这个想法已经困扰了我很久了。 - 页 3

新评论
 
Uladzimir Izerski:

这是一个有趣的比较。我们在市场上一直处于这种情况。

但人群在某些时候开始分崩离析。谁会把我们推来推去？

顺便说一句，一个非常有趣的比较。不完整，但很有趣

但这样一来，那些从预先确定的地方到地方（根据个人需要）的人就类似于非市场交易商，那些仅仅因为需要而进行交易的人，他们并不怎么（在某种程度上）关心交易的利润/损失--他们在其他地方赚取和损失。

还有那些被大伙儿招来的人，而 "中转站 "就是我们的衍生品投机者同伴。

 
Uladzimir Izerski:

这就提出了一个问题。谁在推动市场？小鱼还是大鱼？

市场的流动性越差，大交易的影响就越大。参与者越多，单个玩家的影响力就越低。想象一下：一百万人的人群。而一个人的体重从10到1000公斤不等。当然，重达一吨的人的影响力是很高的，但他不可能自己改变人群的方向。更有甚者，每个人都在试图进入中心。是的，所有的大人物都会聚集在靠近中心的地方，但他们会造成很大的空隙，轻巧灵活的人就会在那里涓涓细流。然后还有大伙儿之间的竞争，也是如此。结果可能是，一个非常聪明的100公斤的人将不断把愚蠢的胖子从中心拉出来。
 
Maxim Romanov:
如果你加上中心是最好的地方这一条件，那么所有的人都会以中心为目标，它就不会崩溃。但会不断向右和向左走。作为一个价格，向前和向右/向左。

是的））。

我的意思是.这就对了。

有人在往前走，价格已经转好了。

...

 
Uladzimir Izerski:

这个想法已经困扰了我很久了。如何在0bar时创造最实际的解决方案。即在穿越某物、趋势、MA时排除反弹。

将Double(MA,Digits-N)归一化。

N越大，变化就越小，越不频繁。

 
Maxim Kuznetsov:

顺便说一句，这真是一个有趣的比较。这并不完整，但很有趣。

但这样一来，那些从预先确定的地方到地方（根据个人需要）的人就类似于非市场交易商，那些仅仅因为需要而进行交易的人，他们并不怎么（在某种程度上）关心交易的利润/损失--他们在其他地方赚和赔。

还有那些被大伙儿招来的人，"中转站 "是我们不同衍生品的投机者同伴

在我看来，这是划分为仓鼠和掠食者的开始。

兑换货币有不同的原因。

而投机者是一个单独的类别，可以进行抨击。

 
Evgeny Belyaev:

将Double(MA,Digits-N)归一化。

N越大，变化越小，频率越低。

有道理。我欢迎你的建议。

也许还有更多的新品种？

我明白了，在那之后，几乎没有人敢了。

也许我们已经有了更多的人才。

 
我不记得是什么时候（大约5-10年前），但在MOL4上我为自己做了一个指标，它只是平滑了零蜡烛上的嘀嗒声。iMA指标并不关心平均点数，或收盘价，或其他价格--它只是对一组数字进行平均。我创建了一个指标，当连接到一个图表时，开始将刻度数据累积到一个数组中。一旦数据开始不足，就会画出一个移动平均线。我只是想尝试一下，我就实施了。我在用户变量（extern）中加入了指定两条移动平均线的平均周期和平均方法的可能性，在我看来。我只是想尝试在零蜡烛的刻度数据上绘制的魔杖的交叉点上进行交易。我的这个指标还活着。我把它放在云端（不幸的是，我的笔记本电脑的硬盘出现故障（工作了半小时就锁住了），我没有钱再买一个）--如果我真的需要它，它可以从云端删除。但我认为，为生活在这里的程序员创建这样一个指标的任务并不困难，我想说，简单得像三个戈比:)
 
Uladzimir Izerski:

是的））。

我的意思是.这就对了。

有人在往前走，价格已经转好了。

...

这是我在构建了一个类似的比喻后得出的结果。在人群中，我平静地行走，不犯错误，因为它有很大的记忆效应，大部分时间都是朝一个方向移动。如果方向随意改变，我就无法适应，会一直被折腾下去。有一些模式，我的大脑会适应它们。
对于使用平均数的任务，这一切都归结为调查市场的统计特征，确定价格变化的模式，然后才将整个算法放入平均数。但如果我们知道这一切，我们就不需要平均数。
很久以前，我试图用fnc来过滤一个平均值，结果是零，它没有以任何方式增加预期报酬。
 
Vitaly Murlenko:
我不记得是什么时候（5-10年前），但在MOL4上我为自己创建了一个指标，只是平滑了零烛的嘀嗒声。iMA指标并不关心平均点数，或收盘价，或其他价格--它只是平均一组数字。我创建了一个指标，当连接到一个图表时，开始将刻度数据累积到一个数组中。一旦数据开始不足，就会画出一个移动平均线。我只是想尝试一下，我就实施了。我在用户变量（extern）中加入了指定两条移动平均线的平均周期和平均方法的可能性，在我看来。我只是想尝试在零蜡烛的刻度数据上绘制的魔杖的交叉点上进行交易。 我的这个指标还活着。我把它放在云端（不幸的是，我的笔记本电脑的硬盘出现故障（工作了半小时就锁住了），我没有钱再买一个）--如果我真的需要它，它可以从云端删除。但我认为，为生活在这里的程序员创建这样一个指标的任务并不困难，我想说简单得像三个戈比:)

这个选项应该是有效的。但我从来没有接触过蜱虫，我不知道有什么意义，如何在4K中积累它们，如何使用它们，我不知道。

叶夫根尼-别利亚耶夫的变体要简单得多，目前还不清楚哪个更好。

 
有另一种选择是可行的。前段时间我做了一个基于平均数的 "自学 "系统。我只是通过跨越两条平均线，然后随机进入。我创建了一个交易系统群，有不同的平均线周期组合，每个系统都有一个随机的利润和一个随机的止损，随机的平均线周期和随机的交叉反应。入场也是随机的：一条快速的平均线已经越过一条慢速的平均线，所以买入/卖出是随机的。但后来，成功的人活着，不成功的人死了，新的随机参数的人取代他们。它起作用了，在测试器中，一切都像它应该的那样，起初我们有缩减，然后全部转为盈利，然后余额稳定增长。我们本可以大大改进选择算法和信号系统。但事实证明，这解决了平均数的 "抽动 "问题，因为他们一起做出的正确决定比错误决定更多。
12345678910...17
新评论