文章 "自适应交易系统以及它们在 MetaTrader 5 客户端中的运用" - 页 4

[Thomas Schwabhaeuser]

Roger Flatt:

这可能是我很久很久以来读到的关于程序化/机器人交易的最发人深省的文章。非常感谢！

基于这种新的热情，我对 Eugene 的工作进行了一些调整。[抱歉--至少我也会分享想法 ; -) ]。

我改编了一个现有的 EA（可惜还不是面向对象的），用于：

1.多个时间尺度：M1、M3、M5、M10、M20、M30、H1
2.多个快速 MA：3,5,7,9,11
3.多个慢速 MA：17、27、37、47 等 97、107、117 等

在 foreach（周期）-foreach（快速）-foreach（慢速）循环中附加到 M1 tick。每个刻度都会计算是否需要检查 "虚拟 "交易，并在必要时 "执行"，保持逻辑/虚拟盈亏平衡。

结果令人惊喜，而且非常积极......

现在需要优化的领域包括删除短时间段（如 M1、M3）[因为较高的时间段最终会'赢']，以及确定多久清除一次 "运行中的盈亏 "计数器，以便检测 "快速改进 "的参数集。

我还必须将我最喜欢的交易 EA 与这项工作连接起来（添加 ADX/RSI/MACD/RVI 检查等），使其始终使用最佳的、获胜的快速/慢速 MA 对，并具有良好的市场、资金、头寸和交易管理逻辑。

再次感谢、

T.

罗杰，非常感谢你的评论。当然，在此期间可能会有很多更新的发展，但我目前面临的问题可能会通过自适应策略来解决。在整个 2016 年第一季度，我的交易理念的最佳组合在欧元兑美元 M1 上产生了压倒性的结果，但似乎在复活节假期前后就不再盈利了。尽管如此，它们在更大的时间框架上仍然有利可图，因此我很想知道如何比较一个策略在不同时间框架上的应用结果。遗憾的是，我在这里看不到如何比较不同时间框架下的结果。您能指点我一个好的资源来学习如何比较 M1、M5、M10、M30、H1、H2 和 H4 吗？

[Oleg Mironov]

如果我没有在其他帖子中看到，请原谅，但能否请您提供建议：如何调用自适应策略中的 EA，这些 EA 被设计为独立文件（能够独立工作），可能需要引入用于外部通信的附加功能。我们的想法是独立开发和测试 EA，但要考虑到与自适应策略的进一步连接。

[KatanaMatana]

您好！

您能修改一下智能交易系统的代码吗？因为在现代版本的终端中什么都不能用...

[rmy082 jegouzo]

MetaQuotes:

自适应交易系统及其在 MetaTrader 5 客户端中的应用》 一文已出版：

作者:MetaQuotes

您好，先生，我开发不同的良好战略MT5多符号和与您的自适应系统与容器，我应该是非常有趣的，如果你能为我的任务工作......你认为如果它是可能的工作TOU我请吗？如果您感兴趣，请与我联系。致以最崇高的敬意

[Alireza]

我想知道是否有人成功实现了这个令人震惊的想法。从字面上看，这可以对 EA 进行即时优化。

[Fernando Carreiro]

Alireza #: 我想知道是否有人成功实现了这个令人震惊的想法。从字面上看，这可以对 EA 进行即时优化。

是的，我在我的几个 EA 上使用了类似的方法，通常基于 EMA，因为它们可以增量计算，而且只占用很少的 CPU 和 RAM。

[Alireza]

Fernando Carreiro #:

是的，我在我的几个 EAs 上使用了类似的方法，通常基于 EMA，因为它们可以增量计算，而且只占用很少的 CPU 和 RAM。

非常感谢费尔南多的回复。

[gardee005]

是否有办法随时了解每个虚拟策略的当前未结虚拟仓位数量？

[Mashinetrud]

自 2015 年以来，我自己也采用了类似的方法。不过，我的选择不是在每根蜡烛上进行的，而是在一个移动窗口上进行的。迄今为止，调整的结果比这里介绍的更糟。从建设性的补充来看：你需要在最初考虑一切时，委托某些分支将强烈向下弯曲。最重要的是，一笔交易的结果将分为三类：积极的、由于佣金而产生消极的和消极的超过佣金的。因此，只有最后一种结果可以逆转。