[交易员手册] 条款草案，"自费 "讨论 - 页 3

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sergeev:



如果我们去掉市场订单的概念，看一下市场的玻璃，一切就更容易理解了。

我们只能提出有指定价格和批次的请求，对于杯子来说，它只是一个请求--最初我们发送的是什么？

我们有市场订单、限价订单、止损订单等等。(你可以想到其他的：停止-限制，我经常听到它)

市价订单与限价订单相同（你可能会想到其他的词：止损买入限价，止损停止，等等）。

每个市场都有自己的定义，以了解什么是买入（买），什么是卖出（卖）。


ZS: ...不再有黑色或白色，只有绿色。浅绿色向前，深绿色向后 )

 
sanyooooook:

如果你去掉市场订单的概念，看一下市场利率，就更容易理解了。

你好。市价单和限价单在 本质上是不同的。
 
sergeev:

我们在这里又吸了一口气。 更深。

- 限制者不会滑向消极的一面，不像有市场的FOKs。

只有当你用市场指令击中它时，你才不会滑倒，也就是说，如果它是静止的，而你用异性指令击中了它

也就是说，如果它是在不影响任何人的情况下站立的，它被称为限价订单，而你删除的那个被称为市场订单，但它在本质上与限价订单是一样的。

我有一个已经被捣毁的限制器，我把所有限制器都处理掉了，以合适的价格。

但不超过申请书中规定的范围（阴面）。

 
TheXpert:
你好。市价单和限价单在本质上是不同的。
如何？
 
sanyooooook:
用什么？

一个人把杯子装满，另一个人把它倒掉。

一个是价格的主体，另一个是性能的主体。

 
TheXpert:

一个人把杯子装满，另一个人把它倒掉。

一个是以价格为原则，另一个是以性能为原则。

你不觉得这正是我们所想的吗？

 
sanyooooook:

难道你不认为我们只是在幻想吗？

桑尼，我们不要慌张。

你要把这句话当做一个证明，这有点难。

(你可以想到另一个：停止购买限制，我经常听到这样的说法)

你至少应该提供参考资料来支持你的话。
 
TheXpert:

因为第3级基本上是市场订单--停止和追加保证金。这对我来说是没有意义的。如果我说错了，请纠正我。很明显，无论如何，凡人是无法得到这些东西的，但知道了也无妨。

Level3不是止损和追加保证金，而是发生在每个订单上的每一个喷嚏--投入、改变、删除。

如果堆栈中没有隐藏的卷 - 你可以从这些数据中恢复堆栈在任何时候的状态和交易的流向（并查看它们发生的时间）。

"根据出价执行卖出限制 "的正确性问题--只是一个我们是否考虑下单和后续交易的原子性操作的问题。;)

p.s. 这种数据对凡人来说是很容易得到的。RTS甚至在其ftp上有关于这个主题的文档。http://ftp.rts.ru/pub/support/FAST/oldest/Message%20Types%20and%20Interpretation.pdf

 
至少这要归功于这个主题了)
 
TheXpert:

但是，如果一个Sellimit被一个市场订单填补，那么它怎么能被Bid执行？

我试图解释不清楚的地方，但我在荒野中走得更远了）。

所以卖出限价（Ask）总是以相反的买入限价（Bid）的价格执行。

我们简化方程，Ask总是与Bid重合，我们得到 Last

通过MT4观察市场多年后，我还是不明白。

而从我们看到的情况来看，我们看到的都是屏幕另一边的情况 )

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