文章 "How to reduce trader's risks"

新评论

MetaQuotes 2018.02.14 08:15

新文章如何降低交易者的风险已发布：

在金融市场上进行交易是与各种风险相关的，这些风险在交易系统的算法中都应当被考虑到。降低这样的风险是在交易中获利的最重要的任务。

这个问题的实质

价格剧变的速度没有给市场参与者留下时间来足够地回应它们，
现代的分析方法也没有提供机制来识别快速价格崩塌所关联的动态结构。
如果有开启的仓位，市场参与者在价格剧变的时候完全没有办法防御它。在早期阶段很难侦测到价格的剧变，更别说对它做出回应了，因为主要的价格尖峰已经过去了，或者市场在经纪商和银行的链条中受阻了。

结果，市场参与者会承受巨大损失。例如，在2010年5月6日，道琼斯股票指数在6分钟之内下泻1000点，根据专家估计，市场蒸发了一万亿美元的市值。

更近的一个例子 (图 6) is Brexit（英国退出欧盟）, 它导致 GBPUSD 在2016年6月24日这一天一下暴跌了 560 个点，在一分钟内它就下跌了473个点。

GBPUSD 24/06/2014

图 6. GBPUSD 在2016年6月24日的价格暴跌

作者：Aleksandr Masterskikh

Sergey Pavlov 2017.12.21 12:41 #1

这篇文章很有意思，虽然不乏有争议的说法（如关于待处理订单），但最让我印象深刻的是其中大量的"如果 " 说法。

Sergey Vradiy 2017.12.21 13:39 #2

要回答这样一个问题是绝对不可能的：价格急剧脱离区间是否与新趋势或 "黑天鹅 "有关？价格可以离开几个数字后马上回来，也可以离开后再也不回来。通过技术手段是不可能发现这一点的。因此，与其自寻烦恼，不如从每日亏损限额开始设置止损更为合理。

Maxim Dmitrievsky 2017.12.21 14:17 #3

除去所有风险，还剩下 3 笔交易 :))))

Denis Kirichenko 2017.12.21 22:06 #4

作者很好地触及了一个重要话题。我认为，开头缺少的是对 "风险 "的定义。风险 "有多种变体。通常，它们都与硬币的消极（亏损）一面有关。尽管在金融数学的文献中也有这样一个定义："风险是金融结果与预期值或平均值的任何偏差"。也就是说，它不仅强调损失的可能性，也强调盈利的可能性。

Denis Kirichenko 2017.12.21 22:23 #5

这种编程方式不被认可。

    MA4_cur_m15 = iMA(NULL,PERIOD_M15,4,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);
    MA4_prev_m15 = iMA(NULL,PERIOD_M15,4,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,1);
    MA4_2p_m15 = iMA(NULL,PERIOD_M15,4,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,2);
    MA5_prev_m15 = iMA(NULL,PERIOD_M15,5,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,1);
    MA8_cur_m15 = iMA(NULL,PERIOD_M15,8,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);
    MA8_prev_m15 = iMA(NULL,PERIOD_M15,8,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,1);
    MA8_2p_m15 = iMA(NULL,PERIOD_M15,8,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,2);

    MA8_cur = iMA(NULL,PERIOD_M1,8,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);
    MA8_prev = iMA(NULL,PERIOD_M1,8,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,1);
    MA8_2p = iMA(NULL,PERIOD_M1,8,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,2);
    MA8_3p = iMA(NULL,PERIOD_M1,8,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,3);
    MA5_cur = iMA(NULL,PERIOD_M1,5,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);
    MA5_prev = iMA(NULL,PERIOD_M1,5,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,1);
    MA5_2p = iMA(NULL,PERIOD_M1,5,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,2);
    MA13_cur = iMA(NULL,PERIOD_M1,13,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);
    MA13_prev = iMA(NULL,PERIOD_M1,13,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,1);
    MA13_2p = iMA(NULL,PERIOD_M1,13,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,2);  
    MA60_cur = iMA(NULL,PERIOD_M1,60,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);
    MA60_prev = iMA(NULL,PERIOD_M1,60,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,1);
    MA60_2p = iMA(NULL,PERIOD_M1,60,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,2);
    MA24_cur_h1 = iMA(NULL,PERIOD_H1,24,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);