Ну и если владельцем такого ММ-алгоритма является сам ECN/STP-агрегатор, то комиссия, естесственно, за использование его же LP0 нулевая. А клиент за совершение сделки еще и комиссию в полном объеме заплатит агрегатору. Т.е. фактически для такого владельца комиссия даже отрицательная.
На FOREX далеко не все ECN/STP-агрегаторы предоставляют T&S-данные. На то может быть сразу несколько причин. Например, скрыть обороты и не дать явно проанализировать исходящий из ECN/STP токсик. Однако, все же некоторые ECN/STP-агрегаторы такую информацию предоставляют.
На биржах T&S имеется, но данные о классификации сделок (PriceGivers или PriceTakers) далеко не всегда имеют официальное (биржевое) происхождение. Чаще всего это независимая алгоритмическая классификация.
Как в случае с биржей, так и с ECN/STP-агрегатором правильно классифицированные T&S-данные показывают, когда PriceTakers/PriceGivers проигрывают/выигрывают. В таком случае для создания независимого простейшего HFT ММ-алгоритма не требуется (при должной тех. инфраструктуре - скорость) даже зондирование и какой-либо анализ динамики Level2. Т.к. соответствующим образом преобразованные и проанализированные T&S-данные - вышеупомянутый инсайд.
(大声思考)
尽管我读了很多论坛，但我越来越相信，只有少数人真正在用二级玻璃工作。有一种感觉，人们可以用一只手的手指来计算。
如果大多数人从事体积流动的微观结构研究，他们会讨论非常简单的想法（为此甚至不需要数学教育），躺在表面上，比分析各种蜡烛图的任何指标质量好得多。而在我看来 ， 第二级的现货量将超过相同MarketDelta的期货分析。
通过与3-6个地段的合作，并正确地将可以从拨号器中推断出的哪怕一点点可视化，你就能稳定地赚到好钱。
一般来说，只有那些需要一切都在银盘上的消费者。告诉他们什么是有效的，用图片向他们展示，再加上监督，只有这样，才会有人在这个领域挖掘东西。是不是太多？
如果你做基于成交量的 预测，imho，一开始，重要的是定义来源，使初始信息尽可能完整，没有重复，在外汇是一个问题，没有必要反对MarketDelta，但反之，他们需要整合，因为外汇交易也与价格形成直接相关，交易所T&S更可靠。
如果你已经做了这样的研究，你如何描述你的数据的完整性和可靠性，例如 - 哪些主要的流动性提供者被覆盖，以及至少在你的数据中反映的每日营业额大约是多少？
对于高速独立算法来说，500万美元的佣金甚至并不罕见，而HFT MM算法正是如此。相信我，这都是经过计算的。
Ну и если владельцем такого ММ-алгоритма является сам ECN/STP-агрегатор, то комиссия, естесственно, за использование его же LP0 нулевая. А клиент за совершение сделки еще и комиссию в полном объеме заплатит агрегатору. Т.е. фактически для такого владельца комиссия даже отрицательная.
ECN/STP聚合商总是从其客户中的HFT MM算法中获益，因为他们确保了高营业额。然而，对于独立的HFT MM算法来说，佣金形式的交易成本是充分发挥其能力的一个重要障碍。出于这个原因，当HFT MM算法被赋予负的佣金时，一个营销计划就产生了，其背后可能有相当明确的数学计算。也就是说，聚合器不对在LP0执行的所有HFT MM算法的订单收取佣金，此外，它还向他支付从交易的另一方--PriceTaker那里获得的全部佣金中的一部分。在描述交换算法时，顺便提到了一个类似的方案。
PS：你所说的 "ECN/STP聚合器 "被通俗地称为 "厨房"，与ECN无关。
我付给经纪人的钱和其他人一样--每米18美元。我不使用HFT MM-算法。
所描述的许多事情目前还没有被我的经纪人实施。也许有一天会是这样。我写了一个lib，没有任何的偏见。
我用一个脚本 来计算我上个月的营业额。结果是正好>10码。你可以估计一下，如果经纪人甚至支付一个更容易成交的HFT MM算法，会赚多少钱。
我像其他人一样支付给我的经纪人--18美元C mio。
关于HFT算法：我看到其中一个基金在距离当前价格 20点的地方放了一个大的量。正如我所看到的算法的要点，当一个大订单进来时，它吃掉了堆栈中的订单量，然后迅速被小订单填满。
至于探测：有一个更便宜的方法，就是建立两个图表：一个用于炒家，一个用于卖出和买入。当一个市场订单被击中时，我们会看到欲望在图表中的变化，当它只是一个来自LP的变化时，欲望不会在图表中建立任何条形。你需要MT5和一个交易所经纪人（交易所执行）来进行这种探测
是的，谢谢你，正如我所说，我根本没有在交易所进行过交易。这就是为什么我没有使用T&S的数据。补充了。
HFT ММ-алгоритмы: биржа vs FOREX.
На FOREX далеко не все ECN/STP-агрегаторы предоставляют T&S-данные. На то может быть сразу несколько причин. Например, скрыть обороты и не дать явно проанализировать исходящий из ECN/STP токсик. Однако, все же некоторые ECN/STP-агрегаторы такую информацию предоставляют.
На биржах T&S имеется, но данные о классификации сделок (PriceGivers или PriceTakers) далеко не всегда имеют официальное (биржевое) происхождение. Чаще всего это независимая алгоритмическая классификация.
Как в случае с биржей, так и с ECN/STP-агрегатором правильно классифицированные T&S-данные показывают, когда PriceTakers/PriceGivers проигрывают/выигрывают. В таком случае для создания независимого простейшего HFT ММ-алгоритма не требуется (при должной тех. инфраструктуре - скорость) даже зондирование и какой-либо анализ динамики Level2. Т.к. соответствующим образом преобразованные и проанализированные T&S-данные - вышеупомянутый инсайд.