投资组合配置规划工具——预算到仓位仪表盘和 CSV 文件 - MetaTrader 5EA

投资组合配置规划工具

在配置投资组合之前，请先查看哪些目标权重符合您经纪商的最小交易单位要求。这款免费的开源工具可将明确的假设名义预算和百分比转换为图表仪表盘。它会显示每行对应的最小交易单位名义金额、向下取整后的交易单位数、计算出的配置比例、目标缺口以及状态。 可按需重新计算，悬停查看详情，对较长的投资组合进行分页，并可选择将显示的快照导出为 CSV 文件。

原生 MT5 快照：假设名义预算为 5,000 美元，权重为 50/30/20，报价时效限制 = 0（允许使用历史报价）。第 1/3 页：US500 向下取整为 0.3 手。

安装与使用

1. 将 PortfolioAllocationPlanner.mq5 复制到 MQL5/Experts 目录，并在 MetaEditor 中按 F7 编译。
2. 在“市场观察”中选择确切的经纪商符号，并等待报价。
3. 将该工具附加到一个未安装交易EA的独立图表上。这是一个仅提供界面的EA，不具备交易功能。
4. 输入 InpBudget、明确指定的 InpBudgetCurrency、以逗号分隔的 InpSymbols 以及对应的 InpWeightsPct。请使用小数点；总权重必须大于零且不超过 100%。权重不进行归一化处理。若未填写符号，则默认使用图表符号并赋予权重 1。
5. 点击“重新计算”以生成新的快照；按 F7 键修改输入参数。选择 PAP_FR 或 PAP_EN 作为面板语言。
6. 默认情况下，CSV导出功能处于关闭状态。启用 InpAllowCSVExport 并点击“导出 CSV”，将在 MQL5/Files 目录下生成一个名称唯一、采用 UTF-8 编码且以分号分隔的文件。

InpPanelMaxWidth 限制面板宽度（默认 1100 像素，最小 580 像素）。面板还会根据图表窗口进行自适应调整；当可用高度受限时，较长的投资组合会分页显示。

结果的含义

多头名义金额为卖价 × 合约规模 × 明确的货币兑换率。交易量按经纪商的手数步长网格向下取整，并受每笔订单最大量和静态方向限额的限制。 低于最低限额的目标保持为零手。最低名义金额预算估算值为已解决正值行中最大的“最小手数名义金额 / 目标权重”。这并非推荐的账户入金金额；未解决的行会导致投资组合不完整，且该估算值并不保证确切的权重或订单会被接受。

经纪商的利润货币决定原生名义金额货币。若需使用不同的预算货币，请在 InpFXSymbols 中提供已选定的直接/反向外汇符号的精确名称。Q/B 使用卖价，B/Q 使用 1/买价。交易路径通过基础/利润货币元数据进行验证；绝不会对符号名称和交叉汇率进行推测。 早于 InpMaxQuoteAgeSeconds（默认值为 120）的报价不可用；设置为 0 则明确允许使用历史估算值。

支持的计算模式：外汇、无杠杆外汇、差价合约、指数差价合约、杠杆差价合约、交易所股票和 MOEX 交易所股票。不支持期货、债券、期权以及自定义/合成符号。名义金额既不是保证金，也不是最大亏损额。 现有头寸、交易时段可用性、资金、佣金、掉期、滑点和流动性均不在计算范围内。静态方向性限额不考虑现有头寸。

不会发送任何订单，也不会读取账户号、余额、净值或持仓。仅绘制并移除属于该工具且带有唯一前缀的对象。图表设置、其他图表对象、市场观察列表选择以及终端全局变量均保持不变。仅在启用 CSV 功能并明确点击导出后才会写入文件。 不使用 DLL、WebRequest 或任何外部库。原始工具由 Fabien Martino 开发；源代码中包含 MIT 许可协议。

同一快照，第 2/3 页：USTEC 目标价低于经纪商最小手数；计算出的成交量仍为零。