00:15.935

这与虱子的历史相吻合。




因此,事实证明--16秒!

我理解StopLimit的想法,但我必须要看他们的执行情况......

 

我在Otkritie有这样一个故事。我有一个带止损的头寸。晚上发生了一个事件,之后市场崩溃了。我的止损被执行了7(!)秒,并且是在最差的价格,即蜡烛的低点被执行。当时有价格更高的交易,但不是我的。奥特克里特用排长队的订单来解释这种情况。并提出改用付费高速频道。

补充说:从那时起,我就尽量不留仓过夜。

 
Alexey Kozitsyn:

我道歉,确实是我的错。

然后我怀疑案件是这样的。如果交易是按顺序执行的,那么你之前的所有交易都是在开盘后的前16秒内按顺序执行的。

你执行交易的时间框架是什么?

当然,交易是按顺序执行的,但它们是分块执行的,比方说,在10点,所有经纪人都抛出了他们的订单供执行,它们应该在一秒钟内被消化。

交易执行的时间,在上面的截图中显示,还是你的意思是其他的?

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Aleksey Vyazmikin:

交易当然是按顺序执行的,但它们是分块执行的,比方说在10:00,所有经纪人都抛出了执行的订单,它们应该在一秒钟内被消化掉。

执行的时间,我在上面的截图上显示,还是什么意思?

是的,我没有问在什么时候(我发现了你的交易),而是在什么时候?