马丁有那么糟糕吗?还是你必须知道如何烹饪?

 

从我第一次认识外汇(这件事已经过去10年了),我就从一些 "权威父亲 "那里得到了:"马丁格尔是交易者的绝对邪恶 "的公理。到目前为止,我还没有使用过这种方法。
但最近我在查看论坛信息时看到了一个问题:"我在哪里可以得到一个好的马丁格尔?"在这个问题的评论中,我得到了一个评论:马丁格尔没有好坏之分。
我决定熟悉一下这个问题,可以说是亲身尝试一下。
我将继续首先告诉你我的结论,然后说明我的发现。因此,我得出结论,人们可以而且应该使用马丁格尔,但有一个强制性的条件:"专家顾问一开始必须不亏损,否则只会加快亏损的速度"。也就是说,如果没有马丁格尔,顾问仍应在大多数交易中显示出利润,然后马丁可以稍微补偿不成功的进场带来的损失(有一定的概率)。
好吧,这是我的个人意见,但我想知道有多大比例的交易者对马丁真正友好? 我也想知道,在未来的2012年锦标赛的参与者中,有多少人会在他们的EA中使用这种方法? 我想就这一主题发布一个调查,但我不知道如何做...

在用于说明的文件中。

报告 趋势-明升-
这是一个简单的趋势专家顾问的测试报告,每一个新的条形图都有一个买入或卖出的信号(取决于如何定义趋势),并以指定的TP和SL开出一个最小手数。
报告 EasyTrend+Martin-minlot-
专家顾问的策略测试报告,与之前的报告不同的是,使用了马丁格尔(通常的手数乘法方案)。
报告 EasyTrend+Martin+MM-
测试报告由专家顾问与马丁格尔和简单资金管理(测试兼容性)。
根据前两次测试的结果,我们可以看到马丁格尔法使我们的利润增加了24%(是少还是多?,com),平衡曲线看起来更好,一些指标也有所改善。
第三次测试的结果表明,马丁格尔法和资金管理系统(根据当前的余额大小)并不互相冲突。

所以,也许我这么多年来对马丁的态度是徒劳的?

Несколько способов определения тренда на MQL5
Несколько способов определения тренда на MQL5
  • 2010.08.13
  • Dmitriy Skub
  • www.mql5.com
Любой трейдер отдал бы многое за возможность безошибочного определения тренда в любой момент времени, и, пожалуй, это и есть тот самый Грааль, который все ищут. В данной статье мы рассмотрим несколько способов определения тренда, а точнее, как средствами языка MQL5 запрограммировать несколько классических способов определения тренда.
附加的文件:
1bpxpn.zip  135 kb
 

对我来说,马丁格尔是管理公开交易/头寸中的风险资本的方法之一,也就是说,这是一个机会和偏好的问题。

我不使用马丁格尔法,因为我认为我的账户中没有足够的资金通过增加亏损头寸/多货币TS/来坐收渔利。

 
vspexp:

对我来说,马丁格尔是管理公开交易/头寸中的风险资本的方法之一,也就是说,这是一个机会和偏好的问题。

我不使用马丁格尔法,因为我认为我的账户中没有足够的资金通过增加亏损头寸/多货币TS/来坐收渔利。

也许我们在谈论不同的事情,或者对同一个概念有不同的想法。在我看来,马丁格尔法并不是坐在一个亏损的位置上,然后再加码。我认为外汇中的马丁格尔法更接近于经典的概念--在一个亏损的头寸之后,增加下一个头寸 的数量,希望从一个盈利的头寸中获得的利润能够补偿之前的损失。也就是说,以指定的手数以及TP和SL水平开仓;如果盈利,则以相同的参数开立下一个头寸。但在一次不成功的仓位后,下一次仓位的开仓量会更大,但止损水平不变。在成功的情况下,之前职位的损失会得到补偿。而这与坐在外面的补习班没有任何关系......。
 
papaklass:

关于马丁的问题。

我也不喜欢它,因为它的利润/风险比太差。有一段时间,你必须冒着所有资本的风险,以赢回你最初的投注。而这个最初的赌注是你在那一刻所要冒的风险的一个很小的百分比。

如果交易系统的错误交易信号多于正确交易信号,这种情况是可能的,那么损失是可以保证的,这只是时间和机会的问题(即)。
 

在这种情况下,假定系统是在良好的条目上开发的,尽管更大的权重是退出,而我在我的TS中没有,并在它达到目标SL之前关闭订单。

一般来说,平均交易量和盈利交易数与亏损交易数和平均交易量的正确比例有利于存款的增长。R= 盈利交易的数量x平均盈利的数量/亏损交易的数量x平均亏损交易的数量。在每一种情况下,你都需要分析贸易统计数据并得出适当的结论。

 

每个交易策略都有一个生命周期(年、季、月、周)。如果在生命周期结束时,交易系统是盈利的,那么系统的MM是什么并不重要。

不是每一个附加物都是马丁格尔。

Wangelys:

Итак, для себя я сделал вывод, что использовать мартингейл можно и нужно, но при одном обязательном условии:"Советник не должен быть изначально сливной, иначе слив только ускорится". То есть без использования мартингейла советник всё равно должен показывать прибыль по большинству сделок, тогда мартином можно будет слегка компенсировать убытки от неудачных входов(с определённой степенью вероятности).

胡说八道。

 
abolk:

胡说八道。

简明扼要、内容丰富、论证充分...
 
Wangelys:
简明扼要、内容丰富、论证充分...
而最重要的是,要有针对性。
 

Wangelys:

因此,对我自己来说,我的结论是,可以而且应该 使用马丁格尔,但有一个强制性的条件:"专家顾问最初不应该亏损,否则损失只会加速"。也就是说,如果没有马丁格尔,专家顾问在大多数交易中仍应显示盈利,然后马丁可以稍微补偿不成功的进场的损失(有一定的概率)。

我同意你可以而且应该使用马丁格尔法。

你只是不需要每10个点就存款。如果你每隔500-1000点就做一次,即使是一个亏损的EA也会变得有利可图。

 
pusheax: 如果你每隔500-1000点就做一次,即使是一个亏损的EA也会变得有利可图。

Mm-hmm )),盈利水平将达到银行存款的水平,同样有可能得到最终的损失
 
GaryKa:
嗯)),回报率将达到银行存款的水平,获得最终损失的风险相同
也许你指的是50-100个点的年龄?))