文章 "宏观经济数据对货币价格波动影响的还原分析" - 页 3

[Дмитрий]

Salavat:

思路是清晰的，但模式的表述并不正确。

更准确地说，是不正确。

[Дмитрий]

当您有了这样一个模型，而模型中的某个经济指标 又有了新消息时，您的任务就是在模型中输入该指标的新值，并得到资产价格 y(0)=(p(0)-p(-1)) 的增量。也就是说，事实上，该模型会根据已知的昨日价格 p(-1)找到今日价格 p(0)。

但是你无法得到你想要的增量，因为模型中的两个独立因素是增量 x(5) 和 x(10)，其中也包括 p(0)。

您实际上是在根据今天的价格预测今天的价格。

[Alexey Navoykov]

Demi:

...

你其实是根据今天的价格 预测了今天的价格

甚至不是今天的价格，而是未来的价格！ 他很高兴看到这成真，好样的

[Salavat Bulyakarov]

meat:

甚至不是今天，而是未来！ 他很高兴预报成真了，好人

他确实是

[Salavat Bulyakarov]

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[Yury Reshetov]

Salavat:

我并不坚持认为这种方法是天赐的甘露，我只是为你提供了一个额外的工具，可以让你的工作更轻松，节省大量时间。

反之，则会浪费时间。

回归模型的问题在于，它们只能对具有惯性的信息给出可接受的结果。也就是说，当趋势有很高的持续概率时。

但不幸的是，金融市场并不总是倾向于趋势的延续，这一点可以从危机的发生中得到很好的证明，尽管所有模型都是在统计学的帮助下建立的。

然而，其他方法无法以可接受的准确度预测经济危机，因为危机是罕见事件，很难一概而论。每场危机都是独一无二的。

地震也是独一无二的，因为不同地方的构造板块排列不同。在引起地震的板块移动发生后，地下结构就会彻底改变，不可逆转地恢复到以前的状态。下一次，如果发生移动，很可能是在不同的地方。

同样的情况也会发生在经济领域。每一次危机都会从根本上改变经济，因为所有坚持以前模式的人都破产了。而那些屹立不倒的人只是更加谨慎或更加幸运。因此，在模型中加入以前的危机是没有用的，因为重复以前的征兆的概率极低。以前薄的地方已经撕裂了。下一次，它会在另一个薄的地方撕裂。因此，与其寄希望于以前的趋势重现，不如寻找薄的地方。但遗憾的是，回归分析 由于其对先前趋势的保守性，在这里帮不上忙。

Salavat:
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还未进行一百次交易，缩水率已达 67

[СанСаныч Фоменко]

Salavat:
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盈利结果不算什么。您应该看看亏损交易和盈利交易的比例，两者大致相等！这纯粹是讨价还价。该模型不具备统计优势。

PS.

您所显示的利润要么是更强走势的结果，要么是盈利交易的结果，要么是您所使用的资金管理效率的结果。

[TheXpert]

faa1947:

盈利结果不算什么。您应该看看亏损交易和盈利交易的比例，两者大致相当！

哦，不要谈论你是贵族的事情

[СанСаныч Фоменко]

TheXpert:

哦，请不要谈论你是书呆子的事情。

作为一个 "嘣嘣嘣 "的人，你能说得更具体些吗？

[Salavat Bulyakarov]

faa1947:
作为一个 "繁荣-繁荣 "的人，您能说得更具体一些吗？

盈利交易次数 与亏损交易次数之间的简单相关性毫无意义，因为这不是掷硬币，而是掷出两种不同的结果。