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matol
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matol 2010.09.28 11:32 

记得刚开始写EA的时候,侧重于趋势的灵活性把控。通过关注MACD的一些特性,终于做到了趋势的相对即时、灵活的把控,误差仅一根价格柱。这样一来就有效的保证了从量能动向的角度而言,风险相对较低。

同时,相应的问题也出来了,由于过于灵活、即时,以至于虚假突破过多,造成了交易条件的可靠性。也就是是赢损率比较低下,仅为1:4。也就是说每赢一单,就要付出4单的亏损单。当然,这一笔赢单的价值往往是相当大的,所以,就形成了一种赢单获利多,亏单单据多的格局,大盈小亏长期积累的结果就是要么赚一点点,要么亏一点点。

后来借鉴了网格交易的原理,将两套交易策略整合到了一块。反趋势网格交易,在一定程度上降低了趋势风险 。后来终于是想赢损率提到了1:2,可结果发现这两套交易策略有隔阂,严重影响了各自的优点的发挥。

其实吧,网格交易策略就是一套 信用卡透支交易模式,只要你有足够多的信用卡相互还贷,就不会亏损(我是指可以账面亏损)。剩下的就是时间问题了。不过,悲剧的是,最后亏损的还是你,你透支的那笔钱最终还是需要还的,只不过你是赚了时间和互相透支还贷的空子而已。

也就是说,我现在只需要在第一套量能动向的交易策略的基础之上,尽最大能力的屏蔽虚假信号的,只要把赢损率提升到1:1就行了。

特此寻找高端分析者研究,看不懂的勿扰 !

Email:matoltalk@gmail.com

MSN: kewen_vip@163.com

QQ: 457593060

阳光大使
24
阳光大使 2010.10.26 07:30  

这是一个很复杂的问题.有大量的顶尖的人才都在研究风险和收益的问题.到目前为止,在外汇市场赚钱的还是少数

JUN HU
209
JUN HU 2013.01.28 11:52  
我做出了赢亏比例为4:1的EA,而且不是剥头皮的,每单胜率在70%左右,不在2分钟内进出场,看指标没有用的,看K线吧,呵呵。有空可以联系,我是这个网站的主人,http://www.hkfy168.com/
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