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不同的外汇交易商提供的历史数据差异很大,怎么办?

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king1898
243
king1898 2013.11.20 15:26 

在进行交易系统测试的时候,发现在一个交易商那里测试结果挺好的,但转到另一个交易商那里,却发现测试结果很差,有碰到此类的问题吗?不同交易商之间的数据是否差异很大,导致我们只能在一家进行测试呢?目前还没进行实盘的交易,要是行情数据有这么大的差异,那实时交易的话怎么办?

哪位能解答下,谢谢! 

chunhua Zhao
654
chunhua Zhao 2013.11.21 01:41  

    不同的交易商,提供的K线数据是不同的,更别提交易量了。 K线  这个价格记录结构,在不同周期掩盖了其内部的运行过程,其实,不同的经纪商甚至连同样周期的K线的  开收盘价都有差异,遑论内部呢。

 

    只能提高你交易系统的 包容率 (没这个词,临时用) 或 容错、模糊等待,总之,别太精确。 

Jinsong Zhang
15572
Jinsong Zhang 2013.11.21 04:59  
好的EA要适应不同经纪的行情,否则迟早玩完
enbo lu
版主
1943
enbo lu 2013.11.21 05:22  

你的系统如果是对点差敏感的系统(如头皮型),那不同经纪商上的交易结果肯定大相径庭。 

外汇里面没有真正整体交易量的概念,你看到的交易量都只是你的经纪商侧的交易量。

对付黑心经纪商最好采用隐藏的止赢止损。 

king1898
243
king1898 2013.11.21 11:50  

如果行情数据差异很大,那其实优化的效果其实就很难说了,因为优化肯定是基于历史数据的,技术指标也是基于数据的,在这里能形成死叉,到那里却没有,这个真的比较麻烦,以前看过些文章介绍MQL5的时候,说是1分钟的数据应该都是一样的啊,而且也是它的优势呢,我找下那篇文章。

如果这么大的差距,有什么办法吗? 

king1898
243
king1898 2013.11.21 12:03  

交易量我不看的,主要是每根k线的开盘,收盘,最高,最低价这些数据,如果差异很大的话,那技术指标是没法用的了,你们说呢?

king1898
243
king1898 2013.11.21 12:06  

就像中国的股市,要是不同的证券公司里的行情数据不同的话,那还怎么交易,技术指标的值也会不同,那同一个交易系统在不同的行情数据面前肯定是不同的,这个真的很奇怪了

enbo lu
版主
1943
enbo lu 2013.11.21 12:56  

有一种算法较跨市套利,

报价有差异也不完全有坏处,呵呵 

enbo lu
版主
1943
enbo lu 2013.11.21 12:58  
cntyrone:

    不同的交易商,提供的K线数据是不同的,更别提交易量了。 K线  这个价格记录结构,在不同周期掩盖了其内部的运行过程,其实,不同的经纪商甚至连同样周期的K线的  开收盘价都有差异,遑论内部呢。

 

    只能提高你交易系统的 包容率 (没这个词,临时用) 或 容错、模糊等待,总之,别太精确。 

鲁棒性。

king1898
243
king1898 2013.11.21 13:06  

我问下,那你们的交易系统测试的时候会找不同的外汇商做测试吗?还是就固定要实盘做的一家做测试呢?

还有就是如何提高程序的鲁棒性啊?谢谢 

Jinsong Zhang
15572
Jinsong Zhang 2013.11.21 14:11  
king1898:

我问下,那你们的交易系统测试的时候会找不同的外汇商做测试吗?还是就固定要实盘做的一家做测试呢?

还有就是如何提高程序的鲁棒性啊?谢谢 

这个肯定的
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