结构规则。 学习如何构建方案，探索可能性、错误、解决方案等。 - 页 8

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GaryKa:

然后，我们将不得不在 "表演者 "和 "分析者 "之间引入反馈，而且，以某种方式将这种非理想表演的参数建立在分析者的数学模型中。

在这种情况下，反馈会影响什么？假设你想以1.00卢布购买该产品，但它的非理想性能在1.02时执行。这不能改变--分析器不能改变它。

它不能被改变--分析器必须用新的值来工作。如果你的意思是，你有一个0.98的SL，现在你需要把它移到差价。即1.00。我认为改变逻辑比较容易--先买入，然后把SL放到与行权价的固定距离。

 
A100:

在这种情况下，反馈会影响什么？假设你想在1.00卢布买入，而它在1.02卢布被执行。

在重定向的情况下。或者在限价单的情况下，当你需要在限价被触发后平衡你的投资组合。

 
TheXpert:

在重定向的情况下。或者在限额触发后的投资组合均衡的情况下。

在投资组合均衡化的情况下，这很难说。我认为重新查询的问题应该在执行块中解决--在规定的限度内重复请求--例如10次请求，并暂停，直到价格离所需的50点以上。

分析师可以事先告诉执行者在失败的情况下该怎么做--重复或 "放弃"。

 

不要以为我在耍小聪明，再看看这个 写战斗TC的架构。没有反馈。

有虚拟头寸，也有与虚拟性相适应的真实交易环境。

在这种情况下，如果在平台或其他会计系统中进行净额结算，甚至都不重要。

 
TheXpert:
这只是我所说的一个例子--交易部分取决于策略。
不一定要这样。如果你已经开发了一个智能仓位表示法并组织了正确的仓位工作，那么执行的类型 将不会影响专家顾问逻辑本身。例如，在我的引擎中，执行的类型是由一个简单的枚举设置的。如果你想要限价单，就去吧；如果你想要止损单，就去吧。让我们来看看一个止损单，上面标明了最大滑点。事实上，这是一个限价单，其价格比当前的价格差了滑点值。这意味着我们可以在所有情况下使用限价订单。数量超标的问题可以很容易解决。如果 "专家顾问 "决定没有达到所需的交易量，它将在同一方向上建立第二个头寸。在基本类层面，对冲是透明支持的，我们没有任何问题。此外，在成交量不足的情况下，开启或不开启第二个仓位的决定，可以委托给基类层面。然后我们可以简单地描述一下模式，在这种模式下，基类将被迫把新的位置纳入要处理的位置列表。策略模块将拾取它们，并根据自己的规则进行处理。
 
hrenfx:

不要以为我在耍小聪明，再看看这个 写战斗TC的架构。那里没有反馈。

有，在较低的水平上，它不可能不存在。

C-4:

这不应该取决于。

好吧，不应该是这样，不应该是这样。而且你还得学习如何画画。而图片是抽象的。
 
hrenfx:

不要以为我在耍小聪明，再看看这个 写战斗TC的架构。没有反馈。

这就是正常的建筑，至少对我的口味相当好。


有虚拟头寸，也有与虚拟性相适应的真实交易环境。

这正是他们在这里争论的关于同步器（在这种情况下，是我的）的复杂性-不可靠性。


在这种情况下，如果在平台或其他会计系统中进行净额结算，甚至都不重要。

我有一个类似的驱动程序，是在5月份还没有发布的时候为4月份写的。 净值头寸被送入其中，驱动程序将它们转化为4个订单，随着游戏的进行 "减少 "所有手数。
 
TheXpert:

有，在较低的层次上，它不可能不存在。

好吧，不一定是这样，不一定是这样。而且你还得学习如何画画。而图片是抽象的。
我们没有上过Muhinsky学院!
 
TheXpert:

有，在较低的层次上，它不可能不存在。

好吧，不一定是这样，不一定是这样。而且你还得学习如何画画。而图片是抽象的。
一个重要的例外：HFT算法的逻辑实际上是由它们的执行方式描述的。
 
我只是在想，如果MQL5支持多重继承，并且一个类可以声明抽象方法，那么就会为使用接口铺平道路，这对大型项目 来说是非常好的。
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