文章 "蒙特卡洛方法在交易策略优化中的应用" - 页 3

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky:

书籍？

fxsaber 在他的另一篇文章中给出了论据

我不知道其他方法......如果我知道，我早就附上了:)

问题是关于文章作者提出的其他方法。

在关于书籍的文章中

1.Harris, M (2016), Limitations of Quantitative Claims About Trading Strategy Evaluation, SSRN,https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2810170

2.Harris, M (2015),Fooled by Technical Analysis: The perils of charting, backtesting and data-mining, Price Action Lab.见http://www.priceactionlab.com/Blog/the-book/

[cemal]

https:// quant.stackexchange.com/questions/21163/whites-reality-check-for-pair-trading?utm_medium=organic&utm_source=google_rich_qa&utm_campaign=google_rich_qa

[fxsaber]

也许，这种评估优化标准是否适当的方法有其生命力：

1. 例如，我们通过R^2 进行优化。我们会得到一条漂亮的公平直线。
2. 我们将第 1 点的一半作为测试区间。
3. 在第 2 点的区间内，根据测试标准进行优化。
4. 如果优化后的最佳结果没有在整个区间内显示出第 1 项中的结果，那么我们就取消对该区间的测试优化标准。- 则废止该 TS 的 测试优化标准。

需要优化标准不是为了验证 TS 的稳健性，而是为了找到稳健 TS 的必要设置。

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Nikolayev:

问题是关于文章作者建议的其他方法。

在关于书籍的文章中：

好吧，我需要多读几篇他的文章，直到我明白他最终想说什么为止

[Aleksey Nikolayev]

cemal:
是否有计划扩展文章《白色现实》？https://quant.stackexchange.com/questions/21163/whites-reality-check-for-pair-trading?utm_medium=organic&utm_source=google_rich_qa&utm_campaign=google_rich_qa

还没有。 我需要考虑一些关于一种乐器的想法。

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky:

哦，好吧，我得多读读他的文章，现在还不清楚他的最终目的是什么。

在我的印象中--标题响亮，观点正确。部分类似于 fxsaber 的观点，即优化标准应与 EA 的逻辑相一致。

[Aleksey Nikolayev]

fxsaber:

也许，这种评价优化标准是否充分的方式具有生命权：

1. 例如，我们通过R^2 进行优化。我们会得到一条漂亮的公平直线。
2. 我们将第 1 点的一半作为测试区间。
3. 在第 2 点的区间内，根据测试标准进行优化。
4. 如果优化后的最佳结果没有在整个区间内显示出第 1 项中的结果，那么我们就取消对该区间的测试优化标准。- 则废止该 TS 的 测试优化标准。

需要优化标准不是为了验证 TS 的稳健性，而是为了找到稳健 TS 的必要设置。

我不确定是否有必要优化优化标准。应该根据要解决的问题来选择优化标准。例如，正如您所建议的，它应与系统逻辑保持一致。我来举个例子。如果我们在固定的追踪止损点出场，收益的分布将接近指数分布（有偏移）。它将由一个参数定义--平均值。该参数应针对这种退出方法进行优化，而不适合其他退出方法。

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber:

也许，这种评价优化标准是否充分的方式具有生命权：

1. 例如，我们通过R^2 进行优化。我们会得到一条漂亮的公平直线。
2. 我们将第 1 点的一半作为测试区间。
3. 在第 2 点的区间内，根据测试标准进行优化。
4. 如果优化后的最佳结果没有在整个区间内显示出第 1 项中的结果，那么我们就取消对该区间的测试优化标准。- 则废止该 TS 的 测试优化标准。

需要优化标准不是为了验证 TS 的稳健性，而是为了找到稳健 TS 的必要设置。

您是否尝试过取消交易序列，以减少优化对它们的依赖？

例如，以随机间隔随机选择同时开仓交易的数量。

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky:

您是否尝试过取消交易序列，以减少优化对它们的依赖？

例如，以随机间隔随机选择同时开仓交易的数量。

我完全不明白。

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber:

一方面，假设交易是独立的。

另一方面，很难想象 TS 中的交易是独立的。

例如，如果您已经有一个未结头寸，在决定进行交易时就不能忽略这一情况。

原来蒙特卡洛姆是一个非随机值。还是我有什么不明白的地方？

这里写着呢。

我的意思是，您可以根据信号（随机数，在优化器中的每次运行都不同）进行多笔交易。也就是说，如果已经打开了一个交易，那么在一个随机的时间间隔后，如果仍有信号，我们可以添加另一个交易，而无需等待第一个交易关闭。也就是说，它可以让我们的所有交易在时间上独立于之前的交易......或者说伪独立。这只有在有许多交易紧随其后时才有意义。

只是一个想法）