文章 "经验模态分解法介绍" - 页 5 12345 新评论 wilsonts 2017.05.23 21:14 #41 MisterH: 事实上，这不是一篇好文章。EMD 不是一种因果技术。这意味着它的过去值会实时变化，使其在交易中完全无用。它与奇异频谱分析、霍德里克-普雷斯科特滤波器和各种类型的样条曲线属于同一类。它在静态图表上看起来很好，但在实时图表上并不比 LWMA 好多少。只需将 SMA(1) 放在 EMD 线的结果上，你就会发现它变得多么颠簸...从研究/科学的角度来看很不错，但在交易中毫无用处。 如果您试图将 EMD（或任何其他分析技术）用作某种基于历史价格数据的简单预测性价格过滤器，那么我同意它非常无用，但我不会这么快就完全否定这种技术。将非静态数据分解为成分波形还有其他各种有用的方法，也可以提供很多信息。根据我的经验，EMD 在这方面做得很好 kristijan.maric 2017.07.25 16:10 #42 大家好、我一直在苦苦寻找将 EMD 技术与 SVM 回归技术结合起来的合理途径。我读到的大多数关于（E）EMD-SVM 的论文（如 "基于 EMD 和 SVM 的股指短期预测"）都是先分解完整的时间序列，然后再实施 SVM 学习路径。 但我注意到，如果在时间序列中增加一个额外的数据集 (t+1)，EMD 算法几乎会改变每一个 IMF 值（甚至 IMF 的数量也会改变（对于过去的同一日期））。因此，我担心，如果我将数据集分割成一个学习期（如 2002-2010），并想进行样本外预测（如 2011 年），我的 EMD 分解 IMF 应该只包含 2002-2010 年的数据来预测 2011 年，对吗？用 EMD 数据集（2002-2011 年）计算的 IMF 时间序列预测 2011 年，会包含 "未来 "的信息，使我的回溯测试 结果无效，对吗？因此，每向前预测一步，我的 EMD 就必须用额外的数据点进行计算......然后 SVM 回归就可以对这样的模型进行回测，对吗？这种递归方法可能会像 MisterH 上文提到的那样 "BUMPY"，从而使其在回溯测试/交易策略中毫无用处？ Maxim Dmitrievsky 2017.11.22 15:37 #43 我们能否谈谈附录 2 中的 "EMD 的实施略有不同"？大 + 文章 12345 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
事实上，这不是一篇好文章。EMD 不是一种因果技术。这意味着它的过去值会实时变化，使其在交易中完全无用。它与奇异频谱分析、霍德里克-普雷斯科特滤波器和各种类型的样条曲线属于同一类。它在静态图表上看起来很好，但在实时图表上并不比 LWMA 好多少。只需将 SMA(1) 放在 EMD 线的结果上，你就会发现它变得多么颠簸...从研究/科学的角度来看很不错，但在交易中毫无用处。
大家好、
我一直在苦苦寻找将 EMD 技术与 SVM 回归技术结合起来的合理途径。我读到的大多数关于（E）EMD-SVM 的论文（如 "基于 EMD 和 SVM 的股指短期预测"）都是先分解完整的时间序列，然后再实施 SVM 学习路径。
但我注意到，如果在时间序列中增加一个额外的数据集 (t+1)，EMD 算法几乎会改变每一个 IMF 值（甚至 IMF 的数量也会改变（对于过去的同一日期））。
因此，我担心，如果我将数据集分割成一个学习期（如 2002-2010），并想进行样本外预测（如 2011 年），我的 EMD 分解 IMF 应该只包含 2002-2010 年的数据来预测 2011 年，对吗？用 EMD 数据集（2002-2011 年）计算的 IMF 时间序列预测 2011 年，会包含 "未来 "的信息，使我的回溯测试 结果无效，对吗？
因此，每向前预测一步，我的 EMD 就必须用额外的数据点进行计算......然后 SVM 回归就可以对这样的模型进行回测，对吗？这种递归方法可能会像 MisterH 上文提到的那样 "BUMPY"，从而使其在回溯测试/交易策略中毫无用处？
我们能否谈谈附录 2 中的 "EMD 的实施略有不同"？
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