关于MT5的高频交易的讨论 - 页 71

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Heroix:

在我看来，这就是交易间套利。也就是根据其中一个NDC的滞后报价进行交易。很公平，对吗？

如果我们谈论的是一个特区内的HFT套利，股票曲线将更加破碎，但几乎处于相同的角度，直到某一点（流动性耗尽，对你适用 "特殊 "规则，等等）。如果有人感兴趣，我可以给你一个例子。

错了，这完全取决于特定的TS。对我来说，比方说不切实际的1:1000的杠杆率和最大存款负荷是一个福音。因为你从一个角度来看，从你的观点来看，这对每个人来说都不是真的。

有时候我从一个角度来看，并不是所有的人都是这样的。 当然每个人都有自己的交易观，比如说我是一个很高估自己的人，我在外汇中这样的劣势能做什么呢。

即使与HFT有关，在这个主题上，我对动机比对有用的技术信息更感兴趣......

现在关于交叉交易套利 - 我写道，确实有这样一个组件，它是以纯粹的形式在引擎本身的脚本上实现的，但除了它之外，还有用于MT4的顾问与神经网络和一组过滤器。
所有这些都在一起工作，并通过一组对象进行互动，如终端、EA、符号、订单、条形等，这些对象在引擎中创建，其属性和方法在MQL和引擎脚本中可用，尽管对象也可以手动管理。
我把它的外观、阶段--收集模式、训练、交易--的截图都拍了下来。


 
lohhft:

有人私下问我，我已经概述了我用来创建我认为是HFT策略的基本组成部分。

1.滤波和分解频率，高频部分相对于低频部分进行交易。

2.多终端价格流 的套利和报价分析。

3.适应、模式识别、聚类和神经网络训练。

有很多具体的实现方式，我使用特殊的引擎......显然，后两点在裸露的MT4下是不现实的。下面是链接http://hlaiman.com - 他们是一个小有名气的神经发生器，还有很多噱头，但广告和文件都很弱。

我很抱歉...我还没有读完这里的所有内容......但什么是多端价格流？我又如何在专家顾问中使用它？而模式识别就像在**中的ZUP？我理解套利。我看到了这些频率。那你如何确定你要把你的EA附在图表上10分钟的时间？
 
newdigital:
我很抱歉...我还没有读完这里的所有内容......什么是多端价格流？
我把它理解为在众多提交的交易中选择最佳价格开仓。它本质上与套利相同，只是本身不是目的，而是作为一种辅助工具。
 
TheXpert:
我理解在提交的众多头寸中选择最佳价格开仓。本质上是相同的套利，只是本身不是目的，而是作为一种辅助工具。

他是否发明了一个现成的平台？世界上所有的成就在1 ... 2 ...3 ...:)对神经网络只字不提......。

主要问题是他如何定义他想开始交易的时间和完成交易的时间。因为我已经明白，这是在事先确定的。我是一个很长很长时间都在交易马丁格尔头皮的人（在一个账户上从1年到3年） ...最主要的是它如何确定何时是开始交易的正确时机。因为上面的其他内容都是世界上已知的。

而在真正的账户上，在2或5秒内开仓-平仓 是行不通的（后面一两页有说明） ...也许--他在价差内交易......。

 
newdigital:

而在真正的账户上，在2或5秒内开仓-平仓是 行不通的（一两页前有个说法）......也许--他在价差内交易......。

你说对了。我不知道2、5或更多的地段，1个地段不是问题。虽然，在市场执行方面，问题更多的是关于滑点而不是执行时间，因为时间可以用几分之一秒来衡量。
 

这是不可能的。我随机下载了他的报表（他在压缩包里有好几份）--交易开始于15.42，结束于15.53。未结头寸 总数--91。这就是每分钟8个开/关位置。那就是每分钟有8次关门的机会。也就是说--每分钟有16笔交易的metatrader。那是60除以16 ....在近4秒内完成一笔交易...这至少是 "贸易背景很忙"......有这样的专家顾问。但重要的是，它如何确定每天的这8分钟......。不是在12.34 ...不是在08.21...但在这一天正好是15点42分。因为我们明白，如果你离开这个EA一个星期或一个月，它就会卖掉一切。

 
newdigital:

这至少是一个 "贸易背景很忙"......

这也是我要让你失望的地方。最新版本的MT4允许同时发送多个订单，我不记得具体数字 了，应该是10个以下。因此，在交易环境中很难发现错误。

newdigital。

因为我们明白--如果你离开这个EA一个星期或一个月--它就会卖掉一切。

我不知道。例如，这种交易与你的交易方式非常不同。这不是一个马丁，是一个更高的问题。


 
还是......。4秒内完成一项操作......在不同的对...再加上里面还有别的事情发生--不仅仅是我看到的订单开放......他把它逐项列出......。专家顾问不是在周末决定一个星期做什么（像我一样），而是在飞行中决定。也就是说，一次有10多个，而且是在新闻时间（当点差较高，经纪人的元数据器较迟钝）。
 
newdigital:
还是...4秒内完成一项操作...在不同的对...再加上里面还有别的事情发生，不只是我看到的订单被打开......他把它逐项列出......。专家顾问不是在周末决定一个星期做什么（像我一样），而是在飞行中决定。也就是说，一次有10多个，而且是在新闻时间（当点差较高，经纪人的元数据器较慢）。

我没有在现实中检查过（抱歉），但在演示版MT5上，它每秒能达到100个订单。

因此，从这个意义上说，技术规则，使用智能优化算法的数据分析也是不周的。阵列搜索的速度超过每秒一毫。权力允许现在。

在MT5中，没有 "交易环境繁忙"，我只是向服务器发送订单，并在OnTrade中一段时间后得到答复。如果订单是许多货币对（即独立的），即使在一个非常慢的经纪人的执行中，你也可以得到每4秒1个订单的平均执行。

 
Urain:

我没有在现实中检查过（抱歉），但在演示版MT5上，它每秒能达到100个订单。

因此，从这个意义上说，技术规则，使用智能优化算法的数据分析也是不周的。阵列搜索的速度超过每秒一百万次的读取量。现在权力允许了。

在MT5中，没有 "交易环境繁忙"，我只是向服务器发送订单，并在OnTrade中过了一会儿得到答复。如果订单是很多对的（即独立的），你可以得到平均每4秒1个订单的执行，即使是非常慢的经纪人的执行。

我同意...我可能在metatrader上落后了 ...在MT4上，我在交易嘀嗒多时间框架的头皮交易（10秒） ...在s*ftlayer上，服务器被卡在了11个metatrader:)

我不是在谈论metatrader。我在评论中指的是他的专家顾问（我仍在努力）。

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