文章 "MQL5 Cookbook: 处理 TradeTransaction 事件"
我还没有时间在本文中讨论部分订单执行（ORDER_STATE_PARTIAL）的问题。请问您，TradeTransaction 处理程序会被调用多少次？
我不知道。从逻辑上讲，处理程序的触发次数应该与完全执行时一样多。因为订单执行不是一个离散事件，MT 不知道订单是部分执行还是全部执行。
s.s. 遗憾的是，事件的传送没有保证，而且事件本身只能实时工作，这就限制了它们的应用。但对于基于状态跟踪的系统，如异步系统或交易复印机，它们却非常有用。有了事件，我们就可以构建一种算法，而无需循环，也不会因为等待 OnTimer 事件而产生额外的制动。
参考手册明确指出，一致性是无法保证的！如果查看历史数据，一致性则大相径庭。
感谢您撰写这篇文章。它非常有用。
如何让系统正常工作？
精彩的文章！我在这里学到了很多，祝贺你
VikMorroHun #:
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你好、
我的情况似乎很简单：我下了一个挂单 (Sell_Stop)，我想在以下情况下做出反应：a) 挂单成交，b) 未结头寸被止损或盈利目标平仓。
我的理解是否正确？
- 当挂单成交时，尽管 OnTradeTransaction() 的参数 "request"（请求）拥有 "magic"（魔法）字段，但我只能通过 从头寸列表中请求得到魔法数字，例如：
if(!PositionSelectByTicket(trans.position)) {Print(__LINE__," PositionSelectByTicket FAILED ",err());} else { OpnPos[sz].mag = PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); }
- 我无法知道卖出头寸是开仓还是平仓的各种交易类型：
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction& trans, const MqlTradeRequest& request, const MqlTradeResult& result) { //--- //--- static int counter=0; // 调用 OnTradeTransaction() 的计数器 static uint lasttime=0; // 最后一次调用 OnTradeTransaction() 的时间 //--- uint time=GetTickCount(); //--- 如果最后一笔交易是在 1 秒钟之前执行的、 if(time-lasttime>1000) { counter=0; // 那么这是一个新的交易操作，可以重置计数器 if(IS_DEBUG_MODE) Print(__LINE__," "," New trade operation dTime",time-lasttime); } Print(__LINE__," ",counter," ",DoubleToString((double(lasttime=time)/1000.0,2) ," Tr.Type: ",EnumToString(trans.type)," DL.Type: ",EnumToString(trans.deal_type) ," RQ.Type: ",EnumToString(request.type)," RQ.Fill: ",EnumToString(request.type_filling) );
在 01:00:40 开仓并在 10:04:40 平仓的情况下，该 Print 将生成：
01:00:40 322 0 81952.76 Tr.Type: TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD DL.Type: DEAL_TYPE_SELL RQ.Type: ORDER_TYPE_BUY RQ.Fill: ORDER_FILLING_FOK // open sell position 10:04:40 322 0 81970.73 Tr.Type: TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD DL.Type: DEAL_TYPE_BUY RQ.Type: ORDER_TYPE_BUY RQ.Fill: ORDER_FILLING_FOK // close sell position 01:00:40 322 0 81955.30 Tr.Type: TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE DL.Type: DEAL_TYPE_BUY RQ.Type: ORDER_TYPE_BUY RQ.Fill: ORDER_FILLING_FOK // open sell position 10:04:40 322 0 81980.91 Tr.Type: TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE DL.Type: DEAL_TYPE_BUY RQ.Type: ORDER_TYPE_BUY RQ.Fill: ORDER_FILLING_FOK // close sell position 01:00:40 322 0 81965.14 Tr.Type: TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD DL.Type: DEAL_TYPE_BUY RQ.Type: ORDER_TYPE_BUY RQ.Fill: ORDER_FILLING_FOK // open sell position 10:04:40 322 0 81982.69 Tr.Type: TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD DL.Type: DEAL_TYPE_BUY RQ.Type: ORDER_TYPE_BUY DL.Type: ORDER_FILLING_FOK // close sell position 01:00:59 322 0 81968.50 Tr.Type: TRADE_TRANSACTION_REQUEST DL.Type: DEAL_TYPE_BUY RQ.Type: ORDER_TYPE_SELL RQ.Fill: ORDER_FILLING_FOK // open sell position
看涨期权看起来几乎一样--这是怎么回事？
在卖出止损被触发并变成卖出（头寸）的情况下，request.type = ORDER_TYPE_BUY 的含义是什么？_BUY 来自何处？
新文章 MQL5 Cookbook: 处理 TradeTransaction 事件已发布：
在本文中，我打算介绍一种使用 MQL5 的手段来控制交易事件的方法。我要指出的是，有些文章已经专门讨论过这个话题。"EA 交易中采用 OnTrade() 函数处理交易事件" 即是其一。我不想重复其他作者，并将使用另一个处理器 - OnTradeTransaction()。
我想提请读者注意以下几点。在 MQL5 语言的当前版本，客户终端里包含 14 个正式的事件处理器。此外，程序员有可能利用 EventChartCustom() 创建自定义事件，并利用 OnChartEvent() 来处理它们。然而，术语“事件驱动编程”（EDP）在文档中并未提及。这很奇怪，事实表明，MQL5 的任何程序，都基于 EDP 原则创建。例如，在所有 EA 模板的“EA 事件处理器”步骤，可让用户进行选择。
很明显，不管怎样，事件驱动编程机制在 MQL5 中都被使用。该语言包含的程序块由两部分组成：事件选择和处理。此外，如果我们谈论的是客户端的事件，程序员只控制第二部分，即事件处理器。为了公平起 见，也有一些事件异常。定时器和自定义事件也在其中。这些事件的控制权，则完全留给了程序员。
图例.6. 第一个事务流程规划作者：Dennis Kirichenko