专家: 三角对冲

[Automated-Trading]

三角对冲:

在 MetaTrader 5 中建立虚拟对冲仓位.

作者： Atsushi Yamanaka

[hrenfx]

Expert Advisor 涉及在合成符号（组合）上开仓的问题。在三角对冲 中，我们只讨论 NewSymbol = Symbol1^(+-0.5) * Symbol2^(+-0.5) 类型的合成符号，即功能极其有限。在 MT5 目前没有其他选项的情况下，这实际上是一个很好的解决方案。

使用这种套期保值的原因之一是捕捉短期多币种套利情况并进行交易。在这里 可以看到这种情况的完整实施方案。

另一方面，许多策略都需要进行组合交易。根据相应的加权系数计算组合中每个符号的手数，请参见此处。

[Serj]

这太荒谬了，你完全疯了。

把 整个仓位都平掉，这样就能完全对冲。您将节省双倍点差。

附注：您还可以节省保证金。

[Sergey Golubev]

对冲 "神话 （根据dailyfx 文章 整理）

帮助世界各地的交易者意味着我见过许多不同的市场交易方法，有好的也有坏的。我见过的最有害的方法之一就是 "对冲 "外汇交易，即在同一货币对中开设对立交易，同时持有多头和空头头寸。这不仅会产生更大的交易成本（支付额外点差），而且无法保护您的头寸免受额外损失。

套期保值者试图通过开设对立交易来锁定交易的利润或损失，但如果价差扩大，就会对交易双方产生负面影响。如果交易者在这些交易中杠杆过高，价差扩大可能会导致追加保证金并清算双方头寸。最糟糕的是，你很可能以扩大的价差价格成交，雪上加霜。
现在我们知道了，对冲不是确保盈利或亏损的正确方法。只有平仓才能做到这一点。对冲在价差扩大时也很危险，可能导致追加保证金，因此我们需要将使用的杠杆限制在 10 倍或以下。

[Erdem]

newdigital:

对冲 "神话 （根据Dailyfx 文章 整理）

我也不认为套期保值是个好策略。但是，我想并不是点差使套期保值成为一个糟糕的选择，点差只能扩大到一定的限度，大多数情况下，这个限度对保证金来说毫无意义，而且它不会持续太久，它有一个周期性的盘中模式。

使套期保值成为错误选择的是恐慌，它主要应用于恐慌的情况。

[Atsushi Yamanaka]

通过厚值调整更正了地段计算。

[Francis Dogbe]

Sergey Golubev:

对冲 "神话 （根据dailyfx 文章 整理）

帮助世界各地的交易者意味着我见过许多不同的市场交易方法，有好的也有坏的。我见过的最有害的方法之一就是 "对冲 "外汇交易，即在同一货币对中开设对立交易，同时持有多头和空头头寸。这不仅会产生更大的交易成本（支付额外点差），而且无法保护您的头寸免受额外损失。

套期保值者试图通过开设对立交易来锁定交易的利润或损失，但如果价差扩大，就会对交易双方产生负面影响。如果交易者在这些交易中杠杆过高，价差扩大可能会导致追加保证金并清算双方头寸。最糟糕的是，你很可能以扩大的价差价格成交，雪上加霜。
现在我们知道了，对冲不是确保盈利或亏损的正确方法。只有平仓才能做到这一点。在价差扩大的情况下，套期保值也是很危险的，可能会导致追加保证金，因此我们需要将使用的杠杆限制在 10 倍或以下。

我完全同意你的观点

[Flavius Sbera]

你可以将这一策略行动设计成类似于“环形低效”的模式。 三组货币对之间的比率必须始终等于1。但有时该比率并不等于1，此时，如果条件完全满足形成有效“环形”的条件，EA将自动在市场上同时开立3个头寸，当然，所有货币对的手数各不相同。 当市场中所有3组货币对均实现盈利时，EA将立即平仓所有头寸。这种方法属于完全对冲。理论上这是可行的。您的任务是开发一个EA，使其能够持续扫描货币对（市场价格），并在检测到比率不等于1时，将其视为开仓机会。该EA必须能够以7个、6个、5个甚至4个货币对组成交易环，并随时进行扫描以形成单个或多个（大量）交易环，同时持续扫描每个货币对的隔夜利息（每日）。

如果您有意开发EA，我可以为您提供更多建议。