篮子交易，配对交易。 - 页 11

[hrenfx]

五年： GBPUSD ^ (-0.1201) * USDJPY ^ 0.1821 * AUDUSD ^ 0.2978 * USDCAD ^ 0.4

[Dmitry]

你能贴出图片并告诉我这个篮子是怎么选的吗？

[Aleksander]

hrenfx:
五年期： GBPUSD ^ (-0.1201) * USDJPY ^ 0.1821 * AUDUSD ^ 0.2978 * USDCAD ^ 0.4

Hrenushkin :-) 是你吗？:-)

放在一个月的复发窗口？

[hrenfx]

我已经直截了当地（在很久以前发布的一个工具包中）放入了一个8000 H4的多栏窗口。一些手动调整以去除不必要的字符。并完成了。

P.S.顺便说一下，我很惊讶，欧元兑美元已经从名单中退出。这是我第一次拍摄这么大的窗口。

[Dmitriy Skub]

hrenfx:
五年： GBPUSD ^ (-0.1201) * USDJPY ^ 0.1821 * AUDUSD ^ 0.2978 * USDCAD ^ 0.4

[Alexey]

hrenfx:

我已经直截了当地（在很久以前发布的一个工具包中）放入了一个8000 H4的多栏窗口。一些手动调整以去除不必要的字符。并完成了。

P.S.顺便说一下，我很惊讶，欧元兑美元已经从名单中退出。这是我第一次拍摄这么大的窗口。

以及系数的保持时间。

[hrenfx]

本案中未作分析。赔率的一致性对于交易来说是没有必要的。

[Igor Makanu]

hrenfx: 本案中未作分析。我不需要交易的赔率的恒定。

我已经在谷歌上搜索了你的帖子一个星期，但由于某些原因，我以为statarbitrage只有在适当的赔率下才有效。

[hrenfx]

远离交易的实践，满载计量经济学模型的量化指标多年来一直在谈论协整性、静止性和其他理论上的完善的重要性。

系数必然是动态的。主要的任务是找到惯性的关系--它们被摧毁的速度相对较慢（有时间交易它们一个时间）。

任何窗口的系数都可以根据任何虚构的数学条件进行拟合--这是一种 "在公式上拉动市场 "的做法。这就是为什么人们不应该从希望获得什么类型的合成图表的角度来处理这个过程，而是从基本面的角度来处理--寻找市场的相关性。

而寻找关系的过程中产生了很多问题。例如，将加元视为在恒定的离散时间步长中采取的价格的BP是否正确？

以EURUSD和USDCHF为例。近一年来，它们一直完美地相互关联。而这种相关性将通过经典的方法--常规（时间上的线性）cvp的分析来显示。

现在想象一下，欧元兑美元比美元兑瑞郎滞后约一小时。经典的方法会显示出微弱的相关性，尽管它是巨大的。

P.S. 我不会进一步表达我对这种类型的交易的看法。我自己知道的也不多。

[Dmitry]

在代码库中发布了用于货币对交易的新指标："Second Chart "和 "Spread_Of_Symbols"。