专家: 三角对冲

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三角对冲:

在 MetaTrader 5 中建立虚拟对冲仓位.

三角对冲

作者： Atsushi Yamanaka

 

Expert Advisor 涉及在合成符号（组合）上开仓的问题。在三角对冲 中，我们只讨论 NewSymbol = Symbol1^(+-0.5) * Symbol2^(+-0.5) 类型的合成符号，即功能极其有限。在 MT5 目前没有其他选项的情况下，这实际上是一个很好的解决方案。

使用这种套期保值的原因之一是捕捉短期多币种套利情况并进行交易。在这里 可以看到这种情况的完整实施方案。

另一方面，许多策略都需要进行组合交易。根据相应的加权系数计算组合中每个符号的手数，请参见此处。

 

这太荒谬了，你完全疯了。

把 整个仓位都平掉，这样就能完全对冲。您将节省双倍点差。

附注：您还可以节省保证金。

 

对冲 "神话 （根据dailyfx 文章 整理）

帮助世界各地的交易者意味着我见过许多不同的市场交易方法，有好的也有坏的。我见过的最有害的方法之一就是 "对冲 "外汇交易，即在同一货币对中开设对立交易，同时持有多头和空头头寸。这不仅会产生更大的交易成本（支付额外点差），而且无法保护您的头寸免受额外损失。

套期保值者试图通过开设对立交易来锁定交易的利润或损失，但如果价差扩大，就会对交易双方产生负面影响。如果交易者在这些交易中杠杆过高，价差扩大可能会导致追加保证金并清算双方头寸。最糟糕的是，你很可能以扩大的价差价格成交，雪上加霜。
现在我们知道了，对冲不是确保盈利或亏损的正确方法。只有平仓才能做到这一点。对冲在价差扩大时也很危险，可能导致追加保证金，因此我们需要将使用的杠杆限制在 10 倍或以下。

 
newdigital:

对冲 "神话 （根据Dailyfx 文章 整理）

我也不认为套期保值是个好策略。但是，我想并不是点差使套期保值成为一个糟糕的选择，点差只能扩大到一定的限度，大多数情况下，这个限度对保证金来说毫无意义，而且它不会持续太久，它有一个周期性的盘中模式。

使套期保值成为错误选择的是恐慌，它主要应用于恐慌的情况。

 
通过厚值调整更正了地段计算。
 
Sergey Golubev:

对冲 "神话 （根据dailyfx 文章 整理）

帮助世界各地的交易者意味着我见过许多不同的市场交易方法，有好的也有坏的。我见过的最有害的方法之一就是 "对冲 "外汇交易，即在同一货币对中开设对立交易，同时持有多头和空头头寸。这不仅会产生更大的交易成本（支付额外点差），而且无法保护您的头寸免受额外损失。

套期保值者试图通过开设对立交易来锁定交易的利润或损失，但如果价差扩大，就会对交易双方产生负面影响。如果交易者在这些交易中杠杆过高，价差扩大可能会导致追加保证金并清算双方头寸。最糟糕的是，你很可能以扩大的价差价格成交，雪上加霜。
现在我们知道了，对冲不是确保盈利或亏损的正确方法。只有平仓才能做到这一点。在价差扩大的情况下，套期保值也是很危险的，可能会导致追加保证金，因此我们需要将使用的杠杆限制在 10 倍或以下。

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