指标: XCCX
改编自Backtesting to Find a More Reliable CCI Signal 文章
- CCI 使用超买和超卖水平来发出买入/卖出信号。
- 只有在更极端的 CCI 读数之后才发出信号，才能产生更可靠的交易。
作为交易者，我们应该始终研究如何在我们的策略中找到新的优势或增加已有的优势。在我刚开始交易时，这意味着要尝试将多个指标组合在一起，调整每个指标的参数，并创建新的、更复杂的指标，希望能从中获利。但经过头两年的交易，我发现很多时候，最简单的策略也能带来我想要的结果。
尝试提高可靠性
CCI 基于达到极端高点或极端低点的价格发出信号，并寻求利用之后出现的不可避免的回调。任何波动都不会永远持续下去，因此 CCI 可以帮助我们确定波动何时会回转。
传统上，我们会在 CCI 穿过 +100 或 -100 时进入交易，但如果我们也考虑到 CCI 在穿过 +/-100 水平之前的涨跌幅度呢？例如，有时 CCI 几乎不会超过 +/-100，然后就会回落。但当 CCI 达到 150、200 甚至 300 时呢？这难道不应该给我们带来更可靠的信号吗？因为毕竟，初始走势越极端，回撤也可能越极端。下图显示的是 CCI 震荡指标，CCI 达到 +/-100 以上的水平。
测试我们的理论
为了验证这一思路，我们可以到图表中手动查看 CCI 到达的程度与每笔交易的成功率之间是否存在相关性，但这需要很长时间。理想情况下，我们希望尽可能高效、快速地查看数百次交易。
以下是我在回溯测试中使用的所有参数的摘要。
- 测试账户以 1,000 美元起始，每次交易 1 微手（1k）。
- 测试了 24 个月的价格数据（2011 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日）
- 测试欧元兑美元和澳元兑日元。
- CCI 基于 4 小时图表数据
- 无止损或限制。每笔交易都在发出相反信号时平仓，从而开启反方向交易。
- 低于 +100 或高于 -100 时触发交易，但在触发交易前必须达到超买/超卖确认水平，否则不会进行交易。(因此，在上图中，要求 CCI 至少达到 +/-150，然后越过 +/- 100，才能进行交易。应用这些设置后，如果 CCI 仅达到 +135，然后越过 +100 下方，则不会进行交易）。
- 以传统的 +/- 100 作为基础，使用确认级别进行多次回溯测试，每次回溯测试使用的确认级别以 10 为增量增加（因此 +/-110、+/-120、+/-130、+/-140 等，直到 +/-300）。
- 这样我就有 21 个数据点可以分析。
结果
虽然传统的 CCI（+/- 100）将 1000 美元的账户变成了 1114 美元的账户，但我们可以清楚地看到，使用 170 的确认水平产生的结果要大得多，期末余额达到了 1362 美元。但是，要求更大的确认水平会导致收益递减，使该策略在超过 270 的确认水平时无利可图。你还会注意到，随着确认水平的提高，该策略的总体交易量也在减少。这是合乎逻辑的，因为较高水平的 CCI 更加罕见。
这些结果表明，在对 CCI 十字星进行交易前使用 CCI 确认水平是一种可行的交易策略，值得进一步研究。现在，让我们来看看澳元兑日元的结果。
传统的 CCI 将一个 1000 美元的账户变成了 734 美元。这比我们在欧元兑美元上看到的结果要差得多。但我们再次看到，当我们根据较高的确认水平进行筛选时，平均结果要高得多。虽然 170-180 水平是一个进步，但使用 230-260 之间的更高确认水平会更好。在这些水平上，该策略可以从我们最初的 1000 美元账户中获得 10-20% 的利润。
回溯测试后的展望
历史业绩并不代表未来的结果。我们都应该意识到这一点，但今天的测试可以帮助我们找到一些新思路，在新的一年里取得更好的结果。
XCCX:
商品通道指数可选择平滑算法以及动态改变超卖 / 超买水平。
作者： Nikolay Kositsin