文章 "模式搜索的暴力方法（第二部分）：深入"
与其把时间浪费在编程和寻找交易系统上，为什么不转向逻辑呢？
外汇市场 不是一个随机事件的容器，而是一个有所有者的企业。他们是报价提供者，是最后的流动性提供者，也是最终的受益者。如果市场参与者普遍成功，那么外汇市场的所有者将处于亏损状态，企业将无法长久生存。而既然市场存在，他们就会盈利，参与者就会亏损。怎么会出现这种情况呢？只有在一种情况下才有可能：价格行为对所有参与者的定位做出反应，价格主要对大部分参与者不利。因此，寻找盈利的交易系统是一项无解的任务。您已经正确地注意到，随着时间的推移，市场会发生变化，找到的交易系统的盈利能力也会下降和倒挂。但市场并不是随机变化的。它会对参与者的行为做出有目的的反应。如何创建交易系统并不重要。无论是通过分析过去的模式，还是做梦，或者掷硬币，只要你开始行动，市场就会开始发生不利于你的变化。
有可能在这样的市场上赚钱吗？当然，个别参与者可以赚钱。但是，这将是一连串的随机获胜。唯一能让您不靠运气赚钱，并从其他参与者那里赚取一些钱，而不是从市场所有者那里赚取钱的交易系统，就是能预测大多数参与者的行为并对他们不利的系统。有可能根据历史数据预测参与者的未来行为吗？我认为不可能。但如果我错了，而且是有可能错的，那么我在上文写到，价格的走势主要不利于大多数参与者，就不是偶然的了。这就意味着，在价格走势有利于大部分参与者的时候，它就会对这样的交易系统不利。而且，在使用高杠杆的情况下，往往没有足够的保证金来应对这种情况。而且，在没有杠杆的情况下，收益将缺乏吸引力。
与其把时间浪费在编程和寻找交易系统上，为什么不转向逻辑呢？
外汇市场 不是一个随机事件的容器，而是一个有所有者的企业。他们是报价提供者，是最后的流动性提供者，也是最终的受益者。如果市场参与者普遍成功，那么外汇市场的所有者将处于亏损状态，企业将无法长久生存。而既然市场存在，他们就会盈利，参与者就会亏损。怎么会出现这种情况呢？只有在一种情况下才有可能：价格行为对所有参与者的定位做出反应，价格主要对大部分参与者不利。因此，寻找盈利的交易系统是一项无解的任务。您已经正确地注意到，随着时间的推移，市场会发生变化，找到的交易系统的盈利能力也会下降和倒挂。但市场并不是随机变化的。它会对参与者的行为做出有目的的反应。如何创建交易系统并不重要。无论你是分析过去的模式，还是做梦，或是掷硬币，只要你开始行动，市场就会开始发生不利于你的变化。
有可能在这样的市场上赚钱吗？当然，个别参与者可以赚钱。但是，这将是一连串的随机获胜。唯一能让您不靠运气赚钱，并从其他参与者那里拿一些钱，而不是从市场所有者那里拿钱的交易系统，就是能预测大多数参与者的行为，并对他们不利的系统。有可能根据历史数据预测参与者的未来行为吗？我认为不可能。但如果我错了，而且是有可能错的，那么我在上文写到，价格的走势主要不利于大多数参与者，就不是偶然的了。这就意味着，在价格走势有利于大部分参与者的时候，它就会对这样的交易系统不利。而且，在使用高杠杆的情况下，往往没有足够的保证金来应对这种情况。而且，在没有杠杆的情况下，收益将缺乏吸引力。
实际上，你说的和我说的一样，只是语言更简单而已）关键在于，你需要的不是在主要人群中，而是在反向交易的那部分人中，这样你就会赢，我有一个 Expert Advisor 就是实现这一原则的。实际上，市场的公式就是一场与群众的博弈，也就是说，如果有一种模式，那么群众就会跟着它走，如果它跟着你走，那么你就可以开始与它对弈，群众就会输掉））。很高兴有人能深刻地看到这一点）。这里最主要的是训练最强的模式，一切都会好起来的，而且要根据它的工作时间和参数来训练它，这就是我想表达的意思。对于不同的样本，有必要采取不同的方法，对于短样本，我们应立即反转，而对于长样本，则应稍作延续，然后停止。我同意随机获胜的说法，但如果入场的不是主力，市场会做出对你有利的反应，也就是说，市场本身会帮助你。正确运用这些知识，你就能在任何市场上赚钱，在这些软件的帮助下，你可以很容易地实践这些知识。总会有很多简单的人用自己的双手进行交易并创造流动性，也有很多 Expert Advisor 做着同样的事情，这个利基市场将永远存在。外汇交易不会一直没有利润，即使你通过解开他们的原理从他们那里拿走一些面包屑。至于"是否有可能根据历史数据预测参与者的未来行为？ 我认为不可能"，您错了，我的测试恰恰证明了这一点。这就是模式反转发生的原因，部分原因是市场开始对参与者不利。另一个原因是，人工和其他分析模型无法做到这一点，人工交易者无法做到这一点，无论是使用特别顾问还是使用像我这样的软件都无法做到这一点。
当然，我祝你好运。
我再告诉你一个合乎逻辑的结论。在分析过去模式的基础上开发交易系统，是基于市场参与者在类似情况下会有类似行为的假设。开发交易系统并在一段历史上优化参数，然后在另一段历史上进行控制运行--这就是您的前瞻性测试，您并不是唯一一个这样做的人。由于"圣杯 追求者 "社区得出的结论是这是必要的，这意味着在许多情况下（也许是在所有情况下），您的前瞻性测试结果与进行优化的历史部分的结果大相径庭。您怎么会出现这种情况？毕竟，您并没有进行真正的交易，也不可能损害市场所有者的利益。市场没有理由因为您的测试而发生变化，即使有，也不可能在远期部分进行追溯。这表明，市场不是对你们的行为作出反应，而是对真正的交易参与者的行为变化作出反应。这让人怀疑关于市场参与者在类似情况下采取类似行动的假设是否公平。
当然，我祝你好运。
我再告诉你一个合乎逻辑的结论。在分析过去模式的基础上开发交易系统，是基于市场参与者在类似情况下会有类似行为的假设。开发交易系统并在一段历史上优化参数，然后在另一段历史上进行控制运行--这就是您的前瞻性测试。由于 "圣杯追求者 "社区得出的结论是这是必要的，这意味着在许多情况下（也许是在所有情况下），您的前瞻性测试结果与进行优化的历史记录部分的结果大相径庭。您怎么会出现这种情况？毕竟，您并没有进行真正的交易，也不可能损害市场所有者的利益。市场没有理由因为您的测试而发生变化，即使有，也不可能在远期部分进行追溯。这表明，市场不是对你们的行为作出反应，而是对真正的交易参与者的行为变化作出反应。这让人怀疑关于市场参与者在类似情况下采取类似行动的假设是否公平。
像我这样的小交易商 在市场上所占的份额与所有其他参与者相比微不足道，市场不会对我做出反应，而会对整个群体做出反应，如果我在这个群体中的权重趋于零，那么就说明我可以做我想做的事情，而不用担心市场的反应，相反，经纪人会看到这一点，并开始在车轮上放置棍棒。只要你的交易量很小，就不会有人动你一根手指头。关于测试，您不会在真实市场上看到任何差异，即使有，也会与您的交易量和活动成正比，更准确地说，是您创造的流动性。
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像我这样的小交易商 在市场上所占的份额与其他所有交易商 相比微不足道，市场不会对我做出反应，它将对整个市场做出反应，如果我在这个市场上的权重趋于零，这意味着我可以做我想做的事，而不用担心市场的反应，相反，经纪人会看到这一点，并开始在车轮上放棍子。只要你的交易量很小，就不会有人动你一根手指头。关于测试，您不会在真实市场上看到任何差异，即使有，也会与您的交易量和活动成正比，更准确地说，是您创造的流动性。
市场不会对您个人做出反应，而是对与您持相同仓位的所有玩家做出反应--可能的选择数量很少。你要么是少数派而赢，要么是多数派而输。显然，成为多数的概率总是略高于成为少数的概率。
市场不会对你个人做出反应，而是对与你持相同立场的所有参与者做出反应--可能的选择数量很少。你要么是少数派而赢，要么是多数派而输。显然，成为多数的概率总是略高于成为少数的概率。
同意，但你我都比多数人聪明。我们远离人群）。看看规律图，其实这就是人群，我们可以迅速抓住一些东西，在被践踏之前逃离，也可以坐在栅栏上，等到一切开始向相反的方向发展，然后我们也可以抓住一点，再跳出来。这是唯一的办法））。我们可以小心翼翼地一点一点来，一旦我们开始贪婪，我们就会立即成为人群中的一员。
外汇市场 不是一个随机事件的容器，而是一个有所有者的企业。
!!!我能知道他们所有人的名字吗？
我同意，但你和我都比大多数人聪明）。我们不会卷入人群）。看看规律图，本质上这是一个人群，我们可以迅速抓住一些东西，在被践踏之前逃离，我们也可以坐在栅栏上，等到一切开始向相反的方向发展，然后我们也可以抓住一点，再跳出来。这是唯一的办法））。我们可以小心翼翼地一点一点来，一旦我们开始贪婪，我们就会立即成为人群中的一员。
我们还变得更漂亮、更年轻，好吧，只是更漂亮）。
也许，我更依赖于这样一个事实，即由于现实市场的低效率，在某些时刻（市场状态），大多数人都是对的。因此，获胜的概率会增加。然而，在错误的情况下，失败的概率也会增加（尽管其概率会降低）。
我们还更漂亮、更年轻，好吧，只是更漂亮）。
我想，我更依赖于这样一个事实：由于现实市场的低效率，在某些时刻（市场状态），大多数人都是对的。相应地，赢的概率就会增加。然而，在错误的情况下，输的概率也会增加（尽管其概率会降低）。
在这里，有必要对获胜的数学期望值进行操作（这也是操纵玩家的一个单独工具，给他们一点赢得小交易的机会，然后抓住所有的肥麋鹿）。在心理层面上，这样的损失更容易承受，比方说，我们连赢了 10 场，但有一只驼鹿吃掉了所有的东西）），所以这只是运气不好，"我们说服自己，这样的驼鹿不会发生，因为我们是市场的主宰"（"我们说服自己，这样的驼鹿不会发生，因为我们是市场的主宰"））。)))，或者我们打开马丁，无论如何我们都会赢回来 )))。这就是为什么人群总是在负数）），我们有适当的技能，我们必须滥用它
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在本文中，我们将继续讨论暴力方法。我将尝试使用我的应用程序的新改进版本来更好地解释这种模式。我还将尝试使用不同的时间间隔和时间框架来找出稳定性的差异。
我将从全局模式开始，他们的数学期望值在8个点左右。这是因为我们在公式中使用了50个烛形，在每个货币对的第一个选项卡中检查了大约200000个变体，而只使用了1个内核。有更好的机器会更容易。下一个版本的程序将减少对计算能力的依赖。在这里，我不想把重点放在最终的数学期望上，而是放在性能如何影响未来的EA性能上。
让我们从 EURUSD H1 开始，测试时间间隔为2010.01.01-2020.01.01。其目的是寻找一种全局模式：
结果不是很吸引人，这就是我们在给定的时间间隔内设法挤出的结果。我们可以确定一个全局模式，尽管还不太清楚。我用了50个烛形来使用暴力算法，结果不如我们预期的好，但这是必要的，你会看到更多的原因。让我们在 2020.01.01-2020.11.01 测试同一段时间，以了解其未来表现：
结果是可以理解的。这种分析结果不足以从模式延续中获利。一般来说，如果我们分析全局模式，那么目的应该是找到一个至少还能工作几年的模式，否则这样的分析是完全无用的。在图表开始的时候，这种模式仍然有效，但在六个月之后，它就反转了。因此，如果我们能够找到足够好的初始测试参数，这样的分析可能足够交易几个月。在这种情况下，分析是通过 P_Factor 的值进行的，此参数类似于利润系数，但取值范围为[0…1]。利润的 1 - 100% 。在第一个选项卡中，此参数的最大值约为0.029。所有发现的变体的平均值约为0.02。
作者：Evgeniy Ilin