Kase değil, sıradan bir tane - Bablokos !!! - sayfa 57
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bir kez daha çizimlerin nasıl elde edildiğine bakalım. 6736 barlık bir numune alındı. alınan pencere = 236 bar. Bu pencereyi soldan sağa hareket ettirin. birim kök testini hesaplayıp uç nokta 236'ya yazıyoruz. 6736-236 ölçüm alıyoruz. Birim kök testinin değişken değerini görüyoruz. Oranlar doğal olarak değişir.
Peki soru ne?
Peki, demek istediğim, bunların hepsi karlı bir sistem mi oluşturuyor? Ne de olsa teori teoridir, ancak pratikte her şey çoğu zaman o kadar da pembe değildir. Siz orada, konunuzda yalnızca söz konusu pencerede varsayımsal anlaşmalar gösterdiniz. Ve örnek sürekli değiştiğinde dinamiklerde nasıl görünüyor? Örneğin altı ay veya bir yıl boyunca tarihle ilgili testleriniz var mı?
Bu konu hakkında henüz pek bir şey bilmiyorum, sadece kazmaya başladım. Özel bir matematik eğitimim yok, bu yüzden tüm bunları araştırmak kesinlikle çok zor. Yani zaman ve emek harcamaya değip değmediğini anlamaya çalışıyorum, tüm bunlardan gerçek bir egzoz var mı? Uzun vadede az çok istikrarlı bir sistem kurmaktan bahsediyorum.
Sadece burada verilen örneklere bakılırsa, stat.arbitrage'den para kazanmayı başaran biri varsa, o zaman çok kısa vadeli görünüyor (2-3 ay içinde), yani. sadece şanslı gibi geliyor, bir dalga yakaladı. Ve sonra uzun vadeli bir durgunluk veya tahliye var. Her ne kadar sonuçta, stat. arbitrajı, tanımı gereği, oldukça kararlı olmalıdır. Ya da ben hatalıyım?
İki çiftte, eğer gerçekleşirse, eşbütünleşme sadece kısa bir zaman aralığı içindir. Ayrıca, çoğu durumda, elde edilen sentetik, bu ana dallar arasındaki çaprazlama ile pratik olarak aynıdır (fark önemsizdir). Bir haç 3 yıl boyunca sabit bir dairede asılı kalır mı?
Ve kim çiftlerin yarı-durağan bir şey olacak şekilde birleştirilmesi gerektiğini söyledi? Ve aniden tam tersine daha iyi - en durağan değil mi?
Aleksandr, işlem gören çiftlerin korelasyonunu %35-75 aralığında tavsiye ediyor.
Tavsiye etmeden önce, bir korelasyonun ne olduğunu anlamanız gerekir.
Aleksandr, işlem gören çiftlerin korelasyonunu %35-75 aralığında tavsiye ediyor.
Diğer tavsiyesini gördüm 60 (veya 65 tam hatırlamıyorum) - %85
0.60-0.85, 0.35-0.70'in aksine zaten mantıklı
Pekala, burada önemli bir nokta var. Aslında, korelasyon normaldir (daha açık bir şekilde nasıl formüle edeceğimi bilmiyorum), yani, diyelim ki bazı TF'lerde ve örnekleme penceresinin belirli bir derinliği ile, PHI arasındaki korelasyon GENELLİKLE 0.75 aralığındadır. -0.85. Ancak, korelasyonun bozulduğu ve anormal hale geldiği, örneğin 0,3 veya hatta işaret değiştirdiği zamanlar vardır.
Bu nedenle, öneriler iki türe ayrılabilir:
1) onlarla çalışmak için FI seçimi (örneğin KK=0.6...0.85)
2) Ticaret sinyalleri. İşte varyasyonlar. Sonuçta, eğer korelasyon anormal ise, sonunda normale dönecektir. Bunu kullanabilir (muhtemelen en azından denedim - korelasyon dalgalanan PHI üzerinde değilse işe yarar) ve normale dönüşü sayarak düşük değerlerinde giriş yapabilirsiniz. kalite kontrol
Bu yüzden FI seçimi için önerilerden bahsettim.
QC kullanma yöntemlerinden birinin resmi. Pearson tarafından doğrudan bir hesaplama yoktur, ancak ilke budur. Çöküşü beklemenize gerek yok. Dezavantajı, PHI partisini sallayan dairedir.
Peki, demek istediğim, bunların hepsi karlı bir sistem mi oluşturuyor? Ne de olsa teori teoridir, ancak pratikte her şey çoğu zaman o kadar da pembe değildir. Siz orada, konunuzda yalnızca söz konusu pencerede varsayımsal anlaşmalar gösterdiniz. Ve örnek sürekli değiştiğinde dinamiklerde nasıl görünüyor? Örneğin altı ay veya bir yıl boyunca tarihle ilgili testleriniz var mı?
Bu konu hakkında henüz pek bir şey bilmiyorum, sadece kazmaya başladım. Özel bir matematik eğitimim yok, bu yüzden tüm bunları araştırmak kesinlikle çok zor. Yani zaman ve emek harcamaya değip değmediğini anlamaya çalışıyorum, tüm bunlardan gerçek bir egzoz var mı? Uzun vadede az çok istikrarlı bir sistem kurmaktan bahsediyorum.
Sadece burada verilen örneklere bakılırsa, stat.arbitrage'den para kazanmayı başaran biri varsa, o zaman çok kısa vadeli görünüyor (2-3 ay içinde), yani. sadece şanslı gibi geliyor, bir dalga yakaladı. Ve sonra uzun vadeli bir durgunluk veya tahliye var. Her ne kadar sonuçta, stat. arbitrajı, tanımı gereği, oldukça kararlı olmalıdır. Ya da ben hatalıyım?
Cevabını oku. Şunu söylüyor: 236 barlık pencerenin kaydırıldığı 6736 bar (yıl).
Cehennem! Yazıları okumuyorsanız cevap yazmayın.