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matol
50
matol 2011.07.09 18:10 

记得刚开始写EA的时候,侧重于趋势的灵活性把控。通过关注MACD的一些特性,终于做到了趋势的相对即时、灵活的把控,误差仅一根价格柱。这样一来就有效的保证了从量能动向的角度而言,风险相对较低。

同时,相应的问题也出来了,由于过于灵活、即时,以至于虚假突破信号过多,也就是赢损率比较低下,仅为1:4。也就是说每赢一单,就要付出4单的亏损单。当然,这一笔赢单的价值往往是相当大的,所以,就形成了一种赢单获利多,亏单单据多的格局,大盈小亏长期积累的结果就是要么赚一点点,要么亏一点点。

后来借鉴了网格交易的原理,将两套交易策略整合到了一块。反趋势网格交易,在一定程度上降低了趋势风险 。后来终于是将赢损率提到了1:2,可结果发现这两套交易策略有隔阂,严重影响了各自的优点的发挥。

其实吧,网格交易策略就是一套 信用卡透支交易模式,只要你有足够多的信用卡相互还贷,就不会亏损(我是指可以账面亏损)。剩下的就是时间问题了。不过,悲剧的是,最后亏损的还是你,你透支的那笔钱最终还是需要还的,只不过你是赚了时间和互相透支还贷的空子而已。

也就是说,我现在只需要在第一套量能动向的交易策略的基础之上,尽最大能力的屏蔽虚假信号的,只要把赢损率提升到1:1就行了。


最主要的是一只对于股票、外汇有着很浓厚的兴趣,

本人从事于软件开发行业,有着超强的编程开发经验和基础,写过的EA也不在少数。同时,又是从股票转到外汇的,有着相当丰富的技术指标基础和行业经验。

最主要的是一直对于股票、外汇有着很浓厚的兴趣,和看法。


可是,越来越发现不知道要写些什么(主要是没有好的交易思路)。 我保证,只有你想不到的EA,没有我写不出来的EA。

从软件工程的角度而言,自动化交易程序完全可以组件化开发,也就是将EA的各个常规部分拆分,形成组件接口格局。

一个完善的EA基本上包括:策略管理、订单管理、止损管理、账户管理、(消息管理、图像管理)。这些组件完全可以单独开发形成接口,然后进行相关组装,这样写EA就和产品组装没什么区别了。


这样一来,每写一个EA,无非就是根据需求开发一个策略管理、然后组装模块,调试参数而已。用80%的有效时间,全力关注核心的交易策略。这就是基于软件工厂的开发模式。


我比较关注的一些策略难题:

1.发现趋势的及时性;

2.虚假信号的有效屏蔽;

3.盘整市的技术分析钝化;

4.技术指标的滞后性;

5. 智能的、跟综分析的赢损策略。


提交给我的文档内容格式:

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1.总体交易思路概述:

2.买入条件:
3.卖出条件:

4.止损策略:

5.相关说明:
6.相关图片截图:

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如有需要请联系我,前提是你有好的交易思路 !

Email:kewen_vip@163.com、matoltalk@gmail.com

MSN:kewen_vip@163.com

QQ:457593060



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matol
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matol 2012.04.07 12:18  
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