不同的外汇交易商提供的历史数据差异很大，怎么办？ - 页 2

[king1898]

1分钟柱的优势。 MetaTrader 5 以全新原理实现了价格数据的存储与传递。在前一版本中，不同时间表上的数据会被分别传递至终端。而现在的数据则仅以1 分钟柱的形式被传递和存储，同时客户端高级时间表则以其为基础构建。这一方法实现了流量的大幅节约，因为历史只下载一次且适用于所有时段。下载价格历史之后，终端就会只下载新数据。

现在打开图表快多了：用一分钟柱构造一个任意时间表的图表需用几秒钟。构建的时间表缓存于您的硬盘上。因此，含此时段的图表下一次就会立即打开，只有新数据还需要额外计算。

使用一分钟历史还能实现所有时间表上数据的完全同步（一致），因为它们都用相同的一分钟数据作为源。

使用价格历史还有一个优势，那就是它会以一种压缩格式被传递给客户端，既节约了带宽，又减少了下载时间。相比之下，一个交易品种的一分钟柱 10 年的压缩格式价格历史约有 10 MB 大小。

[king1898]

所以一分钟的历史数据应该是准确的啊

[enbo lu]

king1898:

我问下，那你们的交易系统测试的时候会找不同的外汇商做测试吗？还是就固定要实盘做的一家做测试呢？

还有就是如何提高程序的鲁棒性啊？谢谢 

看策略，趋势型中长线策略对价格差异不敏感。

[Pulador Jiang]

luenbo:

你的系统如果是对点差敏感的系统（如头皮型），那不同经纪商上的交易结果肯定大相径庭。 

外汇里面没有真正整体交易量的概念，你看到的交易量都只是你的经纪商侧的交易量。

对付黑心经纪商最好采用隐藏的止赢止损。 

什么是隐藏的止赢止损。怎么设置？

[enbo lu]

Pulador:
什么是隐藏的止赢止损。怎么设置？

比如说，采用资金管理的方式止赢止损，而不是设置SL和TP。

[Hao Li]

song_song:
这个肯定的

赞同

[zhang121854]

luenbo:
比如说，采用资金管理的方式止赢止损，而不是设置SL和TP。

 我之前想到的是 自己画跟线~~~我也在做模拟。所以对实盘这面知道的少。今天长个心眼~谢谢你。

[shaobin huang]

很简单。那个平台测的好，就用哪个平台好咯。

[getwater]

king1898:

在进行交易系统测试的时候，发现在一个交易商那里测试结果挺好的，但转到另一个交易商那里，却发现测试结果很差，有碰到此类的问题吗？不同交易商之间的数据是否差异很大，导致我们只能在一家进行测试呢？目前还没进行实盘的交易，要是行情数据有这么大的差异，那实时交易的话怎么办？

哪位能解答下，谢谢！ 

我好象没碰到这样的情况

[jinyouzhizi]

建议你用文华软件或澎博软件的交易数据！这是非常真实的不作任何改动的数据！他们的K线图才是最真实的