文章 "依据价格相关性的统计数据过滤信号"
有趣的文章。我自己也曾在 mt4 上做过类似的计算。
请问作者：您是在统计期之外进行测试的。
在您的短表中，结果远远领先于长表，这可能表明统计数据是在趋势期收集的。
因此，最好做一个回溯测试，否则这样令人印象深刻的结果看起来就像是拟合出来的。
有趣的文章。我自己也曾在 mt4 上做过类似的计算。
请问作者：您是在统计期之外进行测试的。
在您的短表中，结果远远领先于长表，这可能表明统计数据是在趋势期收集的。
因此，最好做一个回溯测试，否则这样令人印象深刻的结果看起来就像是拟合出来的。
统计研究的时期是过去 10 年。(否则，这算什么统计！）。
去年对欧元/美元货币对进行了测试。结果显示，这段时间的趋势极为丰富。不过，大部分时间汇率都在下跌。这就解释了短线交易优于长线交易的原因。
不优化就无法走得更远。顺便说一下，我在 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日期间进行了优化。市场在变化，系统参数应严格遵循这一趋势，否则就有可能在没有交易的情况下损失存款。
下面是过去十年的回溯测试图片，参数相同：
在 2004 年之前，系统一直处于亏损状态，之后六年似乎有所增长。我想强调的是，Expert Advisor 是趋势跟踪器，平仓对它的破坏力就像暴风雨对渔船的破坏力一样大。
我很想看看这个想法在鲻鱼中的应用（因为我觉得一些合适的问题已经不存在了）。
这就是为什么最好做一次反向测试，否则这样令人印象深刻的结果看起来就像是合身的。
不幸的是，情况正是如此...对输入的时间（小时、分钟、星期 几）进行优化，实际上并不比对任何其他参数进行优化更好：至少在 OOS 上通常效果一样差）。
过滤器，过滤器...我不喜欢这个词。是这样的。如果我们有一个特定的 TS，即使它无利可图（或有利可图，"但不是很多"，否则我们为什么需要过滤器：））和一个特定的过滤器，它可以改善系统的指标，这首先意味着一件事 - 我们可以放心地扔掉我们的旧 TS，并使用我们的精彩过滤器作为一个交易系统（因为，说实话，它是谁负责 "过滤 "信号的盈利能力：））。许多人 "几乎完成了他们的系统"，"只需要拿起必要的信号过滤器"，但他们根本没有想过，他们只是在兜圈子，只是在偷换概念和自欺欺人....。
就这样吧。一个好的过滤器并不比一个好的 TS 差，....。
alsu:
......这首先意味着一件事--我们可以扔掉旧的 TS，将我们出色的过滤器用作交易系统（因为，说实话，它对 "过滤 "信号的盈利能力负有责任：）......）。
alsu：
那么。一个好的过滤器并不比一个好的 TS 差， mmm....
在我看来，这句话不太恰当。
...
就是这样。一个好的滤镜和一个好的 TC 一样好，.....。
实际上，文章中的过滤器不止一个，有五个。周一过滤器、周二过滤器等等。
只是这些过滤器都是正面应用的。但我认为，作者并没有设定制定策略的任务，只是想说明过滤器的重要性。
事实上，每个过滤器都可以隐藏不同的策略。周一做一个 TS，周二做另一个。
过滤的另一个积极特点是，当交易量减少 4 倍时，利润仅下降 25%。
每次进入市场都有风险，这并不是什么秘密。硬币的制胜策略就是不玩。
而事实上，在利润几乎相同的情况下，您可以进行更少的交易，这很好，非常好。
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在过去的价格行为和其将来的趋势之间是否有任何相关性？为什么今天的价格重复以前的每日运行特征呢？统计能用于预测价格动态吗？有一个答案，并且是积极的答案。如果您有任何疑问，则本文正好为您释疑解惑。我将告诉您如何用 MQL5 为一个交易系统创建一个有效的过滤器，展现价格变动中有趣的图形。
作者：Михаил Тарачков