文章 "购买交易机器人前如何进行测试"

Joshua Graham 2015.06.22 16:03 #31

Winsor Hoang:

我认为这篇文章可以通过以下几点加以改进，以尽量减少曲线拟合，剔除差劲的 EA。

1) 对一个系统进行 10 年以上的回溯测试非常重要，至少要进行 1000 次交易。为什么？两到三年的交易结果容易出现曲线拟合。少于 1000 次交易无法提供足够大的统计样本。

2) 在整个期间使用固定的 0.1 手进行测试非常重要。这将揭露任何操纵资金管理以掩盖不良缩水的行为。固定 0.1 手测试将显示交易系统的真实收益和风险。

3) 对于 MT5 EA 检查，利用 MT5最先进、 最精确的"每 Tick "设置 非常重要。如果一个 EA 在 "Every Tick "设置下能产生积极的结果，那么它就有很大机会在真实市场中生存。

- 回溯测试的时间长度并不太重要。更重要的是测试不同的市场条件，看看您的 EA 表现如何。在 2-5 年内做到这一点是可能的....，也许更短。但是，如果您尝试对 10 年内的勾选数据进行回溯测试，您必须牢记，5-10 年前的点差、流动性和其他交易条件可能与现在不同。您必须考虑到这一点，并考虑到未来也可能发生变化。

- 为什么需要使用固定手数？并非所有人都使用固定手数策略。

- mt4 仍可使用 Birts csv2fxt 脚本创建 FXT 文件。您还可以使用 Birts TDS 来启用真实可变点差，以滴答数据精度进行回测。因此，使用 mt5 进行回溯测试时，您的"Every Tick"设置将无法精确了解市场中发生的情况。在大多数情况下，测试一个功能的编程是否正确是可以的......，但要进行全面测试，尤其是全面模拟实时交易条件，您需要导入自己的 tick 数据。

Sidi Daoud El Mahdi Ghoufiri 2016.05.12 18:20 #32

你好，我没有相同的测试仪策略界面，我是说我无法选择所有的测试项目。

Junqui 2017.01.06 17:00 #33

早安 ...... 我注意到了这些问题。

1) 输入错误导致我无法学习，它出现在 "BACKTESTING ON BAD DATA FROM HISTORY: simulation selected from 01/01/2012 to 28/09/2012, which by chance happens to be favourable?为了回答这个问题，我们将在 2011 年用相同的参数模拟 Expert Advisor，时间间隔为 01/01/2912-31/12/2011。让我们运行模拟并观察结果"。

2) 在当前 MT5（1502 版）的 "策略测试器 "的 "运行 "栏中，"正常 "选项似乎被改为 "无延迟"。