交易系统联盟。继续保持良好的工作。 - 页 174

 
Georgiy Merts:

嗯,按照我的理解,24+3。

而在演示的时候,就像现在一样,根本没有系统可以进入报告,直到它做了10次交易。

格奥尔基-梅尔茨

这就是我反复澄清的原因,罗曼真的太含糊了。到目前为止,解决方案是这样的。

24个月后,3个月前,然后对于所有这些期间的最佳通行证,我们找到最佳盈亏平衡参数和保护性SL和TP(如有必要)。赌的是演示,报告仍然是每周一次。

:-)

为什么这么含糊不清--根据购买的门票,一切都很清楚!!。

很好!"这正是医生的命令。"

只有24个月--OPTIMISATION,向前3个月--对选定参数进行测试

这只是我对该方法的设想和建议。

 
Roman Shiredchenko:

没有正向优化,有的是优化,优化后对输入变量的选定值进行正向测试,然后对其进行交易

24个月--优化,选择变量的最佳值。此外,第一季度的远期测试是12.5%。更多关于交易。

不清楚的是--这一切都在一个步骤中布置好了...

我告诉你,你们不了解对方。

 
Eduard_D:

我告诉你,你们不了解对方。

发起人回答说,这一切都很好。 除了有一个24个月的期限。- 是优化的时期。


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"格奥尔基-梅尔茨

这就是为什么我一再指明,罗曼真的太模糊了。到目前为止,解决方案如下。

24个月后,3个月前,然后对于所有这些期间的最佳通道,我们找到最佳盈亏平衡参数和保护性SL和TP(如有必要)。赌的是演示,报告仍然是每周一次。

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Roman Shiredchenko:

:-)

有什么好雾的--根据你买的票,一切都很清楚!!。

很好!"这正是医生要求的"。

只有24个月--OPTIMISATION,向前3个月--对选定参数进行测试

这只是我对该方法的设想和建议。

什么是 "向前3个月--对选定的参数进行测试"。?

 
Roman Shiredchenko:

这只是我的设想和对方法的建议。

只是,你的术语不太常见。

有反向优化,即利用遗传学选择最佳参数。然后有一个过程叫做前向优化,取25%的最佳组合,在另一个时期运行。然后我在这些传球中选择最大的传球--这样的传球质量最低(在后退和前进期间)。

这套参数是选定的 "纯 "TS的最佳参数。

然后,我们使用整个程序(后退+前进)搜索盈亏平衡参数,如果找到这样的参数,则将其添加到TS,如果没有--TS不使用盈亏平衡。

最后,最后一步是确定(也是通过超射)保护性TP-SL(当它们在 "纯 "TS中不存在时)。

这组参数最后被填入TS代码,并用于模拟交易。

 
Eduard_D:

什么是 "未来3个月--对选定参数的测试"?

乔治的做法得到了回答。

格奥尔基-梅尔茨

只是,你的术语不太常见。

有反向优化,即利用遗传学选择最佳参数。然后有一个过程,叫做前向优化,取25%的最佳组合,在另一个时期运行。然后我在这些传球中选择最大的传球--这样的传球质量最低(在后退和前进期间)。

这套参数是选定的 "纯 "TS的最佳参数。

然后,我们使用整个程序(后退+前进)搜索盈亏平衡参数,如果找到这样的参数,则将其添加到TS,如果没有--TS不使用盈亏平衡。

最后,最后一步是确定(也是通过超射)保护性TP-SL(当它们在 "纯 "TS中不存在时)。

这组参数最后被填入TS代码,并被用于演示。

О!:-)

也就是说,自定义选择最佳值的条件就在那里?(我的意思是 "这样一个段落,在其中最低的质量(在后面和前面的时期)将是最大的一个")。

 
Eduard_D:

查阅了罗曼的监控,发现了这个神器。


是一个魔术师用狡猾的发明的算法? 还是不同的魔术师,但后来为什么他们都同步关闭?

我重复这个问题。

 
Roman Shiredchenko:

回答了乔治的做法。

О!:-)

也就是说,"自定义最佳价值选择 "的条件已经不存在了?(我已经到了那个 "这样的通行证,其中质量的最低限度(在后面和前面的时期)将是最大的")

是的。

前进期的专家会自动收集这些帧,并从中选择最大化。

 
Eduard_D:

我重复这个问题。

嗯,我不知道那是什么。从一些价格差异来看,这毕竟是不同的魔术师。而他们在同一时间开业并不奇怪,可能有很多人流。

 
Georgiy Merts:

嗯,我不知道它们是什么。从一些价格差异来看,他们仍然是不同的魔术师。而他们同时开张的事实并不令人惊讶,也许有一个大的动作。

罗曼,请查一下每个订单的魔力,谢谢。