文章 "移动极小化极大:技术分析的新指标及其在 MQL5 中的实施"

 

新文章 移动极小化极大:技术分析的新指标及其在 MQL5 中的实施已发布:

在下文中,我将基于 Z.G.Silagadze 的论文《移动极小化极大:技术分析的新指标》说明移动极小化极大指标的实施过程。指标的理念基于对量子隧穿现象的模拟,量子隧穿现象由 G. Gamov 在 α-衰变理论中提出。

Fig.1 Imaginary quantum ball on timeseries chart

作者:investeo

 

我是第一个。

我查看了 Sigalazde 的原始出版物,遗憾的是他没有给出方程的结论....。但这不是重点:根据我学生时代学习量子力学的经验,我可以说这个结论可能很简单))))。

现在是一些评论和草图。

Параметр m - это ширина окна сглаживания, которая в нашем случае характеризует способность мяча проходить через маленькие препятствия.


一般来说,原始资料将这一参数解释为 "球质量的倒数"。也就是说,根据 m(让我们记住量子力学的基本原理:)),将球拖到势垒下所需能量的不确定性会发生变化。在我看来,僵化地设置这一参数是导致错误信号频发的原因之一。事实上,市场上有一些与质量类似的数值,它们与质量一样,也是惰性的特征。在第一近似值中,我们可以将市场参与者可用的资金量视为这种价值,在第二近似值中,我们可以将市场参与者做出某些决定的准备程度(市场预期)视为这种价值。我们无法直接从图表中估算这些因素,但至少可以使用交易量数据。根据这些数据,我们可以对 m 参数进行微调。我认为这值得一试。

不过,我还是想看看计算结果--西加拉泽是根据什么模型进行计算的。毕竟,总的来说,小球应该克服 "垂直于市场 "的势垒,即能量轴上的势垒,也就是参与者下单的地方/ 您可以在这里清楚地看到这些势垒: http://fxtrade.oanda.com/analysis/historical-open-orders。 我会用量子方法来解决这个问题!而 Sigaladze(在我看来是这样)做了一些相当粗略的近似,试图将能量投射到价格轴上。因此可能会出现混乱:也许值得在处理之前对价格进行二次变换,以便使坐标表示更接近能量表示。

总的来说,感谢您的文章,我也曾做过类似的研究,但不是偷懒就是改做别的了。)

我也请其他人发表评论。

Historical Open Orders | OANDA
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Buy Orders Sell Orders Net (Buy - Sell) Orders Net (Buy - Sell) Orders Cumulative How to Read the Graphs Each graph uses a color palette to depict percentage* of orders** placed at different price levels around the market price (the black line). There are four graphs for each selected currency pair and time period: Buy Orders: shows...
 
alsu:

一般来说,原始资料将这一参数解释为 "球的质量的倒数的倒数的值"。

谢谢,更正为

参数 m 是平滑窗口的宽度,该参数作为球质量的倒数值是合理的,它可以控制球的 "穿透能力"。

 

感谢作者的文章!

В будущем я надеюсь представить более интересные технические индикаторы и их реализацию на MQL5.

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The Hilbert–Huang transform (HHT) is a way to decompose a signal into so-called intrinsic mode functions (IMF), and obtain instantaneous frequency data. It is designed to work well for data that is nonstationary and nonlinear. In contrast to other common transforms like the Fourier transform, the HHT is more like an algorithm (an empirical...
 
Joo:

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祝您一切顺利、

Investeo

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The Hilbert?Huang Transform (HHT) represents a desperate attempt to break the suffocating hold on the field of data analysis by the twin assumptions of linearity and stationarity. Unlike spectrograms, wavelet analysis, or the Wigner?Ville Distribution, HHT is truly a time-frequency analysis, but it does not require an a priori functional basis...
 
investeo:

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Investeo

您好、

在支付 156 美元之前试试这个http://keck.ucsf.edu/~schenk/Huang_etal98.pdf

 
他在重画整个故事。太过分了。今天 30 分钟欧元兑美元
附加的文件:
sshot-36.png  11 kb
sshot-37.png  16 kb
 
请在 mq4 上制作这个指标。
 

我想知道您的指标是否也能显示纯随机速率(混沌徘徊模型或硬币速率)的趋势?

该指标是否会区分明知趋势的汇率和反趋势的汇率?

或者量子力学足够狡猾,能够感知速率的性质?

 

很棒的想法,我非常喜欢,打算用它做一些回溯测试

干得好

 

这是一篇非常有趣的文章。感谢作者。