Kase değil, sıradan bir tane - Bablokos !!! - sayfa 223
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Joker, bu konuya dayalı bir filtre yaptıktan sonra sistemini buldu (arttırma modüllerindeki fark). Artış modüllerindeki fark, anladığım kadarıyla, volatilitenin daralmasını gösteriyor ve son işlemlerde, daralan bir kanal görülüyor (kanalım 2 sigma üzerine kurulu)
İşte üç anlaşma.
Hemen düzeltelim - artım modüllerindeki farkın sistemle hiçbir ilgisi yoktur, ancak pratikte aynı zamanda çalışan bir araçtır.
Artış modüllerindeki fark, Penny paradoksunun tezahürünün sadece özel bir durumudur, burada iki kombinatoryal dönüş kombinasyonlarında, her zaman kazanma ve kaybetme olasılığınızın sırasıyla %75 ve %25 olduğu kombinasyonlar vardır. (Bu başlıkta kuruş simülatörünün linkini verdim. İşte burada: https://www.haverford.edu/math/cgreene/390b-00/software/CoinFlip.html ). SB'de %75 kazanma şansı çok büyük bir olasılık avantajıdır.
Gerçekten istemene rağmen neden bu durumda kuruş kullanamıyorsun?! Bilinen direnç ve spreadler için destek hedeflerine sahip gibi görünen sentetik ticaret bile, geliri garanti etmez ve kayıpları belirli sınırlar içinde sınırlar.
Kombinatoriğe düşkün olanlar için - ikili opsiyonlara doğrudan bir yol, orada çalışacak.
Hemen düzeltelim - artım modüllerindeki farkın sistemle hiçbir ilgisi yoktur, ancak pratikte aynı zamanda çalışan bir araçtır.
Artış modüllerindeki fark, Penny paradoksunun tezahürünün sadece özel bir durumudur, burada iki kombinatoryal dönüş kombinasyonlarında, her zaman kazanma ve kaybetme olasılığınızın sırasıyla %75 ve %25 olduğu kombinasyonlar vardır. (Bu başlıkta kuruş simülatörünün linkini verdim. İşte burada: https://www.haverford.edu/math/cgreene/390b-00/software/CoinFlip.html ). SB'de %75 kazanma şansı çok büyük bir olasılık avantajıdır.
Gerçekten istemene rağmen neden bu durumda kuruş kullanamıyorsun?! Bilinen direnç ve spreadler için destek hedeflerine sahip gibi görünen sentetik ticaret bile, geliri garanti etmez ve kayıpları belirli sınırlar içinde sınırlar.
Kombinatoriğe düşkün olanlar için - ikili opsiyonlara doğrudan bir yol, orada çalışacak.
Anladığım kadarıyla Peni paradoksu hakkında. 0 yazı, 1 yazı. Bir kombinasyon var, örneğin, 000, eğer 100'e bahis yaparsam, o zaman yüksek bir olasılıkla (% 87.5), kombinasyonum İLK düşecek. Ve bu oldukça anlaşılabilir çünkü. İlk üç seferde 000 düşmezse ve bunun olasılığı sadece %12,5 ise, benim kombinasyonum kazanır. Ancak SONRAKİ kombinasyonları da tahmin etmemiz gerekiyor. Peni'nin paradoksu, bazı kombinasyonların diğerlerine göre "önce düşme" avantajına sahip olduğunu açıkça ortaya koyuyor, belki paradoks tam tersi şekilde çalışır? Bilmiyorum ama sanmıyorum.
Her ne kadar dün bu başlıkta Use tarafından verilen açıklamaya göre bir filtre yapıp hatalarını ayıklamış olsam da henüz denemedim, yeterli zamanım yok ama hata ayıklama sırasında biraz işine baktım. Çoğu durumda, ilginç bir şey yok, ancak bazı noktalarda, avantajın uygulanmasına bakmama rağmen, bir yönde% 65-80 seviyelerinde hareket etme olasılığını gösterdi, hata ayıkladım, daha önce değildi , ama bu bir zaman meselesi. ))
Kanalda alım satım yapmak için benim için soru şuydu: "Koentegrasyon görsel olarak yapılabilir, göreceli hareket tablosundaki para birimlerinin ters çevrilmesi, elde etmeye çalıştığımız kanala sığmayan herkesi dışarı atarak yapılabilir." (Telif Hakkı Joker ), yani. Joker'e göre "doğru" araçları seçmede.
Anladığım kadarıyla Peni paradoksu hakkında. 0 yazı, 1 yazı. Bir kombinasyon var, örneğin, 000, eğer 100'e bahis yaparsam, o zaman yüksek bir olasılıkla (% 87.5), kombinasyonum İLK düşecek. Ve bu oldukça anlaşılabilir çünkü. İlk üç seferde 000 düşmezse ve bunun olasılığı sadece %12,5 ise, benim kombinasyonum kazanır. Ancak SONRAKİ kombinasyonları da tahmin etmemiz gerekiyor. Peni'nin paradoksu, bazı kombinasyonların diğerlerine göre "önce düşme" avantajına sahip olduğunu açıkça ortaya koyuyor, belki paradoks tam tersi şekilde çalışır? Bilmiyorum ama sanmıyorum.
Her ne kadar dün bu başlıkta Use tarafından verilen açıklamaya göre bir filtre yapıp hatalarını ayıklamış olsam da henüz denemedim, yeterli zamanım yok ama hata ayıklama sırasında biraz işine baktım. Çoğu durumda, ilginç bir şey yok, ancak bazı noktalarda, avantajın uygulanmasına bakmama rağmen, bir yönde% 65-80 seviyelerinde hareket etme olasılığını gösterdi, hata ayıkladım, daha önce değildi , ama bu bir zaman meselesi. ))
Kanalda alım satım yapmak için benim için soru şuydu: "Koentegrasyon görsel olarak yapılabilir, göreceli hareket tablosundaki para birimlerinin ters çevrilmesi, elde etmeye çalıştığımız kanala sığmayan herkesi dışarı atarak yapılabilir." (Telif Hakkı Joker ), yani. Joker'e göre "doğru" araçları seçmede.
karmaşıklaştırma:
HH kombinasyonları için kazanan kombinasyon TH olacaktır (%75 olasılık)
TT kombinasyonları için kazanan kombinasyon HT olacaktır (aynı %75 olasılıkla)
Pratikte nasıl kullanılır? - Evet, çok basit: Cts'de, HH'nin bir kombinasyonuyla karşılaşırsak, bir sonraki anlaşma T... . Ve tam tersi: SB'de bir TT kombinasyonu varsa, o zaman bir sonraki anlaşma H'dir... Sonsuza doğru düşen spin sayısı ile bu teori kesinlikle işe yarar. Pratik bir bakış açısından, bu ticaret yöntemiyle, ikili dosyalarla bile yeniden finanse etmenin oldukça istenmeyen olduğunu söyleyebilirim. Ancak bu durumda kazanan eğrinin doğru yönde sürekli hareketi garanti edilir.
Bununla birlikte, bunun pratik spread ticareti ve bu dalla, çoğunlukla ikili dosyalar için neredeyse hiçbir ilgisi yoktur. Her ne kadar yayılmanın alt veya üst kanalının ikili testi aynı zamanda olası bir geri dönüş anlamına gelse de (aynı olasılıkla - %75 ). Ama pratikte kullanmıyorum.
Hemen düzeltelim - artım modüllerindeki farkın sistemle ilgisi yok ...
ama nasıl
...
Buradaki kalıplar piyasanın geçmişteki durumudur (birbirine göre spread enstrümanlarının önceki durumları: a>b veya a<b. EA kodunda bu durum 01111010101 'e çevrilir).
...
Joker'e:
***** HH kombinasyonu ile karşılaşırsak, bir sonraki işlem T *****
Ne yazık ki, Excel PRNG bile doğru değil, yoksa hayat çok basit olurdu :) Her zamanki gibi 50/50.
Ana guru'nun (NeKolla) dediği gibi, martini de yiyebilirsiniz. Ama bu başka bir konu.
Joker! Ve ticaret yaptığınız sentetikleri çözme olasılığınız nedir? Gerçekten %99 mu? Görünüşe göre istatistikler zaten birikmiş durumda.
Klasikleri (LSM, çok değişkenli regresyon) oluşturursanız, genellikle kanalın ortasına geri dönmez (%10-20).
Seka için anlaşma 1,5 ay boyunca 3'ten fazla kar düşüşüyle çoğunlukla askıda kaldı. Teoride, gerçek hayatta, bu bir durdurma kaybıdır.
Sınırın kırılmasıyla ticaret yapmak için - daha az kar veya sadece aynı% 10-20 olacaktır.
Görünüşe göre, sentetiklerin yapımında sihir var.
karmaşıklaştırma:
HH kombinasyonları için kazanan kombinasyon TH olacaktır (%75 olasılık)
TT kombinasyonları için kazanan kombinasyon HT olacaktır (aynı %75 olasılıkla)
Pratikte nasıl kullanılır? - Evet, çok basit: Cts'de, HH'nin bir kombinasyonuyla karşılaşırsak, bir sonraki anlaşma T... . Ve tam tersi: SB'de bir TT kombinasyonu varsa, o zaman bir sonraki anlaşma H'dir... Sonsuza doğru düşen spin sayısıyla, bu teori yüzde yüz çalışır....
İşte bir dosya, HH ile bir sonraki ticaretin sonuçta %50 ila %50 olduğunu gösteriyor. (((, ikinci sayfada bile NNN yaptım ve hala sonraki %50 ila %50).
Senin için nasıl çalışıyor, hiçbir fikrim yok.
PS Dosya OpenOffice'te yapıldı, excel formatında kaydedildi, belki içinde bir şeyi değiştirmeniz gerekecek.
İşte bir dosya, HH ile bir sonraki ticaretin sonuçta %50 ila %50 olduğunu gösteriyor. (((, ikinci sayfada bile NNN yaptım ve hala sonraki %50 ila %50).
Senin için nasıl çalışıyor, hiçbir fikrim yok.
PS Dosya OpenOffice'te yapıldı, excel formatında kaydedildi, belki içinde bir şeyi değiştirmeniz gerekecek.
Selamlar!
Vakit buldukça dosyanıza baktım. Bence bir hata yaptınız, yani spinlerle iş görmüyorum.
Çalış lütfen. teori (Wikipedia'da bilgi var, + burada pratik bir uygulama örneği var: https://www.haverford.edu/math/cgreene/390b-00/software/CoinFlip.html )
Selamlar!
Vakit buldukça dosyanıza baktım. Bence bir hata yaptınız, yani spinlerle iş görmüyorum.
Çalış lütfen. teori (Wikipedia'da bilgi var, + burada pratik bir uygulama örneği var: https://www.haverford.edu/math/cgreene/390b-00/software/CoinFlip.html )
Lütfen sırtlarla çalışmakla ne demek istediğinizi açıklayın? Ve alıntı yaptığınız linkte serinin ortalama uzunluğu benim saydığım gibi ilk üç seri için yanlış hesaplanmış. Şimdi yapamam ama daha sonra unutmazsam dizinin ortalama uzunluğunu kendim hesaplayacağım.
Selamlar!
Vakit buldukça dosyanıza baktım. Bence bir hata yaptınız, yani spinlerle iş görmüyorum.
Çalış lütfen. teori (Wikipedia'da bilgi var, + burada pratik bir uygulama örneği var: https://www.haverford.edu/math/cgreene/390b-00/software/CoinFlip.html )
Güzel gün!
Mümkünse bir link lütfen. Bulamadım, "spin" kelimesi kuantum fiziğinden gelen tanımlara denk geliyor. Oyun teorisinde de bir tanım bulamadım. "Spinlerle çalışmak" ile daha önce sütunlara isim verdiğiniz dosyada ne yazıldığını kastediyorsanız, o zaman her şey yazdığınız gibi bir yerdedir "... HH kombinasyonları için kazanan kombinasyon TH olacaktır ( ile %75 olasılık )..."
Ancak T, anladığım kadarıyla, BİRÇOK kombinasyon anlamına gelir. Her durumda, bana öyle geliyor ki, hepimize iletmeye çalıştığınız bir filtre yaptım. (İlgileniyorsanız size özel mesaj gönderebilirim, MQL5'te yapılmıştır). Sadece kontrol etmek gerekir, bu bir zaman meselesidir ve bu her zaman yeterli değildir.