На просторах интернета можно видеть довольно частые сценарии торговли. Управляющий ПАММ-счетом набрал инвесторов. Хорошо торговал, но с какого-то момента прибыльность сильно уменьшилась, вплоть до
Величина различия в мат. ожиданиях одной и той же торговой стратегии в Тестере и на реальном счете зависит не только от компетенции автора робота, но и от качества исполнения торговых приказов
我遇到了一个有趣的情况。
上图是 MT5-Tester 制作的回溯测试图。坐标单位（横轴）是一笔交易。这不是一个有趣的图表。
下图是相同的回溯测试图表（报告生成），但其坐标单位（横轴）是时间。该图之所以有趣，是因为其稳定性：单位时间内的利润。
红色矩形表示相同的交易间隔。
什么时候分析图表？
问题是分析图表的内容和时间？
评估 TS 时--第一种，因为比较简单。
评估是否纳入投资组合--第二种。
显然，计算恢复系数等指标时应考虑时间间隔。
显然，诸如恢复系数之类的指标需要考虑时间跨度。
恢复系数（以及许多其他指标）并不取决于图表类型。
恢复系数（以及许多其他指标）与计划类型无关。
它直接取决于 - 它可以是一个峰值缩水指标 - 10 年出现一次，要覆盖它，您需要吸引比方说比您账户上的资金多 5 倍的资金。比方说，需要吸引一周的时间。然后计算一下，如果按照存款计算，现金使用效率指数会发生怎样的变化。
是的--这与净投资人有关--但这只是一个利用时间的例子。这直接取决于--它可能是一个峰值缩水指标--10 年中会出现一次，要覆盖它，您需要吸引，比方说，比您账户上的资金多 5 倍的资金。比方说，需要吸引一周的资金。因此，请计算一下，如果与存款相比，资金使用效率指标将发生怎样的变化。
我不明白。如果有代码就好了。
我不明白。有代码就好了。
我还没写代码--今天我自己在想这样一个指标，然后你的信息出现了--这就是我写代码的原因。
我不喜欢的是恢复系数是整个期间的最大缩水和利润累积，换句话说，我们做的测试期越长，这个指标就越好，这并不能给出任何客观的评估。这就是为什么我们需要一个指标，将缩水视为我们需要支付的吸引资金--这种吸引越频繁、时间越长，指标就应该越差。
比方说，我们有 10 万美金，10% 用于交易，90% 存入银行，策略允许交易资金在极少数情况下超过初始余额的 3 倍，那么我们就需要在这些情况下吸引资金，比方说通过信用卡补充账户，并支付一个月的利息（20%）。同意，这不同于一次性充值可用资金的 30%。如果在此期间还可以在其他地方赚取收益，那么冻结账户中的大量资金是不合理的。
投资组合交易也是如此，但我们考虑的是挪用资金占总资金的百分比。挪用的次数越多，资金就越有可能在某一时刻不足以进行交易。我们不喜欢恢复系数的地方在于整个期间的最大缩水和利润的累积，换句话说，测试期越长，这个指标就越好，这并不能给出任何客观的评估。这就是为什么我们需要一个将缩水视为吸引资金的指标，而吸引资金的次数越多、时间越长，指标就越差。
如果在优化标准中应用 PV 的方式，这种对测试区间大小的依赖就变得不重要了，因为区间是固定的。
比方说，我们有 10 万 - 我们分配 10%用于交易 - 我们把 90% 存入银行，该策略允许用于交易的资金在极少数情况下可能超过初始余额的 3 倍，那么我们就需要在这些情况下吸引资金，比方说通过信用卡补充账户，并支付一个月的利息（20%）。同意，这不同于一次性充值可用资金的 30%。如果在此期间还可以在其他地方赚取收益，那么冻结账户中的大量资金是不合理的。
投资组合交易也是如此，但我们考虑的是挪用资金占总资金的百分比。这种分流发生得越频繁，就越有可能在某一时刻没有足够的资金用于交易。我不太明白。如果有什么东西将以实施的形式诞生，那它就已经是建设性的了。
以上是 MT5-Tester 绘制的回溯测试图。坐标单位（横轴）为一笔交易。无趣的图表。
下图是相同的回溯测试图（由 Report 绘制），但横轴单位是时间。该图之所以有趣，是因为其稳定性：单位时间内的利润。
如何分析图表？
我认为只有下图有用。
单位时间内的交易数量以及它们在时间上的分布均匀性也非常有价值。特别是在实际交易中（有条件的两周不交易会让人很紧张）。