指标: 历史波动率 - 帕金森 (Parkinson)

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历史波动率 - 帕金森 (Parkinson):

帕金森数字的一个重要用途是评估当天的价格分布以及更好地了解市场动态。 比较帕金森数字和周期性采样波动率，有助于交易者了解市场均值回归的趋势以及止损的分布。

作者： Mladen Rakic

 

最亲爱的姆拉登


您是诺贝尔指标价格奖得主。但是......鉴于上面的公式（确实来自帕金森的原始出版物），您代码的第 51 行是不是应该从


double _volConst = 1.0/4.0*MathLog(2);

改为

double _volConst = 1.0/(4.0*MathLog(2));

???


这只是一个常数，所以唯一的作用就是 "改变指标的比例"。但是鉴于帕金森证明其数字是一个无偏的波动指标，也许我们应该遵守。不是吗？

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