不同的外汇交易商提供的历史数据差异很大，怎么办？
不同的交易商，提供的K线数据是不同的，更别提交易量了。 K线 这个价格记录结构，在不同周期掩盖了其内部的运行过程，其实，不同的经纪商甚至连同样周期的K线的 开收盘价都有差异，遑论内部呢。
只能提高你交易系统的 包容率 （没这个词，临时用） 或 容错、模糊等待，总之，别太精确。
你的系统如果是对点差敏感的系统（如头皮型），那不同经纪商上的交易结果肯定大相径庭。
外汇里面没有真正整体交易量的概念，你看到的交易量都只是你的经纪商侧的交易量。
对付黑心经纪商最好采用隐藏的止赢止损。
如果行情数据差异很大，那其实优化的效果其实就很难说了，因为优化肯定是基于历史数据的，技术指标也是基于数据的，在这里能形成死叉，到那里却没有，这个真的比较麻烦，以前看过些文章介绍MQL5的时候，说是1分钟的数据应该都是一样的啊，而且也是它的优势呢，我找下那篇文章。
如果这么大的差距，有什么办法吗？
交易量我不看的，主要是每根k线的开盘，收盘，最高，最低价这些数据，如果差异很大的话，那技术指标是没法用的了，你们说呢？
就像中国的股市，要是不同的证券公司里的行情数据不同的话，那还怎么交易，技术指标的值也会不同，那同一个交易系统在不同的行情数据面前肯定是不同的，这个真的很奇怪了
有一种算法较跨市套利，
报价有差异也不完全有坏处，呵呵
不同的交易商，提供的K线数据是不同的，更别提交易量了。 K线 这个价格记录结构，在不同周期掩盖了其内部的运行过程，其实，不同的经纪商甚至连同样周期的K线的 开收盘价都有差异，遑论内部呢。
只能提高你交易系统的 包容率 （没这个词，临时用） 或 容错、模糊等待，总之，别太精确。
鲁棒性。
我问下，那你们的交易系统测试的时候会找不同的外汇商做测试吗？还是就固定要实盘做的一家做测试呢？
还有就是如何提高程序的鲁棒性啊？谢谢
我问下，那你们的交易系统测试的时候会找不同的外汇商做测试吗？还是就固定要实盘做的一家做测试呢？
还有就是如何提高程序的鲁棒性啊？谢谢
在进行交易系统测试的时候，发现在一个交易商那里测试结果挺好的，但转到另一个交易商那里，却发现测试结果很差，有碰到此类的问题吗？不同交易商之间的数据是否差异很大，导致我们只能在一家进行测试呢？目前还没进行实盘的交易，要是行情数据有这么大的差异，那实时交易的话怎么办？
哪位能解答下，谢谢！