文章 "跳空缺口 - 是能够获利的策略还是五五开?" - 页 2

[Keith Watford]

Aliou Ba:
Iintressan.

我将在 Dax 进行尝试，并与您分享结果。

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[Raul Gomez Sanchez]

非常好的文章，弗拉基米尔。我是一名缺口交易者，使用自己的 EA 进行自动交易多于手动交易：

我同意您的观点："跳空缺口出现后，继续运动的概率和反转的概率在很多情况下接近 50%"，也就是说， 一旦跳空缺口出现，想象一下在欧洲指数的 08:00 点，进入或退出缺口的概率是一样的。

事实上，在过去 3 年中，Dax30 指数在不到 1 天（1 个交易时段）的时间内回补缺口的概率接近 80%。这并不意味着出现缺口就会立即回补。正常情况下，当出现缺口时，价格会跟随缺口的趋势（例如：当出现看跌缺口时，正常情况下价格会下跌一点或下跌很多，以缺口本身的百分比计算），一旦价格下跌，它就会转向另一个方向，最终回补缺口。

因此，要使对冲起作用并长期获利，就必须很好地决定缺口的进入点（这样才能使风险大大降低，我们才不会遭受难以言表的损失，这是我的经验之谈），要么低于开盘价，要么在缺口被稍微覆盖后（这个值非常重要，因为缺口可以开始覆盖，甚至覆盖率达到 80%，然后转向）。

关于百分比，在实际交易中，大于 50% 的百分比是一个优势，但必须指出的是，有一些 3:1 的策略，损失非常小，而利润却很大，这通常对缺口很有用。

我所看到的是，缺口以某种方式，取决于谁来解释它，以及你如何提高它，使我们可以玩对我们有利的统计，但为此你必须非常好地选择任何缺口的进入和退出点，以及一个事实，即一个非常大的缺口，既不应该也不能以同样的方式操作一个非常小的缺口。

我在此附上这种操作的 BT、道琼斯 30 指数（缺口对冲模型）和采用另一种策略的欧洲外债指数（看跌缺口 = 价格下跌；看涨缺口，价格上涨）。