文章 "10 种横盘交易策略的比较分析" - 页 2

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Aleksandr Masterskikh:

亲爱的瓦西里

一般来说，金融工具的价格变动过程是非稳态的。在脉冲均衡理论的框架内，我们已经确定了一个不断重复的结构（不是周期性的，而是持续不断的--只是这个结构的参数会发生变化）。这就是为什么我们可以确定周期值（或频率的反比值）。这在传统的分析框架内是绝对不可能的（正因为没有确定这种结构的机制）。

至于您所说的 "相位是对平衡位置的偏离"，以及您建议使用解调器（甚至是振幅-相位解调器）-- 这些都是相当奇怪的说法，尤其是在应用于金融工具价格图表（即非稳态过程）时。而且，正如您所说，"只需两步 "就能分析如此复杂（非稳态）的过程。具体如下

1."确定了一种结构"，但 "没有确定这种结构的机制"--就像有外星人，但没有证明它的机制一样。

2. 同时，"有可能确定周期的值"--我们知道外星人的样子，但我们无法画出它们。

3."在传统的分析框架内，这是绝对不可能的"--这是有可能的，但你从事的是综合，而不是分析。

 

你好，亚历山大，文章很棒！

您能否解释一下优化，比如您使用的时间范围（样本内与样本外的分割；是否有重叠）？

另一个想法是：由于这里使用的时间段 小于 1 年，您认为对这些策略采用 Walk-Forward 优化方法如何？

谢谢，马丁。

 

非常好的文章。

不同交易策略 的比较或测试对每个交易者来说都特别有价值。我不必事事亲力亲为，这样可以节省很多时间。

我喜欢阅读这类策略比较，因为我可以分析许多结果，进一步改进自己的交易策略。

我可以把自己系统的很多想法放在页面上，而无需亲自测试。这为我节省了很多时间和风险。

我希望 mql 上能有更多文章，对不同的交易策略和交易系统进行比较，并找出其盈利能力。


非常好的文章。感谢亚历山大的工作！

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