文章 "价格序列离散化，随机分量和噪音" - 页 2

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Реter Konow:
至于价格依赖的实际机制本身，则属于从业研究人员的研究范畴。当交易者发现自己能够认识到市场演变的规律性和连贯性时，他或她的哲学认识（和专业成熟度）就达到了人生中的一个重要阶段。
交易者的这种智慧令人钦佩。

我要补充的是，在这一所谓的 "市场演变 "过程中，价格逐渐失去了慎密性，变得越来越线性，在自我循环和连续性的顶峰，市场过程的语义 "外壳 "出现了 "破裂"。

将动态系统理论应用于市场的支持者们似乎早已将这一理念哲学化。他们 哲学化了又哲学化，还 不够 哲学化吗？

 
Maxim Romanov:

谢谢！我正打算写一篇关于趋势的文章，一定会很有趣。

让我们读一读吧）
 

脉冲均衡理论以不同的方式解决了这个问题：

- 定义了价格运动的基本结构（称为 M 型）、

- 通过该结构的参数，可以确定价格脉冲的频率（在脉冲形成的初始阶段）、

- 在此基础上建立动态趋势，该趋势与特定脉冲（任何规模）相关、

- 它允许将这些不同尺度的实际趋势转移到一个时间框架中，我们就可以得到一个完整、统一的多尺度价格运动图。

 

这是一场噩梦。输入是正弦波，输出是正弦波。

 

На рисунке 7, показаны распределения плотности вероятностей черным цветом для ценового ряда, красным цветом для случайного блуждания.

图 7 价格序列的概率分布

从图 7 可以看出，价格序列的概率分布密度与随机漫步的概率分布密度几乎一致。相对于随机漫步的 概率分布密度，价格序列的概率分布密度峰值略高、略 窄且略微右移。这表明价格序列每下一步的反转概率略高于 50%，且有轻微的上升趋势，但这些差异并不大。

分配的原因很可能是统计研究是以点为单位进行的。

 
fxsaber:

突出的原因很可能是统计研究是分段进行的。

那么用什么单位来做更有意思呢？

 
Maxim Romanov:

在哪些单位工作更有趣？

用相对值进行研究更符合逻辑。因此，在对收益进行统计研究之前，最好先将 CEVR 对数化。

 
fxsaber:

研究相对值更符合逻辑。因此，在对收益进行统计研究之前，最好先将 CEVR 对数化。

我以前试过对数刻度，但没发现什么有趣的东西。但现在突然有了兴趣，也许我看错了....。
好吧，那就取相对值吧，但我们应该把价格与什么相对呢？
 
Maxim Romanov:
好吧，让我们用相对值来衡量，但相对于什么来衡量价格呢？

在计算差价时，你并没有这个问题。这里也一样。

 

为什么砖同时有上影线和下影线？图4中有很多砖，有的同时有上影线和下影线。如果收盘价高于开盘价，那么这个砖是上升的。在满足步长的上升价格出现的时候，这个砖应该立即收盘，不会有比这个收盘价更高的价格，不会有上影线。

对于上升的砖，下影线是容易理解的。有低于开盘价的价格出现，但是后来出现了高于开盘价的收盘价。下影线长度不应大于步长。否则就成了下降的砖。

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