文章 "模式搜索的暴力算法(第三部分):新视野"

 

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本文延续了暴力算法的主题,并在程序算法中引入了市场分析的新机会,从而加快了分析速度,提高了结果质量。新的添加使得在这种方法中可以看到最高质量的全局模式。

另外,在测试过程中,我发现了一些错误的程序算法,这往往产生错误的结果。我已经修复了它们,但是这减少了找到的模式的数量。不过,这一次足以找到可接受的选择。现在,让我们在 MetaTrader 5 中进行测试:

第一个机器人 EURCHF H1 2010.01.01-2020.01.01 MetaTrader 5

这个测试的交易较少,因为我限制了测试点差,以获得稳定的测试,同时试图获得更高的盈利能力。然而,实践表明,这是没有必要的。我将在文章结尾解释原因。尽管交易数量很少,但这些数据仍然可以被认为是可靠的,因为它们是基于一个很长的样本(它是在第一个选项卡上强制使用公式系数时获得的)。事实上,在第一个选项卡上,我们计算加载段中的所有柱形,因此这是优化的理想基础。当我们把一个大样本的一部分结果转化为一个小样本时,那么第一个样本中包含的数据越多(阶数),越强的模式就越小。

作者:Evgeniy Ilin